㈠ 如何用风险中性定价法计算期权的价值
二叉树定价U=42/40=1.05 D=38/40=0.95 c+=max(42-39 0)=3 c-=max(38-39,0)=0
z=(1+0.08-0.95)/(1.05-0.95)=1.3
c=3*1.3/(1+0.08)=3.6元
㈡ 股票风险测评怎么做
你好，股市风险测评，一般来讲，有三种方法可以衡量证券投资的风险。
1.计算证券投资收益低于期望收益的概率
假设，某种证券的期望收益为10%，但是，投资该证券取得10%及以上收益的概率为30%，那么，该证券的投资风险为70%，或者表示为0.7。
这一衡量方法严格从风险的定义出发，计算了投资某种证券时，投资者的实际收益低于期望收益的概率，即投资者遭受损失的可能性大小。但是，该衡量方法有一个明显的缺陷，那就是许多种不同的证券都会有相同的投资风险。显然，如果采用这种衡量方法所有收益率分布为对称的证券，其投资风险都等于0.5。然而，实际上，当投资者投资于这些证券时，他们遭受损失的的可能性大小会存在很大的差异。
2.计算证券投资出现负收益的概率
这一衡量方法把投资者的损失仅仅看作本金的损失，投资风险就成为出现负收益的可能性。这一衡量方法也是极端模糊的。例如，一种证券投资出现小额亏损的概率为50%，而另一种证券投资出现高额亏损的概率为40%，究竟哪一种投资的风险更大呢?采用该种衡量方法时，前一种投资的风险更高。但是，在实际证券投资过程中，大多数投资者可能会认为后一种投资的风险更高。之所以会出现理论与实际的偏差，基本的原因就在于：该衡量方法只注意了出现亏损的概率，而忽略了出现亏损的数量。
3.计算证券投资的各种可能收益与期望收益之间的差离，即证券收益的方差或标准差
这种衡量方法有两个鲜明的特点：其一，该衡量方法不仅把证券收益低于期望收益的概率计算在内，而且把证券收益高于期望收益的概率也计算在内。其二，该衡量方法不仅计算了证券的各种可能收益出现的概率，而且也计算了各种可能收益与期望收益的差额。与第一种和第二种衡量方法相比较，显然，方差或标准差是更适合的风险指标。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
㈢ 股票概率问题
以投资的理念去选择股票，以投机的手法去操作股票，你成功的概率会比较高！仅仅只从三个方面去假设，失败的概率肯定比成功高，个人觉得没有什么意义。
㈣ 在证券组合中各种股票收益率出现的概率Pi应该怎么计算我想计算期望收益率。实际收益率已知道。
。不得欲舍。现在的投资热门是现货黄金，今年初我选了这家平台，感觉我当初的选择是明智的。平台很稳定。
㈤ 股票的预期收益率的计算公式中的概率怎么算
普通的分析只要在股票软件上画图就很方便了。例如通达信就不错。 EXCELL作图的话： 作K线图，首先输入数据，包括开盘收盘最高最低，然后矿匡选他们，按插入图表（03可能是插入－图表），选股票图，就可以了。 作分时图，输入数据，时间股价，同上理，选折线图就可以了。 其他的你慢慢摸索一下，很简单。 不过excell作出来的图很丑，建议还是直接在股票软件上画就是了。
㈥ 请问，股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为
1.1*p+0.9*(1-p)=1+5%
解得p=0.75
㈦ 股票，计算期望收益率的 “概率” 是怎么计算的
这个是看你对股票预期大概有多少来的，针对行情，或者K线，很多数据的，
㈧ 股票组合风险怎么算急！
风险价值法(VAR) ：VAR实际上是要回答在概率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中，VAR方法最为引人瞩目。
细节你看看网站内容。
㈨ 无套利定价方法与风险中性定价方法的联系与区别是什么
一、区别在于两种定价方法思路不同
无套利定价法的思路：其基本思路为：构建两种投资组合，让其终值相等，则其现值一定相等；否则的话，就可以进行套利，即卖出现值较高的投资组合，买入现值较低的投资组合，并持有到期末，套利者就可赚取无风险收益。
风险中性定价法的基本思路： 假定风险中性世界中股票的上升概率为P，由于股票未来期望值按无风险利率贴现的现值必须与股票目前的价格相等，因此可以求出概率P。然后通过概率P计算股票价格
二、联系
总的来说两种种定价方法只是思路不同，但是结果是一样的，并且风险中性定价法是在无套利分析的基础上做出了所有投资者都是风险中性的假设。