① 股票質押式回購風控指引是什麼
一、股票質押式回購交易業務
股票質押式回購交易(簡稱「股票質押回購」)是指符合條件的資金融入方(簡稱「融入方」)以所持有的股票或其他證券質押，向符合條件的資金融出方(簡稱「融出方」)融入資金，並約定在未來返還資金、解除質押的交易。
上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司於2013年5月24日聯合發布了《股票質押式回購交易及登記結算業務辦法(試行)》，標志著這一創新業務的正式已具備制度基礎。
2015年3月中國證券業協會發布《證券公司股票質押式回購交易業務風險管理指引(試行)》，《指引》將對券商在風險可測、可控、可承受的前提下開展股票質押式回購交易業務，起到很好的規范作用。
二、股票質押式回購風控指引主要內容
《指引》主要對券商開展此項業務的風險管理體系、融入方准入管理、標的證券管理、業務持續管理和違約處置管理作出了要求；其中，《指引》規定，單一融入方累計融資余額不得超過證券公司凈資本的10%。
在凈資本管理方面，《指引》規定證券公司以自有資金出資的，融出資金余額不得超過其凈資本的200%，證券公司可根據自身風險承受能力確定具體比例；應當及時根據股票質押式回購交易業務開展和市場變化情況，對業務的市場風險、信用風險、流動性風險等各類風險進行壓力測試。
在標的券准入方面，《指引》標的證券出現下列情形之一的，證券公司應當審慎評估質押該標的證券的風險：一是單一標的證券已質押數量占總股本超過50%；二是標的證券所屬上市公司上一年度虧損且本年度仍無法確定能否扭虧；三是標的證券漲幅較高；四是標的證券對應的上市公司存在退市風險；五是標的證券對應的上市公司及其高管、實際控制人正在被有關部門立案調查；六是證券公司認為存在風險較大的其他情形。
證券公司還應當根據融入方、標的證券的不同情況，設置差異化的履約保障比例；應當制定融入方持續管理制度。
《指引》要求，證券公司應當建立標的證券管理制度，明確標的證券篩選標准或准入條件、質押率上限、具體項目標的證券質押率確定機制、標的證券集中度管理機制等，並明確調整機制，定期或者不定期對其適用性進行評估和更新。
② 銀行開展股票質押業務銀監會有哪些規定
據《中國證券報》報道銀監會21日公布《中資商業銀行行政許可事項實施辦法》，明確了商業銀行開辦股票質押貸款業務的條件。
申請開辦股票質押貸款業務的商業銀行，應經營狀況良好，主要風險監管指標符合要求；風險管理和內控制度健全有效，制定和實施了統一授信制度；制定了與辦理該項業務有關的風險控制措施和業務操作流程；有專職部門和人員負責經營和管理股票質押貸款業務
；有專門的業務管理信息系統，能同步了解股票市場行情以及上市公司重要信息；符合銀監會規定的其他審慎性條件。
國有商業銀行和股份制商業銀行申請開辦股票質押貸款業務，由銀監會受理、審查並決定。城市商業銀行申請開辦該業務，由所在地銀監局受理並初步審查，銀監會審查並決定。
③ 銀行業金融機構國別風險管理指引的銀行業金融機構國別風險管理指引
第一條 為加強銀行業金融機構國別風險管理，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》以及其他有關法律和行政法規，制定本指引。
第二條 在中華人民共和國境內依法設立的商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等吸收公眾存款的銀行業金融機構、政策性銀行以及國家開發銀行適用本指引。
第三條 本指引所稱國別風險，是指由於某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付銀行業金融機構債務，或使銀行業金融機構在該國家或地區的商業存在遭受損失，或使銀行業金融機構遭受其他損失的風險。
國別風險可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動盪、資產被國有化或被徵用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。
轉移風險是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由於本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險。
第四條 本指引所稱國家或地區，是指不同的司法管轄區或經濟體。如銀行業金融機構在進行國別風險管理時，應當視中國香港、中國澳門和中國台灣為不同的司法管轄區或經濟體。
第五條 本指引所稱重大國別風險暴露，是指對單一國家或地區超過銀行業金融機構凈資本25%的風險暴露。
第六條 本指引所稱國別風險准備金，是指銀行業金融機構為吸收國別風險導致的潛在損失計提的准備金。
第七條 銀行業金融機構應當有效識別、計量、監測和控制國別風險，在計提准備金時充分考慮國別風險。
第八條 中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱銀監會）及其派出機構依法對銀行業金融機構的國別風險管理實施監督檢查，及時獲得銀行業金融機構國別風險信息，評價銀行業金融機構國別風險管理的有效性。 第九條 銀行業金融機構應當按照本指引要求，將國別風險管理納入全面風險管理體系，建立與本機構戰略目標、國別風險暴露規模和復雜程度相適應的國別風險管理體系。國別風險管理體系包括以下基本要素：
（一）董事會和高級管理層的有效監控；
（二）完善的國別風險管理政策和程序；
（三）完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程；
（四）完善的內部控制和審計。
第十條 銀行業金融機構董事會承擔監控國別風險管理有效性的最終責任。主要職責包括：
（一）定期審核和批准國別風險管理戰略、政策、程序和限額；
（二）確保高級管理層採取必要措施識別、計量、監測和控制國別風險；
（三）定期審閱高級管理層提交的國別風險報告，監控和評價國別風險管理有效性以及高級管理層對國別風險管理的履職情況；
（四）確定內部審計部門對國別風險管理情況的監督職責。
第十一條 銀行業金融機構高級管理層負責執行董事會批準的國別風險管理政策。主要職責包括：
（一）制定、定期審查和監督執行國別風險管理的政策、程序和操作規程；
（二）及時了解國別風險水平及管理狀況；
（三）明確界定各部門的國別風險管理職責以及國別風險報告的路徑、頻率、內容，督促各部門切實履行國別風險管理職責，確保國別風險管理體系的正常運行；
（四）確保具備適當的組織結構、管理信息系統以及足夠的資源來有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的國別風險。
第十二條 銀行業金融機構應當指定合適的部門承擔國別風險管理職責，制定適用於本機構的國別風險管理政策。
國別風險管理政策應當與本機構跨境業務性質、規模和復雜程度相適應。主要內容包括：
（一）跨境業務戰略和主要承擔的國別風險類型；
（二）國別風險管理組織架構、許可權和責任；
（三）國別風險識別、計量、監測和控製程序；
（四）國別風險的報告體系；
（五）國別風險的管理信息系統；
（六）國別風險的內部控制和審計；
（七）國別風險准備金政策和計提方法；
（八）應急預案和退出策略。
第十三條 銀行業金融機構應當充分識別業務經營中面臨的潛在國別風險，了解所承擔的國別風險類型，確保在單一和並表層面上，按國別識別風險。
國別風險存在於授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中。
第十四條 銀行業金融機構應當確保國際授信與國內授信適用同等原則，包括：嚴格遵循「了解你的客戶」原則，對境外借款人進行充分的盡職調查，確保借款人有足夠的外幣資產或收入來源履行其外幣債務；認真核實借款人身份及最終所有權，避免風險過度集中；盡職核查資金實際用途，防止貸款挪用；審慎評估海外抵押品的合法性及其可被強制執行的法律效力；建立完善的貸後管理制度。
第十五條 銀行業金融機構在進行交易對手盡職調查時，應當嚴格遵守反洗錢和反恐融資法律法規，嚴格執行聯合國安理會的有關決議，對涉及敏感國家或地區的業務及交易保持高度警惕，及時查詢包括聯合國制裁決議在內的與本機構經營相關的國際事件信息，建立和完善相應的管理信息系統，及時錄入、更新有關制裁名單和可疑交易客戶等信息，防止個別組織或個人利用本機構從事支持恐怖主義、洗錢或其他非法活動。
第十六條 銀行業金融機構應當根據本機構國別風險類型、暴露規模和復雜程度選擇適當的計量方法。計量方法應當至少滿足以下要求：能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險；能夠在單一和並表層面按國別計量風險；能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險。
第十七條 銀行業金融機構應當建立與國別風險暴露規模和復雜程度相適應的國別風險評估體系，對已經開展和計劃開展業務的國家或地區逐一進行風險評估。在評估國別風險時，銀行業金融機構應當充分考慮一個國家或地區經濟、政治和社會狀況的定性和定量因素。在國際金融中心開展業務或設有商業存在的機構，還應當充分考慮國際金融中心的固有風險因素。在特定國家或地區出現不穩定因素或可能發生危機的情況下，應當及時更新對該國家或地區的風險評估。銀行業金融機構在制定業務發展戰略、審批授信、評估借款人還款能力、進行國別風險評級和設定國別風險限額時，應當充分考慮國別風險評估結果。
銀行業金融機構應當建立正式的國別風險內部評級體系，反映國別風險評估結果。國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級，風險暴露較大的機構可以考慮建立更為復雜的評級體系。在存在極端風險事件情況下，銀監會可以統一指定特定國家或地區的風險等級。
銀行業金融機構應當建立國別風險評級和貸款分類體系的對應關系，在設立國別風險限額和確定國別風險准備金計提水平時充分考慮風險評級結果。
銀行業金融機構可以合理利用內外部資源開展國別風險評估和評級，在此基礎上做出獨立判斷。國別風險暴露較低的銀行業金融機構，可以主要利用外部資源開展國別風險評估和評級，但最終應當做出獨立判斷。
第十八條 銀行業金融機構應當對國別風險實行限額管理，在綜合考慮跨境業務發展戰略、國別風險評級和自身風險偏好等因素的基礎上，按國別合理設定覆蓋表內外項目的國別風險限額。有重大國別風險暴露的銀行業金融機構應當考慮在總限額下按業務類型、交易對手類型、國別風險類型和期限等設定分類限額。
國別風險限額應當經董事會或其授權委員會批准，並傳達到相關部門和人員。銀行業金融機構應當至少每年對國別風險限額進行審查和批准，在特定國家或地區風險狀況發生顯著變化的情況下，提高審查和批准頻率。
銀行業金融機構應當建立國別風險限額監測、超限報告和審批程序，至少每月監測國別風險限額遵守情況，持有較多交易資產的機構應當提高監測頻率。超限額情況應當及時向相應級別的管理層或董事會報告，以獲得批准或採取糾正措施。銀行業金融機構管理信息系統應當能夠有效監測限額遵守情況。
第十九條 銀行業金融機構應當建立與國別風險暴露規模相適應的監測機制，在單一和並表層面上按國別監測風險，監測信息應當妥善保存於國別風險評估檔案中。在特定國家或地區狀況惡化時，應當提高監測頻率。必要時，銀行業金融機構還應當監測特定國際金融中心、某一區域或某組具有類似特徵國家的風險狀況和趨勢。
銀行業金融機構可以充分利用內外部資源實施監測，包括要求本機構的境外機構提供國別風險狀況報告，定期走訪相關國家或地區，從評級機構或其他外部機構獲取有關信息等。國別風險暴露較低的銀行業金融機構，可以主要利用外部資源開展國別風險監測。
第二十條 銀行業金融機構應當建立與國別風險暴露規模和復雜程度相適應的國別風險壓力測試方法和程序，定期測試不同假設情景對國別風險狀況的潛在影響，以識別早期潛在風險，並評估業務發展策略與戰略目標的一致性。
銀行業金融機構應當定期向董事會和高級管理層報告測試結果，根據測試結果制定國別風險管理應急預案，及時處理對陷入困境國家的風險暴露，明確在特定風險狀況下應當採取的風險緩釋措施，以及必要時應當採取的市場退出策略。
第二十一條 銀行業金融機構應當為國別風險的識別、計量、監測和控制建立完備、可靠的管理信息系統。管理信息系統功能至少應當包括：
（一）幫助識別不適當的客戶及交易；
（二）支持不同業務領域、不同類型國別風險的計量；
（三）支持國別風險評估和風險評級；
（四）監測國別風險限額執行情況；
（五）為壓力測試提供有效支持；
（六）准確、及時、持續、完整地提供國別風險信息，滿足內部管理、監管報告和信息披露要求。
第二十二條 銀行業金融機構應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括但不限於國別風險暴露、風險評估和評級、風險限額遵守情況、超限額業務處理情況、壓力測試、准備金計提水平等。不同層次和種類的報告應當遵循規定的發送范圍、程序和頻率。重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每季度向董事會報告。在風險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，銀行業金融機構應當及時向董事會和高級管理層報告。
第二十三條 銀行業金融機構應當建立完善的國別風險管理內部控制體系，確保國別風險管理政策和限額得到有效執行和遵守，相關職能適當分離，如業務經營職能和國別風險評估、風險評級、風險限額設定及監測職能應當保持獨立。
第二十四條 銀行業金融機構內部審計部門應當定期對國別風險管理體系的有效性進行獨立審查，評估國別風險管理政策和限額執行情況，確保董事會和高級管理層獲取完整、准確的國別風險管理信息。 第二十五條 銀行業金融機構應當充分考慮國別風險對資產質量的影響，准確識別、合理評估、審慎預計因國別風險可能導致的資產損失。
第二十六條 銀行業金融機構應當制定書面的國別風險准備金計提政策，確保所計提的資產減值准備全面、真實反映國別風險。
第二十七條 銀行業金融機構計提的國別風險准備金應當作為資產減值准備的組成部分。
第二十八條 銀行業金融機構應當按本指引對國別風險進行分類，並在考慮風險轉移和風險緩釋因素後，參照以下標准對具有國別風險的資產計提國別風險准備金：
低國別風險不低於0.5%；較低國別風險不低於1%；中等國別風險不低於15%；較高國別風險不低於25%；高國別風險不低於50%。
銀行業金融機構如已建立國別風險內部評級體系，應當明確該評級體系與本指引規定的國別風險分類之間的對應關系。
第二十九條 銀行業金融機構應當對資產的國別風險進行持續有效的跟蹤監測，並根據國別風險的變化動態調整國別風險准備金。
第三十條 銀行業金融機構應當要求外部審計機構在對本機構年度財務報告進行審計時，評估所計提資產減值准備考慮國別風險因素的充分性、合理性和審慎性，並發表審計意見。 第三十一條 銀監會及其派出機構將銀行業金融機構國別風險管理情況納入持續監管框架，對銀行業金融機構國別風險管理的有效性進行評估。在審核銀行業金融機構設立、參股、收購境外機構的申請時，將國別風險管理狀況作為重要考慮因素。
第三十二條 銀行業金融機構應當每年向銀監會及其派出機構報送國別風險暴露和准備金計提情況，有重大國別風險暴露的銀行業金融機構應當每季度報告。
銀監會及其派出機構對銀行業金融機構報告內容進行審查，並可以根據審查結果要求銀行業金融機構增加報告范圍和頻率、提供額外信息、實施壓力測試等。
在特定國家或地區發生重大經濟、政治、社會事件，並對本行國別風險水平及其管理狀況產生重大不利影響時，銀行業金融機構應當及時向銀監會及其派出機構報告對該國家或地區的風險暴露情況。
第三十三條 銀行業金融機構的國別風險管理政策和程序應當報銀監會及其派出機構備案。銀監會及其派出機構對銀行業金融機構國別風險管理的政策、程序和做法進行定期檢查評估，主要內容包括：
（一）董事會和高級管理層在國別風險管理中的履職情況；
（二）國別風險管理政策和程序的完善性和執行情況；
（三）國別風險識別、計量、監測和控制的有效性；
（四）國別風險管理信息系統的有效性；
（五）國別風險限額管理的有效性；
（六）國別風險內部控制的有效性。
第三十四條 銀監會及其派出機構定期評估銀行業金融機構國別風險准備金計提的合理性和充分性，可以要求國別風險准備金計提不充分的商業銀行採取措施，減少國別風險暴露或者提高准備金水平。
第三十五條 對於銀監會及其派出機構在監管中發現的有關國別風險管理的問題，銀行業金融機構應當在規定時限內提交整改方案並採取整改措施。對於逾期未改正或者導致重大損失的銀行業金融機構，銀監會及其派出機構可以依法採取監管措施。
第三十六條 銀行業金融機構應當嚴格按照《商業銀行信息披露辦法》等法律法規的有關規定，定期披露國別風險和國別風險管理情況。 第三十七條 金融資產管理公司、信託公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、外國銀行分行等其他金融機構參照本指引執行。
第三十八條 本指引由銀監會負責解釋。
第三十九條 銀行業金融機構最遲應當於2011年6月1日前達到本指引要求。
第四十條 本指引自發布之日起施行。
附件：
1.國別風險主要類型
2.國別風險評估因素
3.國別風險分類標准
④ 銀行業金融機構國別風險管理指引的銀監會解讀
銀監會有關負責人就《銀行業金融機構國別風險管理指引》答記者問
近日，銀監會發布了《銀行業金融機構國別風險管理指引》（以下簡稱《指引》），銀監會有關負責人就有關問題回答了記者提問。
答：國別風險是指由於某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付銀行業金融機構債務，或使銀行業金融機構在該國家或地區遭受其他損失的風險。這種損失包括商業存在和其他任何可能的損失。
國別風險存在於授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中。其中，轉移風險是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由於本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險。銀行業金融機構對國別風險事件往往難以施加影響或控制，因此，加強國別風險管理更為重要。 答：隨著我國銀行業金融機構國際化進程的推進，面臨的國別風險勢必日益加大，國際金融危機的爆發進一步凸顯了加強國別風險管理的重要性與必要性，巴塞爾銀行監管委員會《有效銀行監管核心原則》也對此提出了明確要求。制定並發布《指引》，對於提升我國銀行業金融機構國別風險管理能力，防範金融危機的沖擊具有重要意義：
一是為銀行業金融機構提高國別風險管理水平提供依據和指導。《指引》通過借鑒國際先進經驗並和中國實際相結合，清晰劃分銀行業金融機構內部國別風險管理職責，規范銀行業金融機構國別風險管理的識別、計量、監測和控制等各個環節，可以引導和督促銀行業金融機構加強國別風險管理。本《指引》和銀監會已經頒布的其他風險管理指引共同構成銀行業金融機構風險管理指引體系。
二是明確國別風險准備金計提要求，有效提高銀行業金融機構的風險抵補能力。《指引》明確要求銀行業金融機構在計提資產減值准備時，充分考慮國別風險因素。為確保計提的充分性和一致性，監管當局對計提比例進行了規定。
三是為監管當局監督檢查提供標准。監管當局對銀行業金融機構國別風險管理的有效性進行評估是有效監管核心原則的要求，也是督促銀行業金融機構提高國別風險管理水平的重要保證。《指引》確定的國別風險管理標准為監管當局的監督檢查奠定了基礎，提供了明確的標桿，有助於提高國別風險監督檢查的有效性和針對性。 答：《指引》有助於提升銀行業金融機構國別風險管理意識和水平，推動銀行業金融機構國別風險管理體系的建立和完善，為監管當局的監督檢查提供標准和依據。《指引》對促進銀行業金融機構提高國別風險管理能力的意義在於：第一，《指引》充分覆蓋了巴塞爾銀行監管委員會關於國別風險管理的主要元素，吸收了國際上主要監管當局的監管實踐，對銀行業金融機構構建國別風險管理體系提出了明確要求；第二，借鑒了國際銀行業在國別風險管理方面的普遍做法和相關技術，為銀行業金融機構管理國別風險提供了有益參考；第三，明確了國別風險准備金計提標准和比例，有利於監督銀行業金融機構計提充分的國別風險准備金，並確保計提標準的一致性，提高銀行業金融機構風險抵補能力。
⑤ 商業銀行股權質押管理辦法
銀行收到借款人的股票質押貸款申請後,對借款人的借款用途、資信狀況、償還能力、資料的真實性,以及用做質物的股票的基本情況進行調查核實,並及時對借款人給予答復;銀行對借款人信貸風險和財務承受能力進行審核分析,根據統一授信管理辦法,核定借款人的借款限額;銀行對借款人的借款申請審核同意後,根據有關法規與借款人簽定質押貸款合同;銀行與借款人簽定質押貸款合同後,雙方同時在證券登記機構辦理出質登記。 證券登記機構應向銀行出具股票質押登記書面證明;等等。
拓展資料：
部分內容如下：第一章總則
第一條為加強商業銀行股權管理，規范商業銀行股東行為，保護商業銀行、存款人和其他客戶的合法權益，維護股東的合法利益，促進商業銀行持續健康發展，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於中華人民共和國境內依法設立的商業銀行。法律法規對外資銀行變更股東或調整股東持股比例另有規定的，從其規定。
第三條 商業銀行股權管理應當遵循分類管理、資質優良、關系清晰、權責明確、公開透明原則。
第四條 投資人及其關聯方、一致行動人單獨或合計擬首次持有或累計增持商業銀行資本總額或股份總額百分之五以上的，應當事先報銀監會或其派出機構核准。對通過境內外證券市場擬持有商業銀行股份總額百分之五以上的行政許可批復，有效期為六個月。審批的具體要求和程序按照銀監會相關規定執行。
投資人及其關聯方、一致行動人單獨或合計持有商業銀行資本總額或股份總額百分之一以上、百分之五以下的，應當在取得相應股權後十個工作日內向銀監會或其派出機構報告。報告的具體要求和程序，由銀監會另行規定。
第五條 商業銀行股東應當具有良好的社會聲譽、誠信記錄、納稅記錄和財務狀況，符合法律法規規定和監管要求。
第六條 商業銀行的股東及其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人等各方關系應當清晰透明。
股東與其關聯方、一致行動人的持股比例合並計算。
第七條 商業銀行股東應當遵守法律法規、監管規定和公司章程，依法行使股東權利，履行法定義務。
商業銀行應當加強對股權事務的管理，完善公司治理結構。
銀監會及其派出機構依法對商業銀行股權進行監管，對商業銀行及其股東等單位和人員的相關違法違規行為進行查處。
第八條 商業銀行及其股東應當根據法律法規和監管要求，充分披露相關信息，接受社會監督。
第九條 商業銀行、銀監會及其派出機構應當加強對商業銀行主要股東的管理。
⑥ 商業銀行市場風險管理指引
第一章總則第一條為加強商業銀行的市場風險管理，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》以及其他有關法律和行政法規，制定本指引。第二條本指引所稱商業銀行是指在中華人民共和國境內依法設立的商業銀行，包括中資商業銀行、外資獨資銀行和中外合資銀行。第三條本指引所稱市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。市場風險存在於銀行的交易和非交易業務中。
市場風險可以分為利率風險、匯率風險（包括黃金）、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由於利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動所帶來的風險。利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。
前款所稱商品是指可以在二級市場上交易的某些實物產品，如農產品、礦產品（包括石油）和貴金屬（不包括黃金）等。第四條市場風險管理是識別、計量、監測和控制市場風險的全過程。市場風險管理的目標是通過將市場風險控制在商業銀行可以承受的合理范圍內，實現經風險調整的收益率的最大化。
商業銀行應當充分識別、准確計量、持續監測和適當控制所有交易和非交易業務中的市場風險，確保在合理的市場風險水平之下安全、穩健經營。商業銀行所承擔的市場風險水平應當與其市場風險管理能力和資本實力相匹配。
為了確保有效實施市場風險管理，商業銀行應當將市場風險的識別、計量、監測和控制與全行的戰略規劃、業務決策和財務預算等經營管理活動進行有機結合。第五條中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱銀監會）依法對商業銀行的市場風險水平和市場風險管理體系實施監督管理。銀監會應當督促商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。第二章市場風險管理第六條商業銀行應當按照本指引要求，建立與本行的業務性質、規模和復雜程度相適應的、完善的、可靠的市場風險管理體系。市場風險管理體系包括如下基本要素：
（一）董事會和高級管理層的有效監控；
（二）完善的市場風險管理政策和程序；
（三）完善的市場風險識別、計量、監測和控製程序；
（四）完善的內部控制和獨立的外部審計；
（五）適當的市場風險資本分配機制。第七條商業銀行實施市場風險管理，應當適當考慮市場風險與其他風險類別，如信用風險、流動性風險、操作風險、法律風險、聲譽風險等風險的相關性，並協調市場風險管理與其他類別風險管理的政策和程序。第一節董事會和高級管理層的監控第八條商業銀行的董事會和高級管理層應當對市場風險管理體系實施有效監控。
商業銀行的董事會承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。董事會負責審批市場風險管理的戰略、政策和程序，確定銀行可以承受的市場風險水平，督促高級管理層採取必要的措施識別、計量、監測和控制市場風險，並定期獲得關於市場風險性質和水平的報告，監控和評價市場風險管理的全面性、有效性以及高級管理層在市場風險管理方面的履職情況。董事會可以授權其下設的專門委員會履行以上部分職能，獲得授權的委員會應當定期向董事會提交有關報告。
商業銀行的高級管理層負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程，及時了解市場風險水平及其管理狀況，並確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當的組織結構、管理信息系統和技術水平來有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。
商業銀行的董事會和高級管理層應當對本行與市場風險有關的業務、所承擔的各類市場風險以及相應的風險識別、計量和控制方法有足夠的了解。
商業銀行的監事會應當監督董事會和高級管理層在市場風險管理方面的履職情況。第九條商業銀行應當指定專門的部門負責市場風險管理工作。負責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告，並且具備履行市場風險管理職責所需要的人力、物力資源。負責市場風險管理部門的工作人員應當具備相關的專業知識和技能，並充分了解本行與市場風險有關的業務、所承擔的各類市場風險以及相應的風險識別、計量、控制方法和技術。商業銀行應當確保其薪酬制度足以吸引和留住合格的市場風險管理人員。
商業銀行負責市場風險管理的部門應當履行下列職責：
（一）擬定市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批准；
（二）識別、計量和監測市場風險；
（三）監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況；
（四）設計、實施事後檢驗和壓力測試；
（五）識別、評估新產品、新業務中所包含的市場風險，審核相應的操作和風險管理程序；
（六）及時向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告；
（七）其他有關職責。
業務復雜程度和市場風險水平較高的商業銀行應當建立專門的市場風險管理部門負責市場風險管理工作。
⑦ 股票質押回購指引是什麼意思的呢
首先了解一下股票質押回購指引：
2015年3月16日，中國證券業協會以中證協發〔2015〕54號發布《證券公司股票質押式回購交易業務風險管理指引（試行）》。該《指引》分總則、風險管理體系與內部管理、融入方准入管理、標的證券管理、業務持續管理、違約處置管理、附則7章31條，由中國證券業協會負責解釋，自發布之日起實施。
為規范證券公司股票質押式回購交易業務的風險管理行為，在風險可測、可控、可承受的前提下開展股票質押式回購交易業務，協會組織起草了《證券公司股票質押式回購交易業務風險管理指引（試行）》，並經協會常務理事會表決通過，現正式發布實施。
⑧ 銀行股權質押管理辦法
是上市公司股權質押貸款的流程嗎? 質押貸款流程:
1、銀行收到借款人的股票質押貸款申請後,對借款人的借款用途、資信狀況、償還能力、資料的真實性,以及用做質物的股票的基本情況進行調查核實,並及時對借款人給予答復;
2、銀行對借款人信貸風險和財務承受能力進行審核分析,根據統一授信管理辦法,核定借款人的借款限額;
3、銀行對借款人的借款申請審核同意後,根據有關法規與借款人簽定質押貸款合同;
4、銀行與借款人簽定質押貸款合同後,雙方同時在證券登記機構辦理出質登記。
證券登記機構應向銀行出具股票質押登記書面證明;
5、銀行在發放股票質押貸款前,應在證券交易所開設股票質押貸款業務特別席位,專門保管和處分作為質物的股票; 6、借款人按貸款合同的規定償還貸款本息。
在借款人清償貸款後,貸款合同自行終止。銀行在貸款合同終止的同時辦理質押登記注銷手續,並將股票質押登記書面證明退還給借款人。(股票質押期間,經銀行同意,借款人可以對質押股票進行置換;借款到期前,經銀行同意,借款人可以委託銀行變賣部分或全部質押股票,所得款項用於提前還款;借款到期前,經銀行同意,借款人可按照合同約定提前還款。)