1. 为什么股息数量越多，看涨期权价格会下降
通过分配股票红利，是不会改变总资产的，所以股东得到股息后，因公司总资产降低，股价相应也会降低，降低后的资产加上股息才能与分配前的资产总数相同。也就是说，分配除权后的股价会相应下降。
而涨期权就是指赋予持有人在一个特定时期以某一固定价格购进一种资产(既股票,外汇,商品,利率等)的权利。股票看涨期权的价值取决于到期日标的股票的价值。如果到期日的股票价格价高于执行价格，那么看涨期权处于实值，持有者会执行期权，获得收益;如果到期日的股票价格低于执行价格，那么看涨期权处于虚值，持有者不会执行期权，此时看涨期权的价值就是0。
这就是为什么派息愈多，看涨期权价格会下降越多的原因。
希望能帮到你。
2. 判断，看涨期权的价值等于股票的价格减去执行价格的现值对吗，求理由
请你再重新理解一价定律（one price law）或无套利no arbitrage的假设!
即组合A的T1时刻收益和组合B的T1时刻收益一致，2个组合的T0成本必须一致，否则你可以低买高卖，在T0时刻（即刻）获得一个无风险利润，而你买卖的组合AB,2者在T1的现金流会相互抵消掉！
C-P+K(e^-rt)=S0或C=P-K(e^-rt)+S0!
3. 为什么看涨期权价格不超过股票价格 S0>=C
那你为什么还要买期权，不直接买股票？买期权还有盈利不假，但期权价格如果高于股票价格，直接买股票的收益一定更高些。哪怕执行价格是0元，就是到期后直接送你股票，你还是花了10元每股的期权费买了这些股票，为什么不直接买5元每股的股票呢？
4. 欧式看涨期权，现价20，执行价格18，预计一年后股价为19元，执不执行为什么股价高于执行价现价
因为说的是欧式期权，所以你只能一年后到期执行。
18元的买入期权然后到时候市价如果是19元，理论上来说你是应该执行的。
不过如果你只是想赚个差价，那也可以不用执行，直接把期权平仓就行，赚这1元差价。
5. 对于欧式看涨期权而言，会不会出现时间价值为负的情况
由于当看跌期权处于充分的深度实值时，股价有反弹上涨的可能，所以欧式看跌期权的时间价值为负。但是对于看涨期权来说，由于股价可能上涨，所以这时看涨期权的时间价值是正的。
可以看下图,在8689点，看跌期权处于充分的深度实值时，在8689点以后，股价开始反弹上涨，由于不能马上行权，所以欧式看跌期权的时间价值为负。但是对于看涨期权来说，由于股价开始上涨，看涨期权开始赚钱，所以这时看涨期权的时间价值是正的。
对于看涨期权来说，时间价值不一定是总是正的。
如果上市公司盈利，但不支付股利，时间价值为正。因为随着时间的推移，股票由于含（股）利，价格会上涨。
如果上市公司亏损，时间价值有可能是负的，因为股价随着时间的推移，股价可能下跌。
6. 为什么看涨期权的执行价格高于标的股票的价格,仍能以正价出售
期权交易的最低价格是零，所以能交易的期权总归是正的价格，至于你说的这种情况叫做虚值期权，是不具备实际价值的。
7. 看涨期权到期对股价的影响
看涨期权到期对股价一般没有什么影响，倒是期权到期时的股价影响期权的价值。