股票价格的自然对数

❶ 如何计算股票历史波动率 详细�0�3

1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月
等)上的价格。
2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价
之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的
平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个
交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。
历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延
伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由
于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌
能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权
证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证
发行初期只能利用历史波动率作参考。

❷ 有偏随机游走和随机游走的区别

随机游走模型有两种，其数学表达式为
：
Y
t
=Y
t-1
+e
t
①
Y
t
=α+Y
t-1
+e
t
②

式中：
Y
t
是时间序列（用股票价格或股票价格的自然对数表示）；

e
t
是随机项，E(e
t
)=0；Var(e
t
)=σ
2
；
α是常数项。

模型①称为“零漂移的随机游走模型”，即当天的股票价格是在前一天价格的基础上进行随机变动。股票价格差全部包含在随机项
e
t
中。
模型②称为“α漂移的随机游走模型”，即当天的股票价格是在前一天价格的基础上先进行一个固定的α漂移，再进行随机变动。股票价格差包括两部分，一部分是固定变动α，另一部分也是随机项
e
t
。
从对EMH的产生及其发展讨论出发，从分形的角度探讨市场特性的分形市场分析方法及其所反映的市场特性，推广了资本市场理论，认为市场是分形的，服
从分数布朗运动，即有偏的随机游走，其研究方法可以采用R/S分析法。公众对于信息以非线性的方式作出反应，因而呈现出对信息的不一致性消化、吸收，导致
对随机游走的偏离，并表现为市场的常态。

❸ 随机游走的随机游走模型

随机游走本来是“物理上布朗运动”相关的分子，还是微观粒子的运动形成的一个模型。
现在过多的谈到随机游走假说是数理金融中最重要的假设，它把有效市场的思想与物理学中的布朗运动联系起来，由此而来的一整套的随机数学方法成为构建数理金融的基石。（其研究的机理已经在股票研究中应用很广泛） 随机游走模型的提出是与证券价格的变动模式紧密联系在一起的。最早使用统计方法分析收益率的着作是在 1900年由路易·巴舍利耶（Louis Bachelier）发表的，他把用于分析赌博的方法用于股票、债券、期货和期权。在巴舍利耶的论文中，其具有开拓性的贡献就在于认识到随机游走过程是布 朗运动。1953年，英国统计学家肯德尔在应用时间序列分析研究股票价格波动并试图得出股票价格波动的模式时，得到了一个令人大感意外的结论：股票价格没 有任何规律可寻，它就象“一个醉汉走步一样，几乎宛若机会之魔每周仍出一个随机数字，把它加在目前的价格上，以此决定下一周的价格。”即股价遵循的是随机 游走规律。
随机游走模型有两种，其数学表达式为 ：
Y t =Y t-1 +e t ①
Y t =α+Y t-1 +e t ②
式中：
Y t 是时间序列（用股票价格或股票价格的自然对数表示）；
e t 是随机项，E(e t )=0；Var(e t )=σ 2 ；
α是常数项。
模型①称为“零漂移的随机游走模型”，即当天的股票价格是在前一天价格的基础上进行随机变动。股票价格差全部包含在随机项 e t 中。
模型②称为“α漂移的随机游走模型”，即当天的股票价格是在前一天价格的基础上先进行一个固定的α漂移，再进行随机变动。股票价格差包括两部分，一部分是固定变动α，另一部分也是随机项 e t 。
由以上随机游走模型可以看出，证券价格的时间序列将呈现随机状态，不会表现出某种可观测或统计的确定趋势。即证券价格的变动是不可预测的，这恰恰是随机 游走模型所揭示的证券价格变动 规律 的中心思想。那么，随机游走模型下所确定的证券价格的这一变动模式与资本市场的效率性之间是什么关系呢？随机变动的证券价格，不仅不是市场非理性的证据， 而正是众多理性的投资者开发有关信息，并对其做出反映的结果。事实上，如果证券价格的变动是可以预测的，那才真正说明市场的无效率和非理性。也就是说，若 证券市场是有效率的，证券价格应当真正符合随机游走模型。
t）=0，而这正是独立随机过程所必须的条件。然而当H≠1/2时，不管t取何值，C（t）≠0。分数布朗运动的这一特征，导致了状态持续性或逆状态持续性。
当H>1/2时，存在状态持续性，即在某一时刻t以前存在上升（或下降）趋势隐含着在时刻t以后总体上也存在着上升（或下降）的趋势；反之，当H<1/2 时存在逆状态持续性，即在某一时刻t以前存在上升（或下降）趋势隐含着在时刻t以后总体上也存在着下降（或上升）的趋势
进一步地，应用R/S分析法，可以确定信息的两个重要方面，Hurst指数H和平均的周期长度。周期的存在对于进一步的讨论分析具有重要影响。当H≠1 /2时，概率分布不是正态分布；当1/2<H<1时，时间序列是分形。分维时间序列不同于随机游走，它是有偏的随机过程，其偏离的程度取决于H大于1/2 的程度，并且随着H逐步逼近1状态持续性逐步增强。
值得指出的是，R/S分析法是十分有效的工具，不必假定潜在的分布是高斯分布。H=1/2并不能说明时间序列是一个高斯随机游走，仅表明不存在长期记忆。 如果随机游走不再适用，那么许多数量分析的方法将失去效用，尤其是CAPM和以方差或波动程度度量的风险概念。
通过以上的论述，得到下列基本结论：
1．对有效市场假说，α必须始终等于2；而对分形市场分析，α可以在1到2之间变化。这是有效市场假说与分形市场分析对市场特性认识的主要区别。正是由于α的分数维性质充分反映了市场本身所具有的特性
2．分形市场分析不必依赖于独立、正态或方差有限的假设。
3．应用R/S分析法，可以确定信息的两个重要方面，Hurst指数H和平均的周期长度。
4．公众对于信息以非线性方式作出反应，因而有偏的随机游走是市场的常态，表现为分数布朗运动。
5．对于随机游走的偏离程度取决于指数H。
本文从对EMH的产生及其发展讨论出发，从分形的角度探讨市场特性的分形市场分析方法及其所反映的市场特性，推广了资本市场理论，认为市场是分形的，服 从分数布朗运动，即有偏的随机游走，其研究方法可以采用R/S分析法。公众对于信息以非线性的方式作出反应，因而呈现出对信息的不一致性消化、吸收，导致 对随机游走的偏离，并表现为市场的常态。

❹ 求股票公式的所有函数，分数很少，积分不够，请谅解！急用！

1）HIGH（H） 最高价 返回该周期最高价.
2）LOW（L） 最低价 返回该周期最低价.
3）CLOSE（C） 收盘价 返回该周期收盘价.
4）VOL（V） 成交量（手） 返回该周期成交量.
5）OPEN（O） 开盘价 返回该周期开盘价.
6）ADVANCE 上涨家数 返回该周期上涨家数. (本函数仅对大盘有效)
7）DECLINE 下跌家数 返回该周期下跌家数. (本函数仅对大盘有效)
8）AMOUNT 成交额（元） 返回该周期成交额.
9）VOLINSTK 持仓量 返回期货该周期持仓量.
10） QHJSJ 期货结算价 返回期货该周期结算价.
11）BUYVOL 外盘（手） 返回外盘，即时行情数据
12）SELVOL 外盘（手） 返回外盘
13）ISBUYORDER 主动性买单 返回当前成交是否为主动性买单.
用法: ISBUYORDER， 当本笔成交为主动性买盘时,返回1,否则为0
14）DHIGH 不定周期最高价 返回该不定周期最高价.
15）DOPEN 不定周期开盘价 返回该不定周期开盘价.
16）DLOW 不定周期最低价 返回该不定周期最低价.
17）DCLOSE 不定周期收盘价 返回该不定周期收盘价.
18）DVOL 不定周期成交量价 返回该不定周期成交量价.
19）NAMELIKE 模糊股票名称 返回股票名称是否以参数开头.
用法: if(NAMELIKE('ST'),x,y);
20）CODELIKE 模糊股票代码 返回股票代码是否以参数开头.
用法: if(CODELIKE('600'),x,y);
21）INBLOCK 属于某板块 返回股票是否属于某板块.
用法: if(INBLOCK('沪深300'),x,y);
（二）时间函数
1）PERIOD 周期 取得周期类型.
结果从0到11,依次分别是1/5/15/30/60分钟,日/周/月,多分钟,多日,季,年.
2）DATE 日期 取得该周期从1900以来的的年月日.
用法: DATE 例如函数返回1000101,表示2000年1月1日,DATE+19000000后才是真正的日期值
3）TIME 时间 取得该周期的时分秒.
用法: TIME 函数返回有效值范围为(000000-235959)
4）YEAR 年份 取得该周期的年份.
5）MONTH 月份 取得该周期的月份.
用法: 函数返回有效值范围为(1-12)
6）WEEKDAY 星期 取得该周期的星期数.
用法: WEEKDAY 函数返回有效值范围为(1-7)
7）DAY 日 取得该周期的日期.
用法: DAY 函数返回有效值范围为(1-31)
8）HOUR 小时 取得该周期的小时数.
用法: HOUR 函数返回有效值范围为(0-23),对于日线及更长的分析周期值为0
9）MINUTE 分钟 取得该周期的分钟数.
用法: MINUTE 函数返回有效值范围为(0-59),对于日线及更长的分析周期值为0
10）FROMOPEN 分钟 求当前时刻距开盘有多长时间.
用法: FROMOPEN
FROMOPEN.返回当前时刻距开盘有多长时间,单位为分钟.例如:当前时刻为早上十点，则返回31.
11）TFILT 分钟 对指定时间段的数据进行过滤,该时间段以外的数据无效.
用法: TFILT(X,D1,M1,D2,M2)
例如TFILT(CLOSE,1040101,1025,1040101,1345)表示在2004年1月1日的10:25到2004年1月1日的13:45的收盘价是有效的.
周期以日为基本单位的,分时为0有效.
12）DATETODAY 上指纪元 指定日期到1990.12.19的天数.
用法: DATETODAY(date)
DATETODAY(date).返回date到1990.12.19的天数.有效日期为(901219-1341231)
例如:DATETODAY(901219)返回0.
13）DAYTODATE 转换日期 求1990.12.19后第若干天的日期.
用法: DAYTODATE(N)
DAYTODATE(N).返回1990.12.19后第N天的日期.有效天数为(0-20000)
例如:DAYTODATE(0)返回901219.
14）TIMETOSEC 当日秒数 求指定时刻距0时有多长时间.
用法: TIMETOSEC(time)
TIMETOSEC(time).返回time时刻距0时有多长时间,单位为秒.有效时间为(0-235959)
例如:TIMETOSEC(93000)返回34200.
15）SECTOTIME 转换时间 求0时后若干秒是什么时间.
用法: SECTOTIME(N)
SECTOTIME(N).返回0时后N秒是什么时间.有效秒数为(0-86399)
例如:SECTOTIME(34200)返回93000.
（三）引用函数
1）DRAWNULL 无效数 返回无效数.
用法： DRAWNULL
例如IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),CLOSE,DRAWNULL)表示下跌时分析图上不画线
2）BACKSET 向前赋值 将当前位置到若干周期前的数据设为1.
用法: BACKSET(X,N),若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1.
例如:BACKSET(CLOSE>OPEN,2)若收阳则将该周期及前一周期数值设为1,否则为0
3）BARSCOUNT 有效数据周期数 求总的周期数.
用法: BARSCOUNT(X)第一个有效数据到当前的天数
例如:BARSCOUNT(CLOSE)对于日线数据取得上市以来总交易日数,对于分笔成交取得当日成交笔数,对于1分钟线取得当日交易分钟数
4）CURRBARSCOUNT 到最后交易日的周期数 求到最后交易日的周期数.
用法: CURRBARSCOUNT 求到最后交易日的周期数
5）TOTALBARSCOUNT 总的周期数 求总的周期数.
用法: TOTALBARSCOUNT 求总的周期数
6）ISLASTBAR 是否为最后一个周期 判断是否为最后一个周期.
用法: ISLASTBAR 判断是否为最后一个周期
7）BARSLAST 上一条件成立位置 上一次条件成立到当前的周期数.
用法: BARSLAST(X):上一次X不为0到现在的天数
例如:BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1)表示上一个涨停板到当前的周期数
8）BARSSINCE 第一个条件成立位置 第一个条件成立到当前的周期数.
用法: BARSSINCE(X):第一次X不为0到现在的天数
例如:BARSSINCE(HIGH>10)表示股价超过10元时到当前的周期数
9）BARSSINCEN N周期内首个条件成立位置 N周期内第一个条件成立到当前的周期数.
用法: BARSSINCEN(X,N):N周期内第一次X不为0到现在的天数
例如:BARSSINCEN(HIGH>10,10)表示10个周期内股价超过10元时到当前的周期数
10）BARSSINCE 首个条件成立位置 第一个条件成立到当前的周期数.
用法: BARSSINCE(X):第一次X不为0到现在的天数
例如:BARSSINCE(HIGH>10)表示股价超过10元时到当前的周期数
11）COUNT 统计 统计满足条件的周期数.
用法: COUNT(X,N),统计N周期中满足X条件的周期数,若N=0则从第一个有效值开始.
例如:COUNT(CLOSE>OPEN,20)表示统计20周期内收阳的周期数
12）BARSLASTCOUNT 统计条件连续成立次数 统计连续满足条件的周期数.
用法: BARSLASTCOUNT(X),统计连续满足X条件的周期数.
例如:BARSLASTCOUNT(CLOSE>OPEN)表示统计连续收阳的周期数
13）DMA 动态移动平均 求动态移动平均.
用法: DMA(X,A),求X的动态移动平均.
算法: 若Y=DMA(X,A)则 Y=A*X+(1-A)*Y',其中Y'表示上一周期Y值,A必须小于1.
例如:DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以换手率作平滑因子的平均价
14）HHV 最高值 求最高值.
用法: HHV(X,N),求N周期内X最高值,N=0则从第一个有效值开始.
例如:HHV(HIGH,30)表示求30日最高价
15）HHVBARS 上一高点位置 求上一高点到当前的周期数.
用法: HHVBARS(X,N):求N周期内X最高值到当前周期数,N=0表示从第一个有效值开始统计
例如:HHVBARS(HIGH,0)求得历史新高到到当前的周期数
16）HOD 高值名次 求高值名次.
用法: HOD(X,N):求当前X数据是N周期内的第几个高值,N=0则从第一个有效值开始.
例如:HOD(HIGH,20)返回是20日的第几个高价
17）LLV 最低值 求最低值.
用法: LLV(X,N),求N周期内X最低值,N=0则从第一个有效值开始.
例如:LLV(LOW,0)表示求历史最低价
18）LLVBARS 上一低点位置 求上一低点到当前的周期数.
用法: LLVBARS(X,N):求N周期内X最低值到当前周期数,N=0表示从第一个有效值开始统计
例如:LLVBARS(HIGH,20)求得20日最低点到当前的周期数
19）LOD 低值名次 求低值名次.
用法: LOD(X,N):求当前X数据是N周期内的第几个低值,N=0则从第一个有效值开始.
例如:LOD(LOW,20)返回是20日的第几个低价
20）REVERSE 求相反数 求相反数.
用法:REVERSE(X)返回-X.
例如REVERSE(CLOSE)返回-CLOSE
21）REF 日前的 引用若干周期前的数据.
用法: REF(X,A),引用A周期前的X值.
例如:REF(CLOSE,1)表示上一周期的收盘价,在日线上就是昨收
22）REFV 日前的 引用若干周期前的数据(未作平滑处理).
用法: REFV(X,A),引用A周期前的X值.A可以是变量.
平滑处理：当引用不到数据时进行的操作。
例如:REFV(CLOSE,BARSCOUNT(C)-1)表示第二根K线的收盘价.
23）REFX 日后的 引用若干周期后的数据(未作平滑处理).
用法: REFX(X,A),引用A周期后的X值.A可以是变量.
平滑处理：当引用不到数据时进行的操作。
例如:REFX(CLOSE,1)表示下一周期的收盘价,在日线上就是明天收盘价
24）REFXV 日后的 引用若干周期后的数据(平滑处理).
用法: REFXV(X,A),引用A周期后的X值.A可以是变量.
平滑处理：当引用不到数据时进行的操作。此函数中，平滑时使用上一个周期的引用值。
例如:TT:=IF(C>O,1,2);
REFXV(CLOSE,TT);表示阳线引用下一周期的收盘价,阴线引用日后第二周期的收盘价.
25）REFDATE 日 引用自1900年以来指定日期的数据.
用法: REFDATE(X,A),引用A日期的X值.
例如:REFDATE(CLOSE,1011208)表示2001年12月08日的收盘价
26）SUM 累和 求总和.
用法: SUM(X,N),统计N周期中X的总和,N=0则从第一个有效值开始.
例如:SUM(VOL,0)表示统计从上市第一天以来的成交量总和
27）FILTER 过滤 过滤连续出现的信号.
用法:FILTER(X,N):X满足条件后，删除其后N周期内的数据置为0.
例如：FILTER(CLOSE>OPEN,5)查找阳线，5天内再次出现的阳线不被记录在内
28）FILTERX 反向过滤 反向过滤连续出现的信号.
用法:FILTERX(X,N):X满足条件后，将其前N周期内的数据置为0.
例如：FILTERX(CLOSE>OPEN,5)查找阳线，前5天内出现过的阳线不被记录在内
29）TFILTER 交易信号过滤 过滤连续出现的交易信号.
用法:TFILTER(开仓,平仓,N);过滤掉开仓(平仓)信号发出后、下一个平仓(开仓)信号发出前的所有开仓(平仓)信号.
N=1表示仅对开仓信号过滤;
N=2表示仅对平仓信号过滤;
N=0表示对开仓、平仓信号都过滤;
例如：ENTERLONG:TFILTER(开仓,平仓,1);
EXITLONG:TFILTER(开仓,平仓,2);
30）TTFILTER 交易信号过滤 过滤多空交易信号.
用法:TTFILTER(多头买入开仓,多头卖出平仓,空头卖出开仓,空头买入平仓,N);
1.过滤掉多(空)开仓信号发出后、下一个多(空)平仓信号发出前的所有多(空)开仓信号.
2.多(空)开仓信号发出且空(多)仓已建时,要发出一个平空(多)仓的信号.
3.过滤掉多(空)平仓信号发出后、下一个多(空)开仓信号发出前的所有多(空)平仓信号.
N=1表示仅对多头开仓信号过滤;
N=2表示仅对多头平仓信号过滤;
N=3表示仅对空头开仓信号过滤;
N=4表示仅对空头平仓信号过滤;
N=0表示对合并多空开仓、平仓信号;
例如：ENTERLONG:TTFILTER(多头买入开仓,多头卖出平仓,空头卖出开仓,空头买入平仓,1);
EXITLONG:TTFILTER(多头买入开仓,多头卖出平仓,空头卖出开仓,空头买入平仓,2);
ENTERSHORT:TTFILTER(多头买入开仓,多头卖出平仓,空头卖出开仓,空头买入平仓,3);
EXITSHORT:TTFILTER(多头买入开仓,多头卖出平仓,空头卖出开仓,空头买入平仓,4);
31）TR 真实波幅 求真实波幅.
用法: TR,求真实波幅.例如:ATR:=MA(TR,10);
表示求真实波幅的10周期均值
32）SUMBARS 累加到指定值的周期数 向前累加到指定值到现在的周期数.
用法: SUMBARS(X,A):将X向前累加直到大于等于A,返回这个区间的周期数
例如:SUMBARS(VOL,CAPITAL)求完全换手到现在的周期数
33）SMA 移动平均 返回移动平均
用法:SMA(X,N,M):X的M日移动平均,M为权重,如Y=(X*M+Y'*(N-M))/N
34）TMA返回移动平均
用法:TMA(X,N,M),如若Y=TMA(X,N,M) 则 Y=(N*Y'+M*X), 其中Y'表示上一周期Y值。初值为M*X
35）MA 简单移动平均 返回简单移动平均
用法:MA(X,M):X的M日简单移动平均
36）EMA 指数移动平均 返回指数移动平均
用法:EMA(X,M):X的M日指数移动平均
37）MEMA 平滑移动平均 返回平滑移动平均
用法:MEMA(X,M):X的M日平滑移动平均
38）EXPMA 指数移动平均 返回指数移动平均
用法:EXPMA(X,M):X的M日指数移动平均
39）EXPMEMA 指数平滑移动平均 返回指数平滑移动平均
用法:EXPMEMA(X,M):X的M日指数平滑移动平均
40）XMA 偏移移动平均 返回偏移移动平均
用法:XMA(X,M):X的M日偏移移动平均
41）RANGE 介于某一范围之间 RANGE(A,B,C):A在B和C范围之间.
用法: RANGE(A,B,C)表示A大于B同时小于C时返回1，否则返回0
42）CONST 取值设为常数 CONST(A):取A最后的值为常量.
用法: CONST(INDEXC)表示取大盘现价
43）TOPRANGE 当前值是近多少周期内的最大值.
用法: TOPRANGE(X):X是近多少周期内X的最大值
例如:TOPRANGE(HIGH)表示当前最高价是近多少周期内的最高价
44）LOWRANGE 当前值是近多少周期内的最小值.
用法: LOWRANGE(X):X是近多少周期内X的最小值
例如:LOWRANGE(LOW)表示当前最高价是近多少周期内的最小价
45）FINDHIGH 寻找指定周期内的特定最大值 N周期前的M周期内的第T个最大值.
用法: FINDHIGH(VAR,N,M,T):VAR在N日前的M天内第T个最高价
46）FINDHIGHBARS 寻找指定周期内的特定最大值 N周期前的M周期内的第T个最大值到当前周期的周期数.
用法: FINDHIGHBARS (VAR,N,M,T):VAR在N日前的M天内第T个最高价到当前周期的周期数
47）FINDLOW 寻找指定周期内的特定最小值 N周期前的M周期内的第T个最小值.
用法: FINDLOW(VAR,N,M,T):VAR在N日前的M天内第T个最低价
48）FINDLOWBARS 寻找指定周期内的特定最小值 N周期前的M周期内的第T个最小值到当前周期的周期数.
用法: FINDLOWBARS(VAR,N,M,T):VAR在N日前的M天内第T个最低价到当前周期的周期数.
（四）逻辑函数
1）CROSS 上穿 两条线交叉.
用法: CROSS(A,B)表示当A从下方向上穿过B时返回1,否则返回0
例如:CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10))表示5日均线与10日均线交金叉
2）LONGCROSS 持续周期后上穿 两条线维持一定周期后交叉.
用法:LONGCROSS(A,B,N)表示A在N周期内都小于B，本周期从下方向上穿过B时返回1，否则返回0
3）UPNDAY 连涨 返回是否连涨周期数.
用法: UPNDAY(CLOSE,M) 表示连涨M个周期
4）DOWNNDAY 连跌 返回是否连跌周期.
用法: DOWNNDAY(CLOSE,M) 表示连跌M个周期
5）NDAY 连大 返回是否持续存在X>Y
用法: NDAY(CLOSE,OPEN,3) 表示连续3日收阳线
6）EXIST 存在 是否存在.
用法: EXIST(CLOSE>OPEN,10) 表示前10日内存在着阳线
7）EVERY 一直存在 一直存在.
用法: EVERY(CLOSE>OPEN,10) 表示前10日内一直阳线
8）LAST 持续存在 LAST(X,A,B):持续存在.
用法: LAST(CLOSE>OPEN,10,5) 表示从前10日到前5日内一直阳线
若A为0,表示从第一天开始,B为0,表示到最后日止
9）TESTSKIP 是否就此返回 TESTSKIP(A):不满足A则直接返回.
用法: TESTSKIP(A) 表示如果不满足条件A则改公式直接返回，不再计算接下来的表达式
（五）算术函数
68）NOT 取反 求逻辑非.
用法: NOT(X)返回非X,即当X=0时返回1,否则返回0; 例如:NOT(ISUP)表示平盘或收阴
69）IF 逻辑判断 根据条件求不同的值.
用法: IF(X,A,B)若X不为0则返回A,否则返回B;
例如:IF(CLOSE>OPEN,HIGH,LOW)表示该周期收阳则返回最高值,否则返回最低值
70）IFF 逻辑判断 根据条件求不同的值.用法: IFF(X,A,B)若X不为0则返回A,否则返回B
例如:IFF(CLOSE>OPEN,HIGH,LOW)表示该周期收阳则返回最高值,否则返回最低值
71）IFN 逻辑判断 根据条件求不同的值.用法: IFN(X,A,B)若X不为0则返回B,否则返回A
例如:IFN(CLOSE>OPEN,HIGH,LOW)表示该周期收阴则返回最高值,否则返回最低值
72）MAX 较大值 求最大值.用法: MAX(A,B)返回A和B中的较大值
例如:MAX(CLOSE-OPEN,0)表示若收盘价大于开盘价返回它们的差值,否则返回0
73）MIN 较小值 求最小值.用法: MIN(A,B)返回A和B中的较小值
例如:MIN(CLOSE,OPEN)返回开盘价和收盘价中的较小值
（六）数学函数
1） ACOS 反余弦 反余弦值.用法: ACOS(X)返回X的反余弦值
2）ASIN 反正弦 反正弦值.用法: ASIN(X)返回X的反正弦值
3）ATAN 反正切 反正切值.用法: ATAN(X)返回X的反正切值
4） COS 余弦 余弦值.用法: COS(X)返回X的余弦值
5）SIN 正弦 正弦值.用法: SIN(X)返回X的正弦值
6）TAN 正切 正切值.用法: TAN(X)返回X的正切值
7）EXP 指数 指数.用法: EXP(X)为e的X次幂
例如:EXP(CLOSE)返回e的CLOSE次幂
8）LN 自然对数 求自然对数.用法: LN(X)以e为底的对数
例如:LN(CLOSE)求收盘价的对数
9）LOG 对数 求10为底的对数.用法: LOG(X)取得X的对数; 例如:LOG(100)等于2
10）SQRT 开方 开平方.用法: SQRT(X)为X的平方根; 例如:SQRT(CLOSE)收盘价的平方根
11）ABS 绝对值 求绝对值.用法: ABS(X)返回X的绝对值; 例如:ABS(-34)返回34
12）POW 乘幂 乘幂.用法: POW(A,B)返回A的B次幂; 例如:POW(CLOSE,3)求得收盘价的3次方
13）CEILING 向上舍入 向上舍入.用法:CEILING(A)返回沿A数值增大方向最接近的整数
例如:CEILING(12.3)求得13,CEILING(-3.5)求得-3
14）FLOOR 向下舍入 向下舍入.用法:FLOOR(A)返回沿A数值减小方向最接近的整数
例如:FLOOR(12.3)求得12,FLOOR(-3.5)求得-4
15）INTPART 取整 取整.用法:INTPART(A)返回沿A绝对值减小方向最接近的整数
例如:INTPART(12.3)求得12,INTPART(-3.5)求得-3
16）BETWEEN 介于 介于.用法:BETWEEN(A,B,C)表示A处于B和C之间时返回1，否则返回0
例如:BETWEEN(CLOSE,MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5))表示收盘价介于5日均线和10日均线之间
17）FRACPART 小数部分.用法:FRACPART(X),返回X的小数部分
18）ROUND四舍五入.用法:ROUND(X),返回X四舍五入到个位的数值
19）SIGN取符号.用法:SIGN(X),返回X的符号.当X>0,X=0,X<0分别返回1,0,-1
20）MOD取模.用法:MOD(M,N),返回M关于N的模(M除以N的余数);例如:MOD(5,3)返回2
21）RAND取随机数.用法:RAND(N),返回一个范围在1-N的随机整数
（七）统计函数
1）AVEDEV 平均绝对方差 AVEDEV(X,N) 返回平均绝对方差
2）DEVSQ 数据偏差平方和 DEVSQ(X,N) 返回数据偏差平方和
3）FORCAST 线性回归预测值 FORCAST(X,N) 返回线性回归预测值
4）SLOPE 线性回归斜率 SLOPE(X,N) 返回线性回归斜率
5）STD 估算标准差 STD(X,N) 返回估算标准差
6）STDP 总体标准差 STDP(X,N) 返回总体标准差
7）VAR 估算样本方差 VAR(X,N) 返回估算样本方差
8）VARP 总体样本方差 VARP(X,N) 返回总体样本方差
9）COVAR协方差,COVAR(X,Y,N) 返回X和Y的N周期的协方差
10）RELATE相关系数，RELATE(X,Y,N) 返回X和Y的N周期的相关系数
11）BETA β(Beta)系数，BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数
12）BETAEX 相关放大系数，BETAEX(X,Y,N) 返回X与Y的N周期的相关放大系数
（八）横向统计
1）BLOCKSETNUM. 板块股票个数，用法:BLOCKSETNUM(板块名称),返回该板块股票个数
2）HORCALC.多股统计，用法:HORCALC(板块名称,数据项,计算方式,权重),
数据项:100-HIGH,101-OPEN,102-LOW,103-CLOSE,104-VOL,105-涨幅
计算方式:0-累加,1-排名次
权重:0-总股本,1-流通股本,2-等同权重,3-流通市值
3）INSORT. 板块排序选股，用法:INSORT(板块名称,指标名称,指标线,升降序),返回该股在板块中的排序序号，例如:INSORT('房地产','KDJ',3,0)表示该股的KDJ指标第三个输出即J之值在房地产板块中的排名,最后一个参数为0表示降序排名
4）INSUM. 板块指标统计，用法:INSUM(板块名称,指标名称,指标线,计算类型),返回板块各成分该指标相应输出安计算类型得到的计算值.计算类型:0-累加,1-平均数,2-最大值,3-最小值.
例如:INSUM('房地产','KDJ',3,0)表示房地产板块中所有股票的KDJ指标第三个输出即J之值的累加值
（九）形态函数
1）COST 成本分布 成本分布情况.
用法:COST(10),表示10%获利盘的价格是多少,即有10%的持仓量在该价格以下,其余90%在该价格以上,为套牢盘，该函数仅对日线分析周期有效
2）PEAK 波峰值 前M个ZIG转向波峰值.
用法:PEAK(K,N,M)表示之字转向ZIG(K,N)的前M个波峰的数值,M必须大于等于1
例如:PEAK(1,5,1)表示%5最高价ZIG转向的上一个波峰的数值
3）PEAKBARS 波峰位置 前M个ZIG转向波峰到当前距离.
用法:PEAKBARS(K,N,M)表示之字转向ZIG(K,N)的前M个波峰到当前的周期数,M必须大于等于1
例如:PEAK(0,5,1)表示%5开盘价ZIG转向的上一个波峰到当前的周期数
4）SAR 抛物转向 抛物转向.用法:SAR(N,S,M),N为计算周期,S为步长,M为极值
例如SAR(10,2,20)表示计算10日抛物转向,步长为2%,极限值为20%
5）SARTURN 抛物转向点 抛物转向点.
用法:SARTURN(N,S,M),N为计算周期,S为步长,M为极值,若发生向上转向则返回1,若发生向下转向则返回-1,否则为0，其用法与SAR函数相同
6）TROUGH 波谷值 前M个ZIG转向波谷值.
用法:TROUGH(K,N,M)表示之字转向ZIG(K,N)的前M个波谷的数值,M必须大于等于1
例如:TROUGH(2,5,2)表示%5最低价ZIG转向的前2个波谷的数值
7）TROUGHBARS 波谷位置 前M个ZIG转向波谷到当前距离.
用法:TROUGHBARS(K,N,M)表示之字转向ZIG(K,N)的前M个波谷到当前的周期数,M必须大于等于1
例如:TROUGH(2,5,2)表示%5最低价ZIG转向的前2个波谷到当前的周期数
8）WINNER 获利盘比例 获利盘比例.
用法:WINNER(CLOSE),表示以当前收市价卖出的获利盘比例,例如返回0.1表示10%获利盘;WINNER(10.5)表示10.5元价格的获利盘比例，该函数仅对日线分析周期有效
9）LWINNER 近期获利盘比例 近期获利盘比例.
用法:LWINNER(5,CLOSE),表示最近5天的那部分成本以当前收市价卖出的获利盘比例
例如返回0.1表示10%获利盘
10）PWINNER 远期获利盘比例 远期获利盘比例.
用法:PWINNER(5,CLOSE),表示5天前的那部分成本以当前收市价卖出的获利盘比例
例如返回0.1表示10%获利盘
11）CostEX 区间成本 区间成本.
用法:CostEX(CLOSE, REF(CLOSE)),表示近两日收盘价格间筹码的成本,例如返回10表示区间成本为20元
该函数仅对日线分析周期有效
12）PPART 远期成本分布比例 远期成本分布比例.
用法:PPART(10),表示10前的成本占总成本的比例，0.2表示20%
13）ZIG 之字转向 之字转向.
用法:ZIG(K,N),当价格变化量超过N%时转向,K表示0:开盘价,1:最高价,2:最低价,3:收盘价,其余:数组信息
例如:ZIG(3,5)表示收盘价的5%的ZIG转向
14）NewSAR新抛物转向函数
用法:NewSAR(N,S),N为起始统计天数,S为加速因子
例如NewSAR(10,2)表示从10日后开始统计,加速因子为2的抛物转向
15）LFS 返回个股锁定因子

（十）大盘函数
1）INDEXA 大盘成交额 大盘成交额 ，INDEXA 返回大盘成交额
2）INDEXADV 上涨家数 上涨家数 ，NDEXADV 返回上涨家数
3）INDEXDEC 下跌家数 下跌家数 ，INDEXDEC 返回下跌家数
4）INDEXC 大盘收盘价 大盘收盘价，INDEXC 返回大盘收盘价
5）INDEXH 大盘最高价 大盘最高价 ，INDEXH 返回大盘最高价
6）INDEXL 大盘最低价 大盘最低价， INDEXL 返回大盘最低价
7）INDEXO 大盘开盘价 大盘开盘价，INDEXO 返回大盘开盘价
8）INDEXV 大盘成交量 大盘成交量，INDEXV 返回大盘成交量
（十一）日线统计函数
1）TRADENUM总成交笔数，逐笔成交总笔数,Level2收费行情的个股行情专用
2）TRADEINNUM逐笔买入成交笔数,Level2收费行情专用
3）TRADEOUTNUM逐笔卖出成交笔数,Level2收费行情专用
4）LARGETRDINNUM逐笔买入大单成交笔数,Level2收费行情专用
5）LARGETRDOUTNUM逐笔卖出大单成交笔数,Level2收费行情专用
6）TICKCOUNT分时采样总笔数,Level2收费行情专用
7）TICKINCOUNT主动买采样数，分时采样买笔数,Level2收费行情专用
8）TICKOUTCOUNT主动卖采样数，分时采样卖笔数,Level2收费行情专用
9）LARGETICKCOUNT，分时采样大单笔数,Level2收费行情专用
10）LARGETICKINCOUNT分时采样大单买笔数,Level2收费行情专用
11）LARGETICKOUTCOUNT分时采样大单卖笔数,Level2收费行情专用
12）ACTINVOL主动买成交量,Level2收费行情专用
13）ACTOUTVOL主动卖成交量,Level2收费行情专用
14）LARGEINTRADEVOL逐笔买入大单成交量,Level2收费行情专用
15）LARGEOUTTRADEVOL逐笔卖出大单成交量,Level2收费行情专用
16）LARGEVOL快照大单成交量,Level2收费行情专用
17）LARGEINVOL主买快照大单成交量,Level2收费行情专用
18）LARGEOUTVOL主卖快照大单成交量,Level2收费行情专用
19）BIDORDERVOL累计总委买量,Level2收费行情专用
20）BIDCA21）AVGBIDPX，Level1行情表示:最低价;Level2行情表示:最新委买均价
2223）OFFERCANCELVOL累计总撤卖量,Level2收费行情专用
24）AVGOFFERPXLevel1行情表示:最高价;Level2行情表示:最新委卖均价
阳线的空心柱体部分）

❺ 股市里的对数坐标 是什么意思

你好，对数坐标：普通坐标的刻度之间的间隔距离与价格成正比。即在普通坐标系中，所有当日涨跌相等的 K线长度是一样的。比如所有自开盘至收盘上涨 1 元钱的
K线具有同样的长度。但是在对数坐标系中，坐标刻度之间的间隔距离与价格的对数成正比。即当日涨跌幅（ % ）相等的 K线才具有同样的长度。

❻ 用后一日股价与前一日股价的自然对数差计算股价日收益率.

因为股票市场是记连续复利的。B=Ae^rt 取对数后，rt即为一日的收益

❼ 如何计算股票历史波动率 详细

以计算股票的历史波动率为例加以说明。
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月
等)上的价格。
2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价
之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的
平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个
交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。
历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延
伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由
于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌
能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权
证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证
发行初期只能利用历史波动率作参考。

❽ 如何通过一段时间的股票价格来计算该段时期的股价波动率。请给出公式及excel函数。

股价波动率通常是通过股价收益率的波动率来表示。在Excel里的公式也一并如下写出。
股价收益率有两种方法，一种是不连续的，R(t)=P(t)/P(t-1)-1；一种是连续的，R(t)=ln[P(t)/P(t-1)]。
P(t)表示第t天的股价,ln表示自然对数。由于要用到前一天的股价来计算今天的收益率，因此所计算出的收益率的数量n-1比你所知道的股价的数量n要少1个。
计算完收益率R(1),R(2),...R(n-1)之后，开始计算波动率。
所谓波动率，就是标准差。股价收益率的波动率=STDEV()，括号里请框选出n-1个收益率。
这里计算出的是日波动率v。
如果要计算年波动率V，请用日波动率v乘以每年工作天数的根号。比如一年有252个工作日，年波动率的公式V=v*sqrt(252)

❾ 股市里的对数底和对数顶是什么意思

指间段最高点（或间段的最低点）的股票价格末两位数相同（如：18.44），或四个数字相同（如：33.33），亦或小数点的前两位和后两位数相同（比如：16.16）

对数坐标：普通坐标的刻度之间的间隔距离与价格成正比。即在普通坐标系中，所有当日涨跌相等的 K线长度是一样的。比如所有自开盘至收盘上涨1元钱的。

K线具有同样的长度。但是在对数坐标系中，坐标刻度之间的间隔距离与价格的对数成正比。即当日涨跌幅（ % ）相等的 K线才具有同样的长度。

(9)股票价格的自然对数扩展阅读：

对于以a为底的对数函数：

①当0<a<1时,图象上函数显示为(0,+∞)单减。随着a 的增大，图象逐渐以(1,0)点为轴顺时针转动，但不超过X=1。

②当a>1时，图象上显示函数为(0,+∞)单增,随着a的增大，图象逐渐以(1.0)点为轴逆时针转动，但不超过X=1。

与其他函数与反函数之间图象关系相同，对数函数和指数函数的图象关于直线y=x对称。

❿ 股票月收益波动率及半年收益波动率

你的计算周期是多少天就应该多少～

波动率 = STDEV（第一天复权收盘价……第N天复权收盘价）×SQRT(N)

而且你有个问题，你算得是收益率，那么你这样求出来的不是收益波动率啊～～

1、从市场上获得股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。
2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有250个交易日，应乘以根号250)，得到的应该就是你想要的。

没错就行，因为我也只是不确定～～