Ⅰ 風險溢價是超額收益的期望值，超額收益的標准差是其風險的測度是什麼意思
風險溢價其實是個相對概念，比如，公司債券和政府債券比，有風險溢價；企業的股票比企業的債券，也有風險溢價； 而超額收益是高於你投資行為所承受風險水平的收益，這種情況只產生於非有效市場，因為有效市場就不存在超額收益了； 超額收益的標准差，就是所有可能的超額收益與平均超額收益的離散程度，而離散程度的大小就是風險的大小。
Ⅱ 中國股票風險度量應注意什麼問題
問題太大，不知道從哪個方面回答你。如果你是股民，保證本金安全就是風險的底線。
如果你是研究課題，你最好重新補充以下問題。
Ⅲ 股票風險的度量主要有哪些
樓下雖然是復制的！但是還是有一點是對的！看你能不能找到！
Ⅳ 股市風險的度量方法有哪些
「最好的股票軟體排行榜」有大量關於此類的問題解答，您可以去查看！
Ⅳ 考慮股票價格過程s，在風險中性概率測度下，股票的平均增長率為多少
一手打入跟主轉，二手上下隨主玩，三手辯明主方向，四手就要把利賺，五手補進打反彈，六手跟進打反轉，七手隨主打強勢，八手後備防逆轉，九手打出心有數，十手出入成神仙。練手在於頻繁操作小錢進出找感覺。不能總結提高，失誤率大於五次以上，停止操作。「手」有多種解釋，並非指數量單位。+ƍƍ 8819-7996希望可以幫你解惑。
Ⅵ 如何測度股票風險的大小
企業所在行業、本公司發展前景、財務狀況、抗風險能力等基本面情況，加上本公司現在股價的技術指標（如K線）等情況，再結合大環境（即大盤和整個世界股市、經濟行情），最後看機構或游資資金介入力度與實力等情況，這樣看來基本就OK了。
Ⅶ 貝塔系數與風險的關系是怎樣的
貝塔系數測度相對於市場組合而言，特定資產的系統風險是多少。 根據資本資產定價模型，某資產的風險收益率=貝塔系數×市場風險收益率，即： 貝塔系數=某資產的風險收益率/市場風險收益率 因此，當貝塔系數為0時，表明該資產沒有系統風險。當其等於1時，表示其系統風險和市場的平均風險相等。大於1時則大於市場的平均風險，小於1時則小於市場的平均風險。拓展資料：β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。當前，從研究範式的特徵和視角來劃分，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。這三種分析方法所依賴的理論基礎、前提假設、研究範式、應用范圍各不相同，在實際應用中它們既相互聯系，又有重要區別。其中基本分析屬於一般經濟學範式，技術分析屬於數理或牛頓範式，演化分析屬於生物學或達爾文範式；基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體操作的時機和空間判斷上，作為提高股票投資分析有效性和可靠性的重要手段。在評估股市波動風險與投資機會的方法中，貝塔系數是衡量結構性與系統性風險的重要參考指標之一，其真實含義就是個別資產及其組合（個股波動），相對於整體資產（大盤波動）的偏離程度。貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金是為了取得專家理財的服務，以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。