⑴ 当两种股票完全负相关时，可以分散掉非系统性风险；
完全正确！
⑵ 当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合怎样
一、当两种证券完全正相关时，相关系数为1，那么由此形成的证券组合锁定风险组合。
二、具体而言：
1、完全负相关品种组合起会选择作分散风险组合，相反作锁定风险组合
2、只要两种资产收益率的相关系数不为1（即完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。
3、当证券投资组合中各单个证券预期收益之间相关程度为零（处于正相关和负相关的分界点）时，这些证券组合可产生的分散效应，将比具有负相关时为小，但比具有正相关是为大。
三、如果两种证券完全负相关：
1、完全负相关的话，同等量的组合就锁定风险，一涨一跌，幅度相同的话，不赢不亏啊，如果判断完全负相关，可以再不同行情分别做，此消彼长。完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合，相反作为锁定风险组合，就和外汇期货交易中的锁单效果类似，等待行情反转，择机解除锁仓。
2、当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。
四、证券组合的相关系数：
1、P反映两项资产收益率的相关程度，称为相关系数。
2、随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。因为系统风险是不能够通过风险的分散来消除的。
3、变化范围：
1）-1≤ρ≤1：
相关系数总是在-1到+1之间的范围内变，-1代表完全负相关，+1代表完全正相关
2）相关系数=1
（1）P相关系数=表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相同
（2）说明两项资产风险不能互相抵消，所以这个组合不能降司低任何风险
3）P相关系数=-1
表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相反
两项资产风险能充分抵消。这个组合能最大程度降低风险
4）P相关系数=0
不相关
⑶ 两种股票完全负相关时，则该两种股票的组合效应是（ ）
能分散全部的非系统性风险，但是系统风险分散不了
⑷ 问题一：由某些完全正相关的股票组合可以完全规避风险，正确吗
完全正相关的股票组成的投资组合不会使风险相对于个股投资有任何变化；两只正相关的股票组成的投资组合的风险（方差或标准差）小于等于任意一只个股，只有两者完全正相关时取等号。
这里输公式不方便，你要是想知道所有原理的话我给你邮件。
⑸ 当两种股票完全负相关时,分散持有股票没有好处
两只股票完全负相关的时候，可以分别持仓分别根据自己的周期进行持仓调整，可以获得更好的收益。
⑹ 多选题，正确答案应该是什么
同学你好，很高兴为您解答！
您好，应该选择B,C,D。成本模型考虑的现金持有成本包括：(1)机会成本，指企业因持有-定现金余额丧失的再投资收益;(2)管理成本，指企业因持有-定数量的现金而发生的管理费用，如管理者工资、安全措施费用等;(3)短缺成本，指在现金持有量不足，又无法及时通过有价证券变现加以补充所给企业造成的损失。
希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
高顿祝您生活愉快！
⑺ 两种股票完全正相关,则该两种股票的组合效应会怎样
股票组合本质是为了分散风散，也就是不把鸡蛋放在一个篮子里。两个正相关的股票只会引起风险叠加，几无效应。
⑻ 财务管理习题11
16B 17C 18D 19A 20C 21C 22B 23A 24B 25D 26C 27C 28A 29D 30A
说实话我自己考试都没这么认真过，保证全对，给分- -！
⑼ 企业投资于A.B两种股票，两种股票收益率的正相关或负相关对于收益风险防范具有什么样的影响
两种证券如果是负相关的话则是，不会因为一方的涨跌影响另外一方。而正相关的话，两只股票如果都赚钱还好，都亏钱肯定是无法接受的，而且客观加大了投资的风险性。
一、什么是相关性？
相关性度量两个不同变量的运动相互关联的程度。相关性是使用-1.00到+1.00的标度进行的统计度量。
-1.00代表一个完美的负相关，其中一个变量下降的幅度正好是另一个变量上升的幅度。
同时，+1.00的相关性表示一个完美的正相关性，即每个变量都是以精确的顺序移动的。
如果两个变量完全不相关，则相关性将完全为零。
为了确定两个股票之间是否存在负相关，以一只股票作为因变量，另一只作为自变量，对单个股票价格进行线性回归。回归的结果包含了相关系数，并显示了两个股票之间的相互关系。
二、负相关与投资
负相关性是投资组合构建中的一个重要概念，因为它定义了从多样化中获得的收益。投资者应设法纳入一些负相关资产，以防范整体投资组合的波动。许多股票与其他股票和整个股票市场正相关，这使得仅用股票进行多样化变得困难。
投资者可能需要从股市之外寻找负相关的资产。大宗商品与股市负相关的可能性可能更高。然而，大宗商品价格与股市之间的相关性随着时间的推移而变化。股市和大宗商品之间的关联程度的一个方面是波动性。
两个股票可能是负相关的，因为它们直接经历了彼此之间的负反馈，或者因为它们对外部的反应不同。在第一种情况下：例如，百事可乐（Pepsi）推出的一款热门新产品可能会提价，而可口可乐（Coke）则会下跌。因此，在竞争激烈的市场中，密切的竞争对手可能会看到负相关。
另一个原因是两支股票对同一外部消息或事件的反应大体相反。例如，当利率上升时，银行或保险公司等金融类股往往会受到提振，而房地产和公用事业板块则会受到加息的特别严重冲击。
⑽ 当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险
完全负相关
品种
组合起会选择作分散风险组合
相反作锁定风险组合
和外汇期货交易锁单效类似
等待行情反转
择机解除锁仓
敝见
敬请交流