❶ 鹰眼和别的炒股软件有什么区别
鹰眼个股智能跟踪系统汇集60多家证券机构、上千名分析师的研究成果！通过智能读取和人工精炼，结合图表将异动资金、大单买卖等数据立体化展示，揭示出主力筹码动向！是国内首款为证券投资者免费提供全方位、深层次、立体化的个股信息跟踪服务系统。
《鹰眼个股智能跟踪系统》以“题材事件——价值判断——资金行为——股价行为”信息价格机制和行为金融理论为基础，借鉴美国芝加哥大学证券价格研究中心（CRSP）数据库设计理念，依托鹰眼个股智能跟踪系统和金融数据库，构建八大金融工程模型，包括综合决策VITM模型系列、资金流向MFEM模型系列、股价行为TTEM模型系列、题材调研与主题投资模型系列、拐点套利模型系列、异动监控SPDM模型系列、风险识别与控制VAR系列、数量化投资组合模型系列等，采用多指标多参数多制式股票跟踪、时间序列多空非线性处理等国际领先的数据清洗技术，揭示影响股价变化的关键信息和异动信息，揭示股价背后多空双方的博弈行为，揭示股票内在价值的运行轨迹，为用户提供全方位、多元化、智能化、立体化的股票跟踪服务，解决用户盯盘、消息、研究、资金、主力等多方面的难题，从深度、广度、精度、速度全方位提升用户投资决策效率和效果。
❷ 日历效应的月初效应
“月初效应”指证券市场在一个月中的头几个交易日的平均收益率比同月其它交易日的平均收益率要高得多，且在统计上显着为正。Ariel（1987）对1963—1981年间的美国股市进行研究，将每个月分为两部分：第一部分是从前一个月的最后一个交易日到本交易月的第九个交易日，第二部分为本月的剩余交易日。然后，他将这两部分的累计收益率进行比较，实证结果发现正的收益率仅来自于每一交易月的第一部分。Lakonishok and Smidt（1988）通过分析长达90年的道琼斯工业平均指数也发现了类似结果，即从前一交易月的最后一个交易日到本交易月的第三个交易日之间的平均收益率显着较高。Ogrlen（1990）使用1969—1986期间CRSP的价值加权和平均加权股票指数的日收益率对“月初效应”进行了检验，他的实证结果验证了Lakonishok和Smidt的结果。Cadsby and Ratner（1989）对l0个国家和地区不同时期的股市进行研究，发现美国、加拿大、瑞士、西德、英国和澳大利亚等存在“月初效应”，但日本、香港、意大利和法国等不存在“月初效应”。Jaffe and Westerfield（1998）研究发现英国、日本、加拿大和澳大利亚股票市场虽然不存在“月初效应”，但存在“月末效应”，即一个月的最后一个交易日的平均收益率高于其它交易日的平均收益率。Howe and Wood（1994）采用Ariel划分交易月的方法研究检验了1981—1991年间日本、台湾、香港、澳大利亚和新加坡股市，发现在香港和澳大利亚存在显着的“月初效应”。
