『壹』 已知兩支股票的期望回報率和標准差，怎麼求它們的投資組合的期望回報率呢
投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，
投資組合的標准差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。
例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，
那麼投資組合的預期收益 = 8% * 40% + 12% * 60% = 10.4%
拓展資料
預期收益率是指在不確定條件下對資產未來可實現的預期收益率。 無風險收益率一般以政府短期債券的年利率為基準。要求收益率又稱最低必要收益率，是指投資者對一項資產合理要求的最低收益率。 必要收益率=無風險收益率+風險收益率。在確定債券的內在價值時，需要估計預期貨幣收益和投資者所要求的適當收益率（稱為「必要收益率」），即投資者對該債券所要求的最低收益率。
必要債券收益率=實際無風險收益率+預期通脹率+風險溢價。 實際無風險收益率是指實際資本的無風險收益率，理論上由社會平均收益率決定。 預期通脹率是對未來通脹的估計。
風險溢價取決於各種債券的風險，是投資者因承擔投資風險而獲得的補償。 債券投資的風險因素包括違約風險、流動性風險、匯率風險等。
標准差是指：
標准差是一個統計概念，用於表示離差。 標准差被廣泛用於衡量股票和共同基金的投資風險，主要根據一段時間內基金凈值的波動來計算。 一般來說，標准差越大，凈值的漲跌越大，風險程度也越大。 在實踐中，我們可以進一步使用單位風險收益的概念，考慮收益的風險因素。 所謂單位風險收益率，是指投資者承擔的每一個單位風險所能獲得的收益。 夏普指數是投資者最常用的指數。
『貳』 兩只股票標准差20%和10% 40% 60 相關系數為-1%比例投資
組合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%
組合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
組合標准差=0.0012448^0.5=3.53%
『叄』 如果兩只股票收益率的方差不同兩只股票的相關系數為0.5,在允許賣空的條件下,如何創造一個無風險組合
摘要 1.不論投資組合中兩只證券之間的相關系數如何，只要投資比例不變，各只證券的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變，即投資組合的期望收益率與其相關系數無關。
『肆』 已知兩支股票的期望回報率和標准差,怎麼求它們的投資組合的期望回報率呢
投資組合的預期回報率就是兩個股票預期回報率的加權平均,
投資組合的標准差就復雜一些,還需要知道兩個股票的相關系數.
比如股票A的回報率為8%,股票B回報率為12%,股票A的權重為40%,股票B的權重為60%,
則投資組合預期回報率=8%*40%+12%*60%=10.4%
『伍』 如果已知ab兩只股票的預期收益率和方差我們應該怎麼做判斷選擇應該選擇哪一支
誰的預期收益率大就選擇誰。
預期收益率等於期末價格減去期初價格加上現金股息的和除以期初價格。針對資產組合的方差，也就是與期望收益率的偏離度，要求方差，需要知道你的幾只股票的相關系數。
『陸』 股票收益率，方差，協方差計算
股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。
方差計算公式：
(6)已知兩股票收益率均值方差相關系數求風險最小投資比例擴展閱讀：
股票收益率是反映股票收益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的是能獲得多少收益，衡量一項證券投資收益大小以收益率來表示。反映股票收益率的高低，一般有三個指標：
1、本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。
2、持有期收益率。股票沒有到期，投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間的收益率為持有期收益率。
3、折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後，出現股份增加和股價下降的情況，因此，折股後股票的價格必須調整。
『柒』 股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式
1、期望收益率計算公式：
HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格
例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。
解:
A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝ 4%
B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%
2、在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。
解：由上面的解題可求X、Y的相關系數為
r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979
『捌』 投資組合理論，假設兩種股票，股票比例怎麼計算（馬克維茨，收益率），以及組合的期望收益和方差怎麼計算
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http://jingyan..com/magazine/4329
http://jingyan..com/magazine/5582
http://jingyan..com/magazine/6277
http://jingyan..com/magazine/7499
http://jingyan..com/magazine/7440
『玖』 兩證券協方差和相關系數的計算
兩證券協方差表示兩種證_之間共同變動的程度：相關系數是變數之間相關程度的指標根據協方差的公式可知，協方差與相關系數的正負號相同，但是協方差是相關系數和兩證券的標准差的乘積，所以協方差表示兩種證_之間共同變動的程度。相關系數是協方差與兩個投資方案投資收益標准差之積的比值，其計算公式為：相關系數總是在-1到+1之間的范圍內變動，-1代表完全負相關了，+1代表完全正相關了，0則表示不相關。相關系數和協方差的變動方向是一致的，相關系數的負的，協方差就一定是負的。
相關系數是變數之間相關程度的指標，相關系數在0到1之間，表示兩種報酬率的增長是同向的；相關系數在0到-1之間，表示兩種報酬率的增長是反向的，所以說相關系數是變數之間相關程度的指標。總體來說，兩項資產收益率的協方差，反映的是收益率之間共同變動的程度；而相關系數反映的是兩項資產的收益率之間相對運動的狀態。兩項資產收益率的協方差等於兩項資產的相關系數乘以各自的標准差。
協方差是一個用於測量投資組合中某一具體投資項目相對於另一投資項目風險的統計指標。其計算公式為：當協方差為正值時，這就表示了兩種資產的收益率呈同方向變動；協方差為負值時，表示兩種資產的收益率呈反方向變動。
總體來說，兩項資產收益率的協方差，反映的是收益率之間共同變動的程度；而相關系數反映的是這兩項資產的收益率之間相對運動的狀態。兩項資產收益率的協方差等於兩項資產的相關系數乘以各自的標准差啦。
『拾』 已知2支股票的期望報酬率 與市場的相關系數 貝塔值 標准離差 ，怎麼求市場組合的期望報酬率
列兩個CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：
股票的期望報酬率=無風險利率+Beta*(市場期望報酬率-無風險利率)
期望報酬率含義：
(Expectedrateofreturn):是指各種可能的報酬率按概率加權計算的平均報酬率，又稱為預期值或均值。它表示在一定的風險條件下，期望得到的平均報酬率。
特徵：
期望報酬率反映的是預期收益率的平均化，不能直接用來衡量風險。
期望報酬率的計算.：
將各種可能結果與其所對應的發生概率相乘，並將乘積相加，則得到各種結果的加權平均數。此處權重系數為各種結果發生的概率，加權平均數則為期望報酬率。
區別：
期望報酬率和必要報酬率有很大的不同，必要報酬率是投資者要求的最低報酬率，也可以叫做保證機會成本的報酬率，而期望報酬率是指的項目的內涵報酬率。期望報酬率相當於實際的報酬率，而必要報酬率相當於衡量項目可行與否的報酬率。這樣解釋是否能明白。
舉個例子：假設開一個超市，以全部借款投資，要求他最低的回報率是15%
實際開了一年以後，一算發現是20%
我們可以簡單的把15%理解成必要報酬率，20%就是期望報酬率。
如果期望報酬率，大於或者等於必要報酬率說明，投資者投資該項目，可以獲得回報（超過保證機會成本的報酬）。
相反如果期望報酬率小於，必要報酬率，那麼投資者很可能不會投資該項目。期望報酬率的計算公式，不同的行業有不同的要求，這里就不說了。必要報酬率=無風險利率+風險附加率
而風險附加=（風險利率-無風險利率）貝塔系數