⑴ 當兩種股票完全負相關時，可以分散掉非系統性風險；
完全正確！
⑵ 當兩種證券完全正相關時,由此形成的證券組合怎樣
一、當兩種證券完全正相關時，相關系數為1，那麼由此形成的證券組合鎖定風險組合。
二、具體而言：
1、完全負相關品種組合起會選擇作分散風險組合，相反作鎖定風險組合
2、只要兩種資產收益率的相關系數不為1（即完全正相關），分散投資於兩種資產就具有降低風險的作用。而對於由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成資產的個數足夠多，其非系統性風險就可以通過這種分散化的投資完全消除。
3、當證券投資組合中各單個證券預期收益之間相關程度為零（處於正相關和負相關的分界點）時，這些證券組合可產生的分散效應，將比具有負相關時為小，但比具有正相關是為大。
三、如果兩種證券完全負相關：
1、完全負相關的話，同等量的組合就鎖定風險，一漲一跌，幅度相同的話，不贏不虧啊，如果判斷完全負相關，可以再不同行情分別做，此消彼長。完全負相關的品種組合在一起不會選擇作為分散風險組合，相反作為鎖定風險組合，就和外匯期貨交易中的鎖單效果類似，等待行情反轉，擇機解除鎖倉。
2、當兩種股票完全負相關時，把它們合理地組合在一起，能分散全部非系統風險。
四、證券組合的相關系數：
1、P反映兩項資產收益率的相關程度，稱為相關系數。
2、隨著資產組合中資產個數的增加，資產組合的風險會逐漸降低，但資產的個數增加到一定程度時，資產組合的風險程度將趨於平穩，這時組合風險的降低將非常緩慢直到不再降低。因為系統風險是不能夠通過風險的分散來消除的。
3、變化范圍：
1）-1≤ρ≤1：
相關系數總是在-1到+1之間的范圍內變，-1代表完全負相關，+1代表完全正相關
2）相關系數=1
（1）P相關系數=表示兩項資產收益率的變化方向和變化幅度完全相同
（2）說明兩項資產風險不能互相抵消，所以這個組合不能降司低任何風險
3）P相關系數=-1
表示兩項資產收益率的變化方向和變化幅度完全相反
兩項資產風險能充分抵消。這個組合能最大程度降低風險
4）P相關系數=0
不相關
⑶ 兩種股票完全負相關時，則該兩種股票的組合效應是（ ）
能分散全部的非系統性風險，但是系統風險分散不了
⑷ 問題一：由某些完全正相關的股票組合可以完全規避風險，正確嗎
完全正相關的股票組成的投資組合不會使風險相對於個股投資有任何變化；兩只正相關的股票組成的投資組合的風險（方差或標准差）小於等於任意一隻個股，只有兩者完全正相關時取等號。
這里輸公式不方便，你要是想知道所有原理的話我給你郵件。
⑸ 當兩種股票完全負相關時,分散持有股票沒有好處
兩只股票完全負相關的時候，可以分別持倉分別根據自己的周期進行持倉調整，可以獲得更好的收益。
⑹ 多選題，正確答案應該是什麼
同學你好，很高興為您解答！
您好，應該選擇B,C,D。成本模型考慮的現金持有成本包括：(1)機會成本，指企業因持有-定現金余額喪失的再投資收益;(2)管理成本，指企業因持有-定數量的現金而發生的管理費用，如管理者工資、安全措施費用等;(3)短缺成本，指在現金持有量不足，又無法及時通過有價證券變現加以補充所給企業造成的損失。
希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請採納為最佳答案喲。
再次感謝您的提問，更多財會問題歡迎提交給高頓企業知道。
高頓祝您生活愉快！
⑺ 兩種股票完全正相關,則該兩種股票的組合效應會怎樣
股票組合本質是為了分散風散，也就是不把雞蛋放在一個籃子里。兩個正相關的股票只會引起風險疊加，幾無效應。
⑻ 財務管理習題11
16B 17C 18D 19A 20C 21C 22B 23A 24B 25D 26C 27C 28A 29D 30A
說實話我自己考試都沒這么認真過，保證全對，給分- -！
⑼ 企業投資於A.B兩種股票，兩種股票收益率的正相關或負相關對於收益風險防範具有什麼樣的影響
兩種證券如果是負相關的話則是，不會因為一方的漲跌影響另外一方。而正相關的話，兩只股票如果都賺錢還好，都虧錢肯定是無法接受的，而且客觀加大了投資的風險性。
一、什麼是相關性？
相關性度量兩個不同變數的運動相互關聯的程度。相關性是使用-1.00到+1.00的標度進行的統計度量。
-1.00代表一個完美的負相關，其中一個變數下降的幅度正好是另一個變數上升的幅度。
同時，+1.00的相關性表示一個完美的正相關性，即每個變數都是以精確的順序移動的。
如果兩個變數完全不相關，則相關性將完全為零。
為了確定兩個股票之間是否存在負相關，以一隻股票作為因變數，另一隻作為自變數，對單個股票價格進行線性回歸。回歸的結果包含了相關系數，並顯示了兩個股票之間的相互關系。
二、負相關與投資
負相關性是投資組合構建中的一個重要概念，因為它定義了從多樣化中獲得的收益。投資者應設法納入一些負相關資產，以防範整體投資組合的波動。許多股票與其他股票和整個股票市場正相關，這使得僅用股票進行多樣化變得困難。
投資者可能需要從股市之外尋找負相關的資產。大宗商品與股市負相關的可能性可能更高。然而，大宗商品價格與股市之間的相關性隨著時間的推移而變化。股市和大宗商品之間的關聯程度的一個方面是波動性。
兩個股票可能是負相關的，因為它們直接經歷了彼此之間的負反饋，或者因為它們對外部的反應不同。在第一種情況下：例如，百事可樂（Pepsi）推出的一款熱門新產品可能會提價，而可口可樂（Coke）則會下跌。因此，在競爭激烈的市場中，密切的競爭對手可能會看到負相關。
另一個原因是兩支股票對同一外部消息或事件的反應大體相反。例如，當利率上升時，銀行或保險公司等金融類股往往會受到提振，而房地產和公用事業板塊則會受到加息的特別嚴重沖擊。
⑽ 當兩種股票完全負相關時,這兩種股票的組合效應能不能分散風險
完全負相關
品種
組合起會選擇作分散風險組合
相反作鎖定風險組合
和外匯期貨交易鎖單效類似
等待行情反轉
擇機解除鎖倉
敝見
敬請交流