㈠ 某企业发行股本认购权证，权证的行权价为10元，行权比例1:1，计算下列权证的内在价值。 1该公司股票市...
权证市场价值=市场价*行权比率--行权价
按这个计算，在市场价值12元时，权证市场价值为12元*1--10元==2元
市场价值为8元时，权证价值为-2元，这个时候谁都不会去行权，因为行使的权证越多，亏得越多，按市场价格到市场上买流通股才要8元，行权还要10元，成本大大高于市场价啊
㈡ 认股权证，行权比例是1：2，行权价格10元，标的正股价格为9.8元
没有行权价值!只有当股价远远高于行权价(至少需要高出1分钱,才到考虑权证行权,一般情况下,不是深度价外权证均不行权!因为,行权得到股票的当天,均有可能出现较大的跌幅!因此,一般情况下,可以考虑买入正股,随时可以抛售!行权成本=权证价*行权比例+行权价格只有成本远远低于标的股票时方有行权价值!当前的中兴权不错,但风险比较大,因为,其虽然有5.335元的内在价值,但是,其标的股近期上涨幅度过大,不排除就是为了让权证行权而走的行情,已透支的情况下,在行权期结束时,必定出现暴跌!!抱歉!刚才看错了行权比例!1:2,误理解成了2份权证获得1股股票!出入相差巨大!根据你的数据,当前的权证内在价值应该是:9.8*1:2-10=9.6元!深度价内权证!不行权将会蒙受巨大的损失! 分割线看过了一下当前的权证,当前权证说明中出现的数据信息是错误的!【1.权证概况】
┌──────┬──────────┬──────┬─────────┐
｜权证简称 ｜赣粤CWB1 ｜权证代码 ｜580017 ｜
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
｜标的证券 ｜赣粤高速(600269) ｜权证类别 ｜认股权证 ｜
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
｜上市地点 ｜上海证券交易所 ｜发行数量 ｜5640万份 ｜
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
｜上市日期 ｜2008-02-28 ｜开盘参考价 ｜3.729 ｜
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
｜最后交易日 ｜2010-02-05 ｜发行方式 ｜派发 ｜
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
｜初始行权价 ｜20.88 ｜最新行权价 ｜10.04 ｜
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
｜初始行权比例｜1:1 ｜最新行权比例｜2 ｜
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
｜存续起始日 ｜2008-02-28 ｜存续终止日 ｜2010-02-27 ｜
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
｜行权起始日 ｜2010-02-08 ｜行权终止日 ｜2010-02-12 ｜
├──────┼──────────┼──────┼─────────┤
｜行权简称 ｜ES100227 ｜行权代码 ｜582017 ｜
├──────┼──────────┴──────┴─────────┤
｜结算方式 ｜证券给付方式 ｜
├──────┼───────────────────────────┤
｜行权说明 ｜第一次行权期：2009年2月16日至2月27日 ｜
｜ ｜第二次行权期：2010年2月27日前的10个交易日 ｜
｜ ｜2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春节前的一周），以 ｜
｜ ｜及2010日后2月22日至2月26日（2010年春节后一周）共十个交｜
｜ ｜易日为赣粤CW ｜
这一次权证总的募集资金不会发生大的变化,其进行了10送10派现操作,将行权从从20.88下调到10.04元行权比例的确会改变,单价也变,但,理论上应该怎么算,则由你自己来算清楚,只是你需要明白,一张权证必须花20.08元才可以拿到2份当前的股票,并不是只是花10.04元拿到2股股票!当前的权证价上就经已完全反映出来了!其当前是负价值的权证!!
㈢ 有关认股权证的一个计算题
1 持有某公司认股权证购买该公司股票的认购价为10元是指行权价为10元，这是首先要明确的一个概念。
2 (15-10)是指乙在购买权证时该权证的内在价值为5元。
3 (21-10)是指股价涨到21元时该权证的内在价值为11元。
4 75除(15-10)，实际上你没有认真看公式，75是除前面一段[(21-10)-(15-10)]*75/(15-10)的结果，75元是乙最初购买权证的投资，这样是计算收益率。
拓展资料
认股权证是由股份有限公司发行的可认购其股票的一种买入期权。它赋予持有者在一定期限内以事先约定的价格购买发行公司一定股份的权利。对于筹资公司而言，发行认股权证是一种特殊的筹资手段。
认股权证本身含有期权条款，其持有者在认购股份之前，对发行公司既不拥有债权也不拥有股权，而只是拥有股票认购权。尽管如此，发行公司可以通过发行认股权证筹得现金，还可用于公司成立时对承销商的一种补偿。
从权证的设计来看，包括9个要素：
(1）发行人
股本权证的发行人为标的上市公司，而衍生权证的发行人为标的公司以外的第三方，一般为大股东或券商。在后一种情况下，发行人往往需要将标的证券存放于独立保管人处，作为其履行责任的担保。
（2）看涨和看跌权证
当权证持有人拥有从发行人处购买标的证券的权利时，该权证为看涨权证。反之，当权证持有人拥有向发行人出售标的证券的权利时，该权证为看跌权证。认股权证一般指看涨权证。
（3）到期日
到期日是权证持有人可行使认购（或出售）权利的最后日期。该期限过后，权证持有人便不能行使相关权利，权证的价值也变为零。
（4）执行方式
在美式执行方式下，持有人在到期日以前的任何时间内均可行使认购权；而在欧式执行方式下，持有人只有在到期日当天才可行使认购权。
（5）交割方式
交割方式包括实物交割和现金交割两种形式，其中，实物交割指投资者行使认股权利时从发行人处购入标的证券，而现金交割指投资者在行使权利时，由发行人向投资者支付市价高于执行价的差额。
（6）认股价（执行价）
认股价是发行人在发行权证时所订下的价格，持证人在行使权利时以此价格向发行人认购标的股票。
㈣ 请教一个关于股票投资和认股权证投资的收益比较计算
甲：收益率＝[(21-15)/15]*100％＝40％
乙：收益率＝{[(21-10)-(15-10)]/(15-10)}*100％＝120％
前者你应该不难理解
对于乙（21－10）是权证内在价值，即题目所说的理论价值，题目已经假设“认购权证的售价与理论价值一致”，即现在权证的售价＝其内在价值＝11元；
同理在该权证标的股票价格为15元，该权证价格为（15－10）＝5元
所以[（11－5）/5]*100%=120%
㈤ 关于认股权证的不解
回楼主：假设当股价为21元时，那么这个行权价为10元的认购权证，它此刻的内在价值为11元（其实这时的权证价格往往会在11元以上，但为了举例，我姑且就算权证此时的市场价也正好为11元）。
这时乙有两个选择：
一、乙完全可以将5元买入的15份认购权证直接以此时的权证市价11元悉数卖出，那么他就将获得（11-5）元×15份=90元的总利润，幅度为120%
由于乙没有行权，那么他根本就不需要支付每份10元的认购价。
二、就是乙要行权，他当初是以5元的权证市价买了15份，一共投资了75元的权利金。由于他要行权，那么他就要按该认购权证的行权价10元行权购买15股的标的股票，这时就需要支付150元的资金。因为此时的标的股票的价格已经达到了21元，那么乙完全可以将行权购来的标的股票再以21元的市场价悉数卖出，那么他获利（21-10）元×15股=165元，再扣除掉他当初购买该权证时支付的权利金75元，乙的总获利仍然为90元。
相对于第一种，行权显得有些麻烦点，而且还要准备以供行权准备的资金,但唯一的好处就是他可以将行权购来的股票留在手中等待市价进一步上涨从而能给他带来更多的利润，而如果行权后的该股票市价下跌了，那么他就会减少了赢利部分。需要说明的是，只有实物交割才会需要准备行权用的资金，而现金交割则不需要准备行权用的资金而是直接将你的获利所得打到你的帐户上，现金交割很像第一种。不久（很有可能在明年）将由第三方（一般是券商或大型银行）发行的“备兑权证”就是现金交割型的纯粹的金融衍生品。
㈥ 认股权证是什么，请给个定义、解释
你好， 认股权证全称是股票认购授权证、它由上市公司发行。给予持有权证的投资者在未来某个时间或某一段时间以事先确认的价格购买一定量该公司股票的权利。权证表明持有者有权利而无义务。届时公司股票价格上涨，超过认股权证所规定的认购价格，权证持有者按认购价格购买股票，赚取市场价格和认购价格之间的差价：若届时市场价格比约定的认购价格还低，权证持有者可放弃认购。从内容上看，认股权证实质上就是一种买入期权。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
㈦ 某普通股股票每股市价10元，每股认购价格12元，每份认股权证认购10股，则该认股权证的理论价值为( )元。 A
认股权证理论价值V=max[(P－E)×N，0 ]。由于(P－E)×N=(10－12)×10<0，所以，理论价值为0。
㈧ 某普通股价为21元每股，每份认股权证可以购买1股普通股，认购价格为10元 一年后涨到40元，
某普通股价为21元每股，每份认股权证行权价格为10元
则：认股权证的理论价值是（21-10）=11元
则：认股权证的实际价格=11元
投资者一年前投资于认股权证，则投资者的成本是11元/份
一年后，股票涨到40元，投资者行使认股权利，按10元/股的价格买入正股，则在这一项上，投资者可获利（40-10）=30元
而投资者一年前买入权证的成本是11元/份
所以，投资者最终获利为（30-11）=19元/份
投资获利率=（行使权证的最终获利/买入权证的成本）*100%
则（19/11）*100%=172.73%
㈨ 请教认股权证计算题
对于认购权证的内在价值是这样计算的：(现在正股价格-行权价格)*行权比例
根据这个式子这权证的内在价值等于-2元，对于计算取值结果为负数的内在价值，一般市场都它看作为零的，主要由于结果负数值多大也不具有相对的意义，故此此权证的内在价值为零。
以下是我曾经回答过的相关问题，可作参考。
http://..com/question/117246293.html
㈩ 认股权证的价值计算
1、权力认股权证的理论价值=股票市场价格-预购股票价格。
2、认股权证的内在价值=(公司发行的每股普通股的市场价格－认股权证的每股普通股的认购价格)*换股比例。
3、权证价值=(现在正股价格-行权价格)*行权比例
(10)某股票认股权证所规定的认购价格为10扩展阅读：
一、 认股权证全称是股票认购授权证、它由上市公司发行。给予持有权证的投资者在未来某个时间或某一段时间以事先确认的价格购买一定量该公司股票的权利。权证表明持有者有权利而无义务。届时公司股票价格上涨，超过认股权证所规定的认购价格，权证持有者按认购价格购买股票，赚取市场价格和认购价格之间的差价：若届时市场价格比约定的认购价格还低，权证持有者可放弃认购。从内容上看，认股权证实质上就是一种买入期权。
二、 权证是一个权利，您可以运用这个权利（有利时，行权），也可以放弃这个权利（无利或赔钱时）。
认股权证表示您可以凭权证在一定的时间内，按指定的价格和数量买进标的股票。
到了认股权证的行权期，如果行权无利（比如，市场上该股票的价格比行权价格低，人们就不会行权），该权证就是废纸一张了，无需处理。
如果行权有利（市场上该股票的价格比行权价高），您就可以凭权证用比市场价低的行权价买股票。
但有时为了避免大家行权购买股票，造成资金和股票的大量流动，也可以用现金结算（给权证持有者股票市场价和行权价的差价）。
三、 认股权证分类
行使状况而言，认股权证亦分为欧式和美式认股证。
美式认股证：持有人在股证上市日至到期日期间任何时间均可行使其权利。
欧式认股证：持有人只可以在到期日当日行使其权利。欧式认股证为香港最常见的股证类别。
然而，无论股证属欧式或美式，投资者均可在到期日前在市场出售持有股证。事实上，只有小部分股证持有人会选择行使股证，大部分投资者均会在到期前沽出股证。