① 股票的風險損失率的預測公式
風險度量一般用方差，就是標准差的平方
② 投資組合的系統風險怎麼算
投資組合的系統風險計算為：具體的投資風險乘以相應的風險系數然後進行加權平均，得出的結果就是組合投資的風險。比如說股票的風險系數是0.5，基金的是0.6，債券的是0.7，你買100手股票，200手基金，300手債券，那麼這組組合的風險系數就是：（100*0.5+200*0.6+300*0.7）/100+200+300=0.633。
系統風險就是指整個市場都具有，而不單是單個股票特有的風險。投資組合只能分散非系統風險，而系統風險是沒有辦法降低的。β系數用於衡量系統風險。投資組合的系統風險等於各項資產的一個加權平均數，也說明系統風險是不可以分散抵消的，是一個平均風險。
投資組合的系統風險指標：
(一)貝塔系數。貝塔系數(β)是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。投資組合P與市場收益的相關系數為：
1、貝塔系數大於0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致；
2、貝塔系數小於0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反；
3、貝塔系數等於1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致；
4、貝塔系數大於1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
(二)波動率。投資組合波動率在風險管理中最常見的定義是單位時間收益率的標准差。單位時間根據數據來源和應用場景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都會公布每日凈值_長率。
(三)跟蹤誤差。波動率是一個絕對風險指標，跟蹤誤差則是相對於業績比較基準的相對風險指標。跟蹤誤差計量的前提是清晰的業績比較基準。
(四)主動比重。主動比重(AS)是指投資組合持倉與基準不同的部分。假定全市場可投資股票有n只，wp，i為第i只股票在投資組合中的權重，wb，i為第i只股票在基準中的權重，則主動比重為：
主動比重是一個相對於業績比較基準的風險指標，用來衡量投資組合相對於基準的偏離程度。
局限性在於：(1)與基準不同並不意味著投資組合一定會跑贏或跑輸基準，投資組合要跑贏基準必須在適當的時候以適當的方式偏離基準。(2)與基準不同並不意味著投資組合的業績表現會與基準有顯著區別。有的組合主動比重很高，但其持倉可能和基準有較高的相關性。
(五)最大回撤。最大回撤測量投資組合在指定區間內從最高點到最低點的回撤，計算結果是在選定區間內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。
(六)下行標准差。波動率計算中，既包括了收益率高於平均值的單位區間的波動，也考慮了收益率低於平均值的單位區間的波動
③ 投資學的風險怎麼算
1.求預期收益率
2.用概率加權，計算收益率的標准差，就是該項目的風險。
④ 風險評價的計算公式
投資分析的財務公式匯總
1.擬建項目主廠房投資=工藝設備投資×（1+∑Ki)
2.擬建項目工程費與工程建設其他費=擬建項目主廠房投資×（1+∑Ki)
3.預備費=基本預備費+漲價預備費
4.基本預備費=工程費與工程建設其他費*基本預備費率
漲價預備費P=∑It[（1+f)t-1]（其中：It=靜態投資f=上漲率）
5.靜態投資=工程費與工程建設其他費+基本預備費
6.投資方向調節稅=（靜態投資+漲價預備費）*投資方向調節稅率
7.建設期貸款利息=∑（年初累計借款+本年新增借款/2）*貸款利率
8.固定資產總投資=建設投資+預備費+投資方向調節稅+貸款利息
9.擬建項目總投資=固定資產投資+流動資產投資
10.流動資金用擴大指標估演算法估算：
流動資金：擬建項目固定資產投資*固定資產投資資金率
11.實際利率=（1+名義利率/年計息次數）年計息次數-1
12.用分項詳細估演算法估算流動資金
流動資金=流動資產-流動負債
其中：流動資產=應收（預付）帳款+現金+存貨
應收帳款=產成品=年經營成本/年周轉次數
現金=（年工資福利+年其他費）/年周轉次數
存貨=外購原材料燃料動力+在產品+產成品
流動負債=應付帳款=外購原材料燃料=外購原材料燃料動力費/年周轉次數
在產品=（年工資福利費+年其它製造費+年外購原材料燃料費+年修理費）/年周轉次數
13.銷售稅金及附加=銷售收入*銷售稅金及附加稅率
14.所得稅：（銷售收入-銷售稅金及附加-總成本）*所得稅率
15.年折舊費=（固定資產原值-殘值）÷折舊年限=（固定資產總額-無形資產）（1-殘值率）÷使用年限（固定資產總額應包括利息）
16.固定資產余值=年折舊費*（固定資產使用年限-營運期）+殘值
17.動態投資回收期=（累計折現凈現金流量出現正值的年份-1）+（出現正值年份累計折現凈現金流量絕對值/出現正值年份當年折現凈現金流量）
18.FIRR=i1+(i2-i1）×[FNPV1÷（FNPV1+|FVPN2|)]
19.總成本費用=經營成本+固定資產折舊費+維簡費+攤銷費+利息
20.等額本金償還：
稅後利潤+折舊費+攤銷費≤該年應還本金
未分配利潤=全部稅後利潤（不計盈餘公積金和應付利潤）
稅後利潤+折舊費+攤銷費>；該年應還本金
未分配利潤=（該年應還本金+上年虧損）-折舊費-攤銷費費
盈餘公積金=（稅後利潤-上年虧損）*10%
稅後利潤=該年利潤總額-（該年利潤總額-上年度虧損）所得稅率
應付利潤=稅後利潤-盈餘公積金-未分配利潤
21.攤銷費=無形資產/攤銷年限
22.年平均利潤總額=∑各年利潤÷n年
年平均利稅總額=年平均利潤總額+∑各年銷售稅金÷n年
23.投資利潤（利稅）率=年平均利潤（利稅）總額/項目總投資（包括自有資金）
24.資本金利潤率=年平均利潤總額÷項目資本金（包括全部自有資金）
25.各年利潤總額=年銷售收入-年總成本-年銷售稅金及附加
26.各年利稅總額=年銷售收入-年總成本費用
27.產量盈虧平衡點=年固定成本÷[產品單價（1-銷售稅金及附加稅率）-單位產品可變成本]
28.單價盈虧平衡點=（固定成本+設計生產能力*可變成本）÷設計生產能力（1-銷售稅金及附加稅率）
29．最大可能盈利額R=正常年份總收益-正常年份總成本=設計能力*單價（1-銷售及附加稅率）-（固定成本+設計能力*單位可變成本）
30.保證利潤最小產量=（利潤+固定成本）/[產品單價（1-銷售銳金及附加）-單位產品可變成本]
31.每年按最大償還能力償還：
還清貸款前，稅後利潤=未分配利潤，應付利潤=O，盈餘公積金=O
還清貸款的當年，未分配利潤=該年尚需還款數-折舊費-攤銷費
應付利潤：稅後利潤-未分配利潤-盈餘公積金
還清貸款後，應付利潤=稅後利潤-盈餘公積金（未分配利潤=O)
32.盈餘資金：資金來源-資金運用
33.借款償還期=（出現盈餘年份-開始借款年份）+出現盈餘年份應還款額/出現盈餘年份可用於還款額
34.資產負債率=負債總額/資產總額x100%
35.流動比率=流動資產總額/流動負債總額×100%
36.資金來源與運用表：
資金來源：
貸款：建設期分年包括本息
自有資金：包括建設期自有資金，投產期流動資金分年按達產比例分配
回收流動資金：流動資金計最後一年
資金運用：
固定資產投資：建設期分年貸款本息
流動資金投資：投產期分年按達產期比例分配
盈餘資金=資金來源-資金運用
流動資金達產比例分配計算：
投產期第一年631.67*09=442.17達產70%
投產期第二年631.67(O.9-0.7）=631.67*0.02=12633達產90%
投產期第三年：631.67（1-O9）=631.67*0.01=63.17達產100%
37.資產負債表資產：流動資產總額=流動資產（背景材料）+累計盈餘資金（資金來源與運用表）
累計盈餘資金：資金來源與運用表最後一年的累計盈餘：累計盈餘（資金來源與運用最後一年）-固定資產余值-回收流動資金在建工程：建設期第一年：第一年自有資金和貸款本息
⑤ 投資學 單一股票計算公式
公式表示為：股票價格=股息/銀行存款利息率=股票×預計股息率÷銀行同期存款利率
⑥ risk premium的公式
E(Ri)=Rf+貝塔i(E(Rm)-Rf) 主要是計算市場的回報率，通常都是自己的一個protfolio的回報率阿. 注意貝塔是該只股票的. 貝塔i(E(Rm)-Rf)=equity risk premium 貝塔越高風險越大。財務學上把一個有風險的投資工具的報酬率與無風險報酬率的差額稱為「風險溢價」。
拓展資料：
風險溢價(Risk premium)，是投資者在面對不同風險的高低、且清楚高風險高報酬、低風險低報酬的情況下，因投資者對風險的承受度，影響其是否要冒風險獲得較高的報酬，或是只接受已經確定的收益，放棄冒風險可能得到的較高報酬。 已經確定的收益與冒風險所得收益之間的差，即為風險溢價。是投資者要求對其自身承擔風險的補償。
風險溢價指的是投資人要求較高的收益以抵消更大的風險。財務動盪的公司所發行的「垃圾」債券通常支付的利息高於特別安全的美國國債利息，因為投資人擔心公司將無法支付所承諾的款項。
風險溢價是金融經濟學的一個核心概念，對資產選擇的決策，資本成本以及經濟增值(EVA) 的估計具有非常重要的理論意義，尤其對於當前我國社保基金大規模地進入股票市場問題具有重要的現實意義。
已經確定的收益與冒風險所得收益之間的差，即為風險溢價。是投資者要求對其自身承擔風險的補償。 風險溢價指的是投資人要求較高的收益以抵消更大的風險。財務動盪的公司所發行的「垃圾」債券通常支付的利息高於特別安全的美國國債利息，因為投資人擔心公司將無法支付所承諾的款項。 風險溢價是金融經濟學的一個核心概念，對資產選擇的決策，資本成本以及經濟增值(EVA) 的估計具有非常重要的理論意義，尤其對於當前我國社保基金大規模地進入股票市場問題具有重要的現實意義。 中文名 風險溢價 外文名 Risk premium 定義 投資人較高的收益以抵消更大風險 定位 金融經濟學的一個核心概念 意義 資本成本以及經濟增值的估計 快速 導航 研究文章股權風險溢價 分類 財務學風險溢價 財務學上把一個有風險的投資工具的報酬率與無風險報酬率的差額稱為「風險溢價」。
投資學風險溢價 以投資學的角度而言，風險溢價可以視為投資者對於投資高風險時，所要求的較高報酬。衡量風險時，通常的方法就是使用無風險利率(Risk-free interest rate)，即政府公債之利率作為標准來與其他高風險的投資比較。高於無風險利率的報酬，這部份即稱為風險溢價高風險投資獲得高報酬，低風險就只有較低的報酬，風險與風險溢價成正比關系。
保險市場風險溢價 保險市場的定價深受風險溢價的影響。將風險溢價列入考量，訂出最適合該保險之保險費用。每個人能接受的溢價程度不一，影響的因素在於此人是否為風險趨避者，若是風險趨避者，因為對於風險的接受度低，因此在公平保費之外，比一般人願意付出更高的金額以獲得當發生風險時能得到確定的收入。但當風險溢價加上公平保費的價錢超過未保險時，可能因風險產生折損時的收入，此時風險趨避者就不會想要購買此保險
⑦ 三種股票投資組合風險計算
整個投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差
⑧ 風險收益率計算公式
風險收益率的計算公式：
Rr=β* V
式中：Rr為風險收益率；
β為風險價值系數；
V為標准離差率。
Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr為風險收益率；
β系數也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。
β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見；
Km為市場組合平均收益率；
Rf為無風險收益率
（Km-Rf）為 市場組合平均風險報酬率
風險收益率是投資收益率與無風險收益率之差；
風險收益率是風險價值系數與標准離差率的乘積；
拓展資料：
風險收益率，就是由投資者承擔風險而額外要求的風險補償率。風險收益率包括違約風險收益率，流動性風險收益率和期限風險收益率。
影響因素
風險大小和風險價格。在風險市場上，風險價格的高低取決於投資者對風險的偏好程度。
風險收益率包括違約風險收益率，流動性風險收益率和期限風險收益率。
風險收益相關指標
根據不同的風險度量方式，風險調整的收益指標包括多種，其中較為常見的是基於均值-方差模型調整的收益指標。
這類指標基於馬科威茨的均值-方差模型和CAPM模型，採用收益率的標准差（波動）或者β系數來衡量市場風險的大小。
有幾種風險收益指標往往是相對通用的，海外不少對沖基金使用這些指標來反映其風險收益特徵。
這些指標主要包括夏普比率(Sharp Ratio)、索提諾比率(Sortino Ratio)，信息比率(Information Ratio)、詹森指數(Jensen's Alpha)、特雷諾比率(Treynor Ratio)、歷史最大回撤(Max Drawdown)、卡瑪比率(Calmar Ratio)等等。
⑨ 股票收益率和風險的具體計算方法
股票收益率 指投資於股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。股票得到投資者的青睞，是因為購買股票所帶來的收益。股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。
股票收益率=收益額/原始投資額
其中：收益額=收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)
當股票未出賣時，收益額即為股利。
股票風險 的計算所謂風險通常是指不確定性，對購買股票來講，可理解為買入股票後盈利的可能性（概率）的大小。而個股的漲跌與很多因素有關，例如與管理層政策、市場供需、個股基本面、個股技術面等有關。這樣風險測算的難度就很大了。不過也可以簡化：例如很多技術流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風險度量就有股價漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關系了。
⑩ 風險溢價計算公式
風險溢價=風險報酬-無風險報酬
市場風險溢價=成熟股票市場的基本溢價+國家風險溢價
國家風險溢價的估測公式：國家風險溢價= 國家違約補償額×(σ股票/σ國債)
拓展資料:
1.風險溢價指的是投資人要求較高的收益以抵消更大 的風險。是投資者在面對不同風險的高低、且清楚高風險高報酬、低風險低報酬的情況下，投資者對風險的承受度影響其是否要冒風險獲得較高的報酬，或是只接受已經確定的收入。而承受風險可能得到的較高報酬。 行業平均收益與自身投資回報高收益之間的差，即為風險溢價，是投資者要求對其自身承擔風險的補償。
2.以投資學的角度而言，風險溢價可以視為投資者對於投資高風險時，所要求的較高報酬。衡量風險時，通常的方法就是使用無風險利率 (Risk-free interest rate)，即政府公債之利率作為標的來與其他高風險的投資比較。高於無風險利率的報酬，這部份即稱為風險溢價高風險投資獲得高報酬，低風險就只有較低的報酬，風險與風險溢價成正比關系。
3.風險溢價是金融經濟學的一個核心概念，對資產選擇的決策，資本成本以及經濟增值(EVA)的估計具有非常重要的理論意義。
4.風險溢價分為不同的種類，比如財務學風險溢價、投資學風險溢價、保險市場風險溢價、債券風險溢價、股權風險溢價等。股權風險溢價ERP是指市場投資組合或具有市場平均風險的股票收益率與無風險收益率的差額。
5.風險溢價有兩個不同的含義:一是事後的新式老已實現的網險溢價。二早事前的或老式 預期的風險溢價;風險溢價或者以當前經 濟狀態為條件的條件風險溢價。這兩個風險溢價是不同的。
6.保險市場的定價深受風險溢價的影響。將風險溢價列入考量，訂出最適合該保險之保險費用。每個人能接受的溢價程度不一，影響的因素在於此人是否為風險趨避者，若是風險趨避者，因為對於風險的接受度低，因此在公平保費之外，比一般人願意付出更高的金額以獲得當發生風險時能得到確定的收入。但當風險溢價加上公平保費的價錢超過未保險時，可能因風險產生折損時的收入，此時風險趨避者就不會想要購買此保險。