㈠ 股票利率是什么 怎么算的
股票利率是什么怎么算的？由于普通股的获利包括两部分：一是股利收入；二是股票本身市价上升而导致的利得，因此，计算股票获利率时分子应采用该两部分之和。股票获利率是指每股股利与股票市价的比率.；计算公式：股票获利率=普通股每股股利÷普通股每股市价×100%股票获利率应用于非上市公司的少数股权。对于非上市公司的少数股东主要依靠股利获利。股票获利率=普通股每股股利0.192/普通股每股市价6*100%=3.2%即：股票获利率=（普通股每股股利+每股市场利得）÷普通股每股市价×100%
㈡ 股票风险溢价怎么计算
投资股票的市场风险溢价是投资的预期收益与无风险利率之间的差额。随市场走势更大的股票具有更大的市场风险，因此预计风险溢价会更高。投资者可以将这些风险溢价和总体回报的估计值与股票预期未来的表现进行比较。
估算无风险利率（Rf）。这是联邦政府债务的利率，预计不存在违约风险。投资者可以使用发行股票的公司所在国家发行的债券收益率作为无风险利率的估计。他们应该使用债券的收益率，该债券的到期日最接近股票的预期持有期。美国国债收益率可在雅虎等金融网站上获得。财务和谷歌财务。
确定预期市场回报（Rm）。不同的股票市场通常具有可从金融网站或市场指数获得的平均市场回报。这对于确定市场风险溢价很重要，这是风险溢价计算的重要参数。通过从平均市场回报中减去无风险利率可以获得市场风险溢价。
通过从市场收益率（Rm）中减去无风险（Rf）利率来计算市场风险溢价。市场风险溢价的表达式为Rm-Rf。
确定股票的beta（β）。Beta通常代表股票对市场变化的敏感性。该股票的测试版是在Google Finance或Yahoo!等不同金融网站上为你计算的。金融。这些价值是基于股票收益率与整体市场收益的过去共同变动。股票的beta也可以从许多相同金融网站（Yahoo！Finance，Google Finance等）提供的历史价格数据计算得出。Beta是通过将证券收益的共同方差与整个市场的收益除以股票收益的方差来计算的。
通过乘以股票的beta（β）和市场风险溢价（Rm-Rf）来计算股票的风险溢价。股票市场风险溢价的整个表达式为βx（Rm-Rf）
㈢ 有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算
β系数是评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性，β系数利用一元线性回归的方法计算。
（一）基本理论及计算的意义
经典的投资组合理论是在马柯维茨的均值——方差理论和夏普的资本资产定价模型的基础之上发展起来的。在马柯维茨的均值——方差理论当中是用资产收益的概率加权平均值来度量预期收益，用方差来度量预期收益风险的：
E(r)=∑p(ri) ri (1)
σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 (2)
上述公式中p(ri)表示收益ri的概率，E(r)表示预期收益，σ2表示收益的风险。夏普在此基础上通过一些假设和数学推导得出了资本资产定价模型(CAPM)：
E(ri)=rf +βi [E(rM)—rf] (3)
公式中系数βi 表示资产i的所承担的市场风险，βi=cov(r i ， r M)/var(r M) (4)
CAPM认为在市场预期收益rM 和无风险收益rf 一定的情况下，资产组合的收益与其所分担的市场风险βi成正比。
CAPM是基于以下假设基础之上的：
(1)资本市场是完全有效的(The Perfect Market);
(2)所有投资者的投资期限是单周期的;
(3)所有投资者都是根据均值——方差理论来选择有效率的投资组合;
(4)投资者对资产的报酬概率分布具有一致的期望。
以上四个假设都是对现实的一种抽象，首先来看假设(3)，它意味着所有的资产的报酬都服从正态分布，因而也是对称分布的；投资者只对报酬的均值(Mean)和方差(Variance)感兴趣，因而对报酬的偏度(Skewness)不在乎。然而这样的假定是和实际不相符的!事实上，资产的报酬并不是严格的对称分布，而且风险厌恶型的投资者往往具有对正偏度的偏好。正是因为这些与现实不符的假设，资本资产定价模型自1964年提出以来，就一直处于争议之中，最为核心的问题是：β系数是否真实正确地反映了资产的风险？
如果投资组合的报酬不是对称分布，而且投资者具有对偏度的偏好，那么仅仅是用方差来度量风险是不够的，在这种情况下β系数就不能公允的反映资产的风险，从而用CAPM模型来对资产定价是不够理想的，有必要对其进行修正。
β系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。通过对β系数的计算，投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况。
β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性"，可根据市场走势预测选择不同的β系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高β系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低β系数的证券。为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近β系数的证券进行投资组合。比如：一支个股β系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股β系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。β系数为1，即说明证券的价格与市场一同变动。β系数高于1即证券价格比总体市场更波动。β系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。
（二）数据的选取说明
（1）时间段的确定
一般来说对β系数的测定和检验应当选取较长历史时间内的数据，这样才具有可靠性。但我国股市17年来，也不是所有的数据均可用于分析，因为CAPM的前提要求市场是一个有效市场：要求股票的价格应在时间上线性无关，而2018年之前的数据中，股份的相关性较大，会直接影响到检验的精确性。因此，本文中，选取2018年4月到2018年12月作为研究的时间段。从股市的实际来看，2018年4月开始我国股市摆脱了长期下跌的趋势，开始进入可操作区间，吸引了众多投资者参与其中，而且人民币也开始处于上升趋势。另外，2018年股权分置改革也在进行中，很多上市公司已经完成了股改。所以选取这个时间用于研究的理由是充分的。
（2）市场指数的选择
目前在上海股市中有上证指数，A股指数，B股指数及各分类指数，本文选择上证综合指数作为市场组合指数，并用上证综合指数的收益率代表市场组合。上证综合指数是一种价值加权指数，符合CAPM市场组合构造的要求。
（3）股票数据的选取
这里用上海证券交易所（SSE）截止到2018年12月上市的4家A股股票的每月收盘价等数据用于研究。这里遇到的一个问题是个别股票在个别交易日内停牌，为了处理的方便，本文中将这些天该股票的当月收盘价与前一天的收盘价相同。
（4）无风险收益（rf）
在国外的研究中，一般以3个月的短期国债利率作为无风险利率，但是我国目前国债大多数为长期品种，因此无法用国债利率作为无风险利率，所以无风险收益率（rf）以1年期银行定期存款利率来进行计算。
（三）系数的计算过程和结果
首先打开“大智慧新一代”股票分析软件，得到相应的季度K线图，并分别查询鲁西化工（000830），首钢股份（000959），宏业股份（600128）和吉林敖东（000623）的收盘价。打开Excel软件，将股票收盘价数据粘贴到Excel中，根据公式：月收益率＝[（本月收盘价－上月收盘价）/上月收盘价]×100%，就可以计算出股票的月收益率，用同样的方法可以计算出大盘收益率。将股票收益率和市场收益率放在同一张Excel中，这样在Excel表格中我们得到两列数据：一列为个股收益率，另一列为大盘收益率。选中某一个空白的单元格，用Excel的“函数”－“统计”－“Slope()函数”功能，计算出四支股票的β系数。
下面列示数据说明：
鲁西化工000830 首钢股份000959 弘业股份600128 吉林敖东000623 上证 市场收益率 市场超额收益率 市场无风险收益率
统计时间 收盘价 收益率 超额 收盘价 收益率 超额 收盘价 收益率 超额 收盘价 收益率 超额 指数
收益率 收益率 收益率 收益率
05年4月 4.51 基期 3.77 基期 3.29 基期 4.69 基期 1159.14
05年5月 3.81 -6.23% -8.65% 3.68 7.54% 5.12% 3.48 4.53% 2.11% 7.02 -7.77% -10.19% 1060.73 -2.56% -4.98% 2.42%
05年6月 3.98 8.33% 5.91% 3.35 -18.39% -20.81% 3.3 4.39% 1.97% 8.49 15.07% 12.65% 1080.93 8.03% 5.61% 2.42%
05年7月 4.76 -9.07% -11.49% 3.12 -13.10% -15.52% 3.02 -30.67% -33.09% 9.96 -11.30% -13.72% 1083.03 -8.72% -11.14% 2.42%
05年8月 3.33 -19.28% -21.70% 3.57 -12.97% -15.39% 4.11 -16.93% -19.35% 8.17 -0.87% -3.29% 1162.79 -14.16% -16.58% 2.42%
05年9月 3.45 -2.71% -5.03% 3.35 8.19% 5.87% 3.73 13.08% 10.76% 9.86 36.64% 34.32% 1155.61 11.26% 8.94% 2.32%
05年10月 3.32 -7.62% -9.94% 3.15 -10.33% -12.65% 3.51 4.66% 2.34% 8.17 27.03% 24.71% 1092.81 -1.63% -3.95% 2.32%
05年11月 3.46 -15.45% -17.77% 2.41 -9.21% -11.53% 3.38 -18.34% -20.66% 9.86 -1.68% -4.00% 1099.26 -8.00% -10.32% 2.32%
05年12月 3.48 3.41% 1.09% 2.46 -8.88% -11.20% 3.39 10.49% 8.17% 16.55 17.79% 15.47% 1161.05 9.50% 7.18% 2.32%
06年1月 3.6 45.66% 43.14% 2.75 23.67% 21.15% 3.86 3.13% 0.61% 19.25 8.28% 5.76% 1258.04 16.34% 13.82% 2.52%
06年2月 4.67 -57.66% -60.18% 2.79 -12.57% -15.09% 3.75 -19.06% -21.58% 21.73 -42.86% -45.38% 1299.03 -19.66% -22.18% 2.52%
06年3月 4.57 9.47% 6.95% 3.05 0.43% -2.09% 2.95 -3.41% -5.93% 24.51 -8.22% -10.74% 1298.29 -0.18% -2.70% 2.52%
06年4月 2.65 -5.54% -8.06% 2.96 -7.26% -9.78% 3.28 -17.55% -20.07% 50.00 -39.26% -41.78% 1440.22 -9.32% -11.84% 2.52%
06年5月 3.22 -0.23% -3.60% 2.8 -13.13% -16.50% 3.81 -1.14% -4.51% 65.34 -9.05% -12.42% 1641.3 -6.73% -10.10% 3.37%
06年6月 3.37 -21.41% -24.78% 2.84 -5.57% -8.94% 3.69 10.55% 7.18% 49.75 -0.46% -3.83% 1672.21 -8.49% -11.86% 3.37%
06年7月 3.48 21.26% 17.89% 2.91 4.21% 0.84% 4.48 8.50% 5.13% 62.3 20.00% 16.63% 1612.73 6.91% 3.54% 3.37%
06年8月 3.37 3.70% 0.33% 2.97 -8.36% -11.73% 4.78 17.47% 14.10% 74.1 -35.85% -39.22% 1658.63 0.47% -2.90% 3.37%
06年9月 3.27 14.29% 11.15% 3.13 -17.94% -21.08% 4.73 11.38% 8.24% 7.01 5.44% 2.30% 1752.42 11.82% 8.68% 3.14%
06年10月 3.17 67.50% 64.36% 3.41 10.75% 7.61% 4.39 -18.97% -22.11% 91.28 67.91% 64.77% 1837.99 28.80% 25.66% 3.14%
06年11月 3.12 -32.71% -35.85% 4.35 -4.21% -7.35% 4.2 58.86% 55.72% 60.02 -11.09% -14.23% 2099.29 4.80% 1.66% 3.14%
06年12月 3.16 24.21% 21.07% 5.01 22.30% 19.16% 4.43 52.43% 49.29% 68.28 56.81% 53.67% 2675.47 52.67% 49.53% 3.14%
鲁西化工（000830）的β系数＝0.89
首钢股份（000959）的β系数＝1.01
弘业股份（600128）的β系数＝0.78
吉林敖东（000623）的β系数＝1.59
（三）结论
计算出来的β值表示证券的收益随市场收益率变动而变动的程度，从而说明它的风险度，证券的β值越大，它的系统风险越大。β值大于0时，证券的收益率变化与市场同向，即以极大可能性，证券的收益率与市场同涨同跌。当β值小于0时，证券收益率变化与市场反向，即以极大可能性，在市场指数上涨时，该证券反而下跌；而在市场指数下跌时，反而上涨。（在实际市场中反向运动的证券并不多见）
根据上面对四只股票β值的计算分析说明：首钢股份和吉林敖东的投资风险大于市场全部股票的平均风险；而鲁西化工和宏业股份的投资风险小于市场全部股票的平均风险。那我们在具体的股票投资过程中就可以利用不同股票不同的β值进行投资的决策，一般来说，在牛市行情中或者短线交易中我们应该买入β系数较大的股票，而在震荡市场中或中长线投资中我们可以选取β值较小的股票进行风险的防御。
㈣ 如何计算一支股票的风险系数并给其定价
股票市场投机的多，真正价值投资的人很少。
计算价格只是理论，总与市场有偏差。
我这里给你看看吧：
1.短期持有，未来准备出售的股票估价
P0—股票价格；Pn—预计股票n年末的售价，
Dt—第t期股利；r—股东要求的报酬率。
㈤ 股票的利率怎么算急急
股票获利率是指每股股利与股票市价的比率。
一、股票的利率怎么算？
由于普通股的获利包括两部分：一是股利收入；二是股票本身市价上升而导致的利得，因此，计算股票获利率时分子应采用该两部分之和。
股票获利率是指每股股利与股票市价的比率.
股票获利率=普通股每股股利÷普通股每股市价×100%
股票获利率应用于非上市公司的少数股权。对于非上市公司的少数股东主要依靠股利获利。
股票获利率=普通股每股股利0.192/普通股每股市价6*100%=3.2%
即：股票获利率=（普通股每股股利+每股市场利得）÷普通股每股市价×100%
二、国内常见的股票指数有哪些？
会由股票指数的编制方法和性质来分类，股票指数可以被划分为这五种：规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。
这当中，最频繁遇见的当属规模指数，比如我们熟知的“沪深300”指数，说明了交易比较活跃的300家大型企业的股票在沪深市场上都具有比较好的代表性和流动性一个整体状况。
另外，“上证50 ”指数从本质来说也是规模指数，代表上证市场规模和流动性比较好的50只股票的整体情况。
行业指数代表则是某个行业的整体情况。譬如“沪深300医药”的本质就是行业指数，由沪深300中的17支医药卫生行业股票构成，这也是反映了该行业公司股票的一个整体的表现究竟如何。
主题指数反映了某一主题的整体情况，类似人工智能和新能源汽车等方面，那么相关指数有“科技龙头”、“新能源车”等。
通过指数，我们可以比较迅速的获得市场整体涨跌状况的信息，从而对市场的整体热度有一个大概的了解，甚至，知道能够预估未来的走势如何。
㈥ 怎么计算股票的投资风险率和投资回报率啊
1�首先计算某一个商业期满时你所拥有的财产额，称之为你的期末财产与A。�
2�扣除你对该公司的最初投资额。最初投资额成为你的期始财产与B。�
3�所得的结果再除以你的期始财产。�
4�最后乘以100以表示你的回报的百分比。��
公式：A-BB×100=ROI(投资回报率)��
比如说你查明教会正计划为当地的孩子举行一个美术和手工艺赛事。他们需要为孩子们准备50件丝网印刷衬衫。你去批发市场以每件4美元的价格买了50件衬衫，共花去200美元：��
50件衬衫×4美元/每件=200美元��
然后你以400美元的价格将衬衫卖给教会。采用以上的4个步骤来计算你的该投资回报率为多少？��
400美元-200美元200美元=200美元200美元=1×100=100%��
该投资回报率为100%。�
这里有一个简单的方法来记住该公式：�
你的所得你的付出×100%=投资回报率
㈦ 风险报酬率的计算公式
风险报酬率的计算公式：ΚR═β×Ⅴ式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。
则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为：
K = RF + KR = RF + βV
其中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。
风险报酬系数是企业承担风险的度量，一般由专业机构评估，也可以根据以前年度的投资项目推导出来。
另外，风险报酬率又称为风险收益率。
通常用短期国库券利率表示无风险收益率，无风险收益率（国库券利率）=纯粹利率+通货膨胀补偿率，
根据公式：利率=纯粹利率+通货膨胀补偿率+风险收益率，可以知道：
风险报酬率=利率-（纯粹利率+通货膨胀补偿率）
=利率-短期国库券利率
例如：市场上短期国库券利率为5%，通货膨胀率为2%，实际市场利率为10%，则风险收益率为：10%- 2%-(5%-2%)=5%
㈧ 市场风险报酬率的计算~~急啊~~大家帮帮忙
风险报酬率计算公式：ΚR_ β×式中，Kr表示风险收益率；β表示风险报酬系数；V是标准偏差。
那么，在不考虑通货膨胀影响的情况下，总投资回报率为：
K=RF+KR=RF+βV
式中：K为投资回报率；RF代表无风险回报。
风险报酬系数是衡量企业所承担风险的一种指标。一般由专业机构进行评估，也可以从往年的投资项目中得出。
此外，风险收益也称为风险收益。
无风险回报率通常用短期国库券的利率表示。无风险回报率（国库券利率）=纯利率+通货膨胀补偿率，
根据公式：利率=纯利率+通货膨胀补偿率+风险收益率，我们可以知道：
风险回报率=利率-（纯利率+通货膨胀补偿率）
=利率-国库券利率
例如，如果市场短期国债利率为5%，通货膨胀率为2%，实际市场利率为10%，则风险收益率为：10%-2%-（5%-2%）=5%
2.Beta通常被认为是“测试”的意思。Beta是希腊字母β中的第二个字母，在软件开发中，它指的是软件测试的第二阶段，这将被一些未来的用户试用。Beta测试也指产品发布前的测试。软件供应商在线向更多用户分发测试版软件进行实际测试，以便为未来版本的推出做好准备。
《泰晤士报》于1785年1月1日由印刷师约翰·沃尔特在伦敦创办。这是一份历史悠久、曲折曲折的报纸。它的前身是《世界日报》，从1788年1月1日起改为现在的名字。
拓展资料：
1.RF的其他常用名称包括无风险回报率、国债利率、无风险利率等。
2.RM的其他常用名称包括：市场平均收益率、市场投资组合平均收益率、市场投资组合平均收益率、市场投资组合收益率、市场投资组合要求收益率、股票市场平均收益率、所有股票的平均收益率、，平均股票的要求收益率、风险股票的平均收益率、证券市场的平均收益率市场组合的必要收益率、股价指数的平均收益率、股价指数的收益率等。
3.（RM RF）的其他常用名称有：市场风险溢价、平均风险收益率、平均风险补偿率、平均风险溢价、股票市场风险增加率、股票市场风险收益率、市场组合风险收益率、市场组合风险收益率、证券市场风险溢价率、，证券市场平均风险收益率证券市场平均风险溢价等。
5、 β×其他常用的（RM-RF）名称有：股票的风险收益率、股票的风险收益率、股票的风险补偿率等。从上面可以看出：对于平均市场情况，风险后面的收益率或收益率指（RM-RF），而平均市场回报率或风险与回报率之间的词指的是RM。