❶ 鷹眼和別的炒股軟體有什麼區別
鷹眼個股智能跟蹤系統匯集60多家證券機構、上千名分析師的研究成果！通過智能讀取和人工精煉，結合圖表將異動資金、大單買賣等數據立體化展示，揭示出主力籌碼動向！是國內首款為證券投資者免費提供全方位、深層次、立體化的個股信息跟蹤服務系統。
《鷹眼個股智能跟蹤系統》以「題材事件——價值判斷——資金行為——股價行為」信息價格機制和行為金融理論為基礎，借鑒美國芝加哥大學證券價格研究中心（CRSP）資料庫設計理念，依託鷹眼個股智能跟蹤系統和金融資料庫，構建八大金融工程模型，包括綜合決策VITM模型系列、資金流向MFEM模型系列、股價行為TTEM模型系列、題材調研與主題投資模型系列、拐點套利模型系列、異動監控SPDM模型系列、風險識別與控制VAR系列、數量化投資組合模型系列等，採用多指標多參數多制式股票跟蹤、時間序列多空非線性處理等國際領先的數據清洗技術，揭示影響股價變化的關鍵信息和異動信息，揭示股價背後多空雙方的博弈行為，揭示股票內在價值的運行軌跡，為用戶提供全方位、多元化、智能化、立體化的股票跟蹤服務，解決用戶盯盤、消息、研究、資金、主力等多方面的難題，從深度、廣度、精度、速度全方位提升用戶投資決策效率和效果。
❷ 日歷效應的月初效應
「月初效應」指證券市場在一個月中的頭幾個交易日的平均收益率比同月其它交易日的平均收益率要高得多，且在統計上顯著為正。Ariel（1987）對1963—1981年間的美國股市進行研究，將每個月分為兩部分：第一部分是從前一個月的最後一個交易日到本交易月的第九個交易日，第二部分為本月的剩餘交易日。然後，他將這兩部分的累計收益率進行比較，實證結果發現正的收益率僅來自於每一交易月的第一部分。Lakonishok and Smidt（1988）通過分析長達90年的道瓊斯工業平均指數也發現了類似結果，即從前一交易月的最後一個交易日到本交易月的第三個交易日之間的平均收益率顯著較高。Ogrlen（1990）使用1969—1986期間CRSP的價值加權和平均加權股票指數的日收益率對「月初效應」進行了檢驗，他的實證結果驗證了Lakonishok和Smidt的結果。Cadsby and Ratner（1989）對l0個國家和地區不同時期的股市進行研究，發現美國、加拿大、瑞士、西德、英國和澳大利亞等存在「月初效應」，但日本、香港、義大利和法國等不存在「月初效應」。Jaffe and Westerfield（1998）研究發現英國、日本、加拿大和澳大利亞股票市場雖然不存在「月初效應」，但存在「月末效應」，即一個月的最後一個交易日的平均收益率高於其它交易日的平均收益率。Howe and Wood（1994）採用Ariel劃分交易月的方法研究檢驗了1981—1991年間日本、台灣、香港、澳大利亞和新加坡股市，發現在香港和澳大利亞存在顯著的「月初效應」。
