1. 股票中超额收益率越大越好么
超额收益现实中当然越大越好。
理论是就是超额收益越大，股票的风险就越大，需要减仓操作。
2. 计算累计超额收益率时用到的股票市场收益率Rm在哪里查呢
查找方法：股票软件里在显示需要查的股票界面下按F10,或输入10确认即可。
股利收益率，又称获利率，是指股份公司以现金形式派发的股息或红利与股票市场价格的比率。该收益率可用于计算已得的股利收益率，也可用于预测未来可能的股利收益率。
股票收益率=收益额/原始投资额
当股票未出卖时，收益额即为股利。
衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。
衡量股票投资收益的水平指标主要有股利收益率与持有期收益率和拆股后持有期收益率等。
1．股利收益率
股利收益率，又称获利率，是指股份公司以现金形式派发的股息或红利与股票市场价格的比率其计算公式为：
该收益率可用计算已得的股利收益率，也能用于预测未来可能的股利收益率。
2．持有期收益率
持有期收益率指投资者持有股票期间的股息收入和买卖差价之和与股票买入价的比率。其计算公式为：
股票还没有到期日的，投资者持有股票时间短则几天、长则为数年，持有期收益率就是反映投资者在一定持有期中的全部股利收入以及资本利得占投资本金的比重。持有期收益率是投资者最关心的指标之一，但如果要将其与债券收益率、银行利率等其他金融资产的收益率作一比较，须注意时间可比性，即要将持有期收益率转化成年率。
3．持有期回收率
持有期回收率说的是投资者持有股票期间的现金股利收入和股票卖出价之和与股票买入价比率。本指标主要反映其投资回收情况，如果投资者买入股票后股价下跌或操作不当，均有可能出现股票卖出价低于其买入价，甚至出现了持有期收益率为负值的情况，此时，持有期回收率能作为持有期收益率的补充指标，计算投资本金的回收比率。其计算公式为：
4．拆股后的持有期收益率
投资者在买入股票后，在该股份公司发放股票股利或进行股票分割（即拆股）的情况下，股票的市场的市场价格及其投资者持股数量都会发生变化。因此，有必要在拆股后对股票价格及其股票数量作相应调整，以计算拆股后的持有期收益率。其计算公式为：(收盘价格-开盘价格)/开盘价格股票收益率的计算公式 股票收益率= 收益额 /原始投资额其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)
3. 如何使用同花顺查找股票超额收益率,跪求步骤！！！
网络“搜牛选股”，同花顺开发的，或者同花顺的免费客服端了输入"77"，收益率>20%够超额了吧。
股海无边~
4. 风险溢价（risk premium）和超额收益（excess return）的区别和联系
区别
1、超额收益是指超过市场平均收益的收益。
风险溢价一般上把一个投资工具收益高于无风险收益的那部分叫做风险溢价。
2、加入市场当中无风险收益率为10%，由于有市场风险的存在市场要求的收益率为15%，多出来的这5%即为承担市场风险所获得的报酬也就是市场风险的风险溢价，因为市场风险是所有投资品都不能回避的，可以把市场的收益率作为所有投资品的平均收益率。
在现实中市场收益率也是根据各个产品的收益率进行平均计算出来的，如果某个人在进行投资时获得了20%的收益率，高出市场收益的部分就是超额收益。
3、获得了超额收益一定是获得超过无风险收益的风险溢价，但是获得风险溢价不一定就能获得超额收益，比如市场收益15%，而投资者只获得13%的收益，虽然获得了3%的风险溢价， 但是并没有获得超额收益。
联系
两者都是指超过无风险收益率的收益，risk premium是expected rate of return，也就是理想中的收益率，而excess return是指实际得到的收益。
(4)国内股票市场风险超额收益率erp扩展阅读：
一般来说，高危项目投资能够得到更高的股权溢价赔偿。
大部分经济学家都觉得股份风险溢价的定义是合理的：从长期性看来，市场会大量地赔偿投资人担负项目投资股票的更大风险。股份风险溢价能够根据多种方法测算，但一般来说应用资产资金定价模型(CAPM)开展预算，公式为：
CAPM=Rf+β(Rm-Rf)
利益成本费事实上是股份风险溢价。Rf是零风险收益率，Rm-Rf是市场的超额收益，乘于股市的β指数。
在股份风险溢价的情况下，a是某类股权投资基金，比如100股绩优股或多元化股市投资组成。假如人们仅仅讨论股市(a=m)，那么Ra=Rm。β指数考量股票的不确定性或风险，而并不是市场的波动率。
市场的起伏一般，设定为1，因而，假如α=m，则β1个=β米=1米-R的F称之为市场股权溢价;Ra-Rf是风险溢价。假如a是股权投资基金，那么Ra-Rf是股份风险溢价;假如a=m，那么市场股权溢价和股份风险溢价是同样的。
5. 基金中的超额收益率指的是什么
超额收益率是指超过正常(或预期)收益率的收益率，它等于某日的收益率减去投资者(或市场)当日要求的正常(预期)收益率之差。
超额收益率是股票的实际收益率与其正常收益率的差，其中正常收益率是在该事件不发生时的预期收益率。
这里我们采用上述的参数估计期数据来估计正常收益率，此处选用市场模型，其表述为：Rit= αi+ βiRim+ εit其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；Rim是市场在t时期的收益率，该收益选用天相流通指数来表示；εit为随机扰动项。
其中，ARit是计算出的事件期股票i在t时期的超额收益率，Rit为事件期股票i在t时期的实际收益，Rim为事件期t时期的天相流通指数(市场收益率)；
αi和βi为市场模型估计出的参数值，CARit为事件期股票i在t时期累计超额收益率，AARt为事件期t时期内的平均超额收益率，CARt为事件期t时期内的累计平均超额收益率。
6. 如何wind系统做超额收益率erp估算表
同花顺v7.80.95版本有超额收益率 超额收益率是指超过正常(预期)收益率的收益率，它等于某日的收益率减去投资者(或市场)当日要求的正常(预期)收益率。 超额收益率是股票的实际收益率与其正常收益率的差，其中正常收益率是在该事件不发生时的预期收益率。这里我们采用上述的参数估计期数据来估计正常收益率，此处选用市场模型，其表述为： Rit = αi + βiRim + εit 其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；Rim是市场在t时期的收益率，该收益选用天相流通指数来表示；εit为随机扰动项。
7. 股票超额收益率算法
超额收益率是股票的实际收益率与其正常收益率的差，其中正常收益率是在该事件不发生时的预期收益率。这里我们采用上述的参数估计期数据来估计正常收益率，此处选用市场模型，其表述为： Rit = αi + βiRim + εit
其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；Rim是市场在t时期的收益率，该收益选用天相流通指数来表示；εit为随机扰动项。
利用最小二乘估计法对上式进行回归，用参数估计期数据估计出αi和βi，并假定在事件期里，v和βi保持不变，这样，我们可以得到事件期的超额收益率和累计超额收益率：
其中，ARit是计算出的事件期股票i在t时期的超额收益率，Rit为事件期股票i在t时期的实际收益，Rim为事件期t时期的天相流通指数(市场收益率)，αi和βi为市场模型估计出的参数值，CARit为事件期股票i在t时期累计超额收益率，AARt为事件期t时期内的平均超额收益率，CARt为事件期t时期内的累计平均超额收益率。
8. 股票市场的风险溢价报酬率和市场收益率有什么区别
市场收益率往往指无风险收益率，一般用市场利率。
股票市场的风险溢价报酬率，指高于无风险收益率的那部分报酬率
9. 超额收益率对股票投资的影响和意义是什么
没啥影响 CAR 你捕捉不到的 除非你进行CAR分析 或者是inside trader.
10. 如何wind系统做超额收益率erp估算表
运用模型操作。目前，国内外普遍采用投资收益率作为贴现率。估计股权投资预期收益最常用的方法是资本定价模型CAPM模型，但资本定价模型最初是用来估计股权组合投资的收益，而且组合投资与单一股票投资之间存在差异。因此，如果使用资本定价模型来估计单个公司的预期投资收益，则需要修正单个公司或股票的特定风险超额收益。本文试图借鉴国际上对单个公司或股票的具体风险收益进行估计的思想，建立国内公司的具体风险收益估计模型。
拓展资料
1.资本资产定价模型(CAPM)是由经济学家Jack Treynor、William Sharpe和John Lintner建立的估算组合投资收益的模型。从理论上讲，不能估计单一股票或公司的投资收益，因为单个公司或股票对投资收益有其独特的风险影响。理论上，单个公司或股票的风险因素可以通过投资组合来消除。因此，在考虑单个公司或股票的投资回报时，应该考虑该公司独特的风险所产生的超额回报。 目前，对公司独特风险的研究大多基于公司规模的影响。如果公司的资产规模较小，投资风险会相对增加。相反，如果公司的资产规模较大，投资风险会相对降低。
2.企业的资产规模与投资风险之间的关系已被投资者广泛接受，此外，公司独特的风险还与公司的其他特殊因素有关，如供应渠道单一，依赖特定的供应商或销售的产品品种少。 根据相关税收规定，资产集团转让不需要缴纳增值税(流转税)。因此，在本次测试中，资产组的整体转移不需要缴纳增值税(流转税)，资产组的整体转移一般不需要办理手续费，法律费用等相关中介费用金额也不大。根据重要性原则，本次测试忽略上述费用。 资产组拆合并出售方式下公允价值净额扣除处置费用的计算原则和方法 资产组的公允价值采用实现价值法进行评估。
3.所谓的实现价值的方法是选择的实际交易价格类似资产的交易情况在每一个资产市场资产组，或要求买方市场的报价，以获得一个合理的报价作为公允价值。 如果以上两种方法不能获得合理的公允价值，则重置成本法应使用获得全部重置价格(不包括运输费、安装费和调试费)乘以折旧率即可获得重置成本。 然后分析、判断和估计一个合理的实现折扣，将重置成本转化为实现价值，即: 可变现价值=全部重置价格(不含运输、安装、调试等费用)×新颖率×实现折扣率 然后，在上述实现费用的基础上，扣除资产拆解处理费、相关税费及可能发生的中间费用后，得出“拆解变卖部分”转让的公允价值减去处置费用的估计价值。
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