❶ 理解股票投资高风险高收益同在
①上市公司的破产倒闭②股票价格波动的不确定性
③银行存款利率的降低④国家宏观经济政策的变动
❷ 股票预期收益率及标准差 标准离差计算
股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率，股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf，其中:Rf无风险收益率--一般用国债收益率来衡量，E(Rm):市场投资组合的预期收益率；βi投资的β值--市场投资组合的β值永远等于1;风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1;无风险投资β值等于0。
股票的标准差计算公式就是股票的利差平方和的平均数再将这个数值开方的值。
标准离差率=标准离差/期望值。
股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。
股票投资中的标准差，指的就是其收益率的标准差，是投资时判断风险的一个参考数据。标准差主要是根据股票净值于一段时间内波动的情况计算而的。一般而言，标准差愈大，表示股票净值的涨跌越剧烈，当然其潜在风险与潜在收益程度也较大。股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，股票每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。
标准差可以当作不确定性的一种测量。例如在物理科学中，做重复性测量时，测量数值集合的标准差代表这些测量的精确度。当要决定测量值是否符合预测值，测量值的标准差占有决定性重要角色：如果测量平均值与预测值相差太远，则认为测量值与预测值互相矛盾。这很容易理解，因为如果测量值都落在一定数值范围之外，可以合理推论预测值是否正确。标准差应用于投资上，可作为量度回报稳定性的指标。标准差数值越大，代表回报远离过去平均数值，回报较不稳定故风险越高。相反，标准差数值越小，代表回报较为稳定，风险亦较小。
❸ 股票的效益为什么与预期有差别
基金会投资于债券市场或货币市场等小风险和预期收益的标的物，即使它们投资于相同的证券。与基金相比，股票具有更大的风险和预期收益。基金可以投资于风险较小的债券市场，因此预期收益将低于股票的预期收益；即使你投资股票，不同股票的价格和预期回报也是不同的。
从目前的一些相关金融产品来看，它们通常与一系列产品相关，这导致不确定因素显着增加。这并不是因为关联产品越多，客户的收入就越高。一些与汇率挂钩的外汇金融产品仍存在风险隐患。例如，一些美元金融产品与欧元挂钩，到期后的收入和本金都是欧元。即使预期收益与实际收益相同，投资者仍因美元汇率本身的下跌而存在隐性损失。
❹ 我想买股票型基金 要那种高风险高回报的 请问 该买哪些哪些比较好呢
1、首先，买基金得看你的风险承受类型。如果你能承受很大风险，建议你买指数型和股票型的基金，风险大，收益也高；如果承受能力一般，建议买稳健型；如果不能承受风险，就买货币基金和债券基金吧，不过没什么收益就是啦。但基金定投的话，建议选择高风险的类型，因为定投本身就可以分散风险。
2、其次，选基金，还是要用专业的眼光。一般经历过牛、熊两市还能生存下来的基金公司，都是有着丰富经验的。我推荐你首选买华夏、易方达公司旗下的产品，汇添富、银华、融通、华商等公司也不错。
3、那么，综合以上两点。你可以选择华夏、易方达公司的指数型和股票型基金产品，如华夏沪深300、易方达50指数、易方达价值精选等。
❺ 如何计算股票预期收益
在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。
我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。
首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度：
资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差
市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。
需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。
下面一个问题是单个资产的收益率：
一项资产的预期收益率与其β值线形相关：
资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 无风险收益率
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。
对于多要素的情况：
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。
风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。
对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。
❻ 股票投资中的风险与收益的关系是什么呢
股市有风险，出资需谨慎，这是每一个出资者心里都是很清楚的，或许也存在着高风险，高收益的这样的认识，所以促进他们在股票市场中出资以获取更大的盈余，这也是一种投机心思，那么股票出资中的风险与收益的联系是什么呢？
在证券市场实践操作中，这种联系也和咱们的意图休戚相关，为何这样说，由于出资者进行股票出资的意图便是为了获利，也便是收益，那也不可避免的要面对一定程度的风险。也能够这样了解，高风险，高收益；低风险，低收益，风险和收益是并存的，出资者出资风险更大的股票，那么就要用更高的收益预期来补偿风险而带来的损失，反之也是相同的，出资者要想收益，就要以一定的风险为价值，这种价值又用一定的收益来补偿，总归，他们是寸步不离的。
出资者在想要进入股市进入出资时，首先要构成这样的认识，要正确了解和认知风险和收益的联系，屡清条理，否则就会在股票出资中带来不必要的损失。比方原本某只股票就处于高风险的方位，随时都或许跌落，在这种情况下再说它有高收益，就显着的名不虚传了。所以说在了解这种联系时，一定要结合自身的实践情况，以及手中的股票走势，来确认它的风险性和收益性，是否成正方向联系，以协助出资者来判别是否有预期的收益赢利，决议是否还要持续补仓或许清仓出局。
高风险，高收益，这句话好像在每一个范畴内都会用到，那么在股票市场里这句话是否也习惯出资股票这种风险与收益的联系呢，想要正确了解一定要结合所在范畴的特色，与实践相联系，也便是辩证唯物主义思维，方能了解它的实践内在。在出资股票中，这种内在能够这样了解，高风险出资要有高收益来支撑，出资预期收益要与或许承担的风险相配资，风险越高的出资就要有越高的收益来掩盖，这样才具有出资价值，值得出资者去出资。
风险与收益也有着两种联系，一是从从出资者自身的视点来说，这种正相关的高风险，高收益联系是由出资者的情绪决议的，假如他们乐意出资风险大的股票，来取得高收益，这种收益就有支撑，假如不乐意那么也就没有什么风险和收益了。二是从市场的视点来看，市场买卖也存在着风险，由于市场具有很大的不确认性和受到多种要素的影响，很不安稳波动性大，因而这种个股风险程度和收益预期联系会呈负相关联系，也便是说越是风险越大的市场，那么它所具有的收益性也就越小。
除了以上的联系外，还要考虑出资者自身的要素，由于终这种联系是靠人来了解的，由出资者所决议的，因而出资者自身的才能大小和了解程度也影响着这种联系，假如没有正确了解那么无形的又增加了这种风险型，而收益性也不一定会得到确保。所以正确了解股票出资的风险性和收益性的联系，是出资者出资股票所有必要做和了解的。
以上便是今日给我们介绍的相关内容了，期望能给你们带来一些相关协助哦~
❼ 如何计算股票的预期收益
股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]。
其中:Rf: 无风险收益率一般用国债收益率来衡量，E(Rm)：市场投资组合的预期收益率，βi: 投资的β值是市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。
预期收益率是投资者在做投资决策时重要的参考指标，只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率，投资人才会投资。
股票投资注意事项
找不好的股票，而不要找不好的公司。事实上，有很多的辣鸡公司，其股票可以说根本没有投资的价值;不过也有不少不错的公司，他们的股票只是暂时价格比较低。要做的就是将那些不好的股票与不好的公司区别开来，找出那些本质不错的，可是暂时被市场的不公正因素所击倒的公司，大胆的买入，等待市场。
选择行业中最好的股票。一般来讲，最安全，最有利可图的股票常常是那些同类行业里面最优秀的公司所发行的股票。在某一行业内的股票中做选择的时候，别去计较他们的价格，选择最好的公司的股票是重点。
❽ 如何计算证券的期望收益率期望收益率跟什么因素有关
证券主要包括股票和债券。股票收益率计算不得不首先介绍一下资本资产定价模型（CAPM）；债券收益率计算方法比较多。
一、资本资产定价模型（CAPM）
资本资产定价模型（CAPM）是建立在马科维茨资产组合理论基础上。资本资产定价模型核心思想是将风险分为两大类，一类是系统性风险（也可称为不可分散风险、市场风险），另一类是非系统性风险（也可称为可分散风险、公司特有风险）。系统性风险无法通过分散化（Diversification）分散，而非系统性风险可以通过分散化投资策略完全分散。由于“风险越高，收益越高”，因此对于资产系统性风险需要通过风险溢价（premium）形式进行补偿，而非系统性风险不需要进行补偿。CAPM模型基本公式是：
需要注意的是，以上方法是一个粗略的计算方法，其他更为精确的方法包括利差法等可以自行学习。
❾ 投资分析：股票投资风险有多高
你好，股票的风险分为系统风险和非系统风险两大部分，包括：政策风险、宏观经济周期、国际性危机、汇率利率的重大变动、政治及战争等不确定因素、企业的经营风险、财务风险、投资者操作失误的风险、管理风险、流动性风险等等。
股票投资的具体风险
1.利率风险
利率风险是指由于市场利率水平的变动引起股票投资的实际收益率偏离预期收益率的可能性。前面已经说过，股票价格与利率水平成反比。股票价格的升降又是决定资本利得或权失从而决定股m投资收益率的关键因家。与此同时，当利率水平上升时，公司的经营成本增加，盈利减少，股息和红利都要受到影响.从而影响股票的投资收益率。
2.购买力风险
股票投资的名义收益中包含着真实收益和通货膨胀补偿。当发生非预期的通货膨胀时，股票投资的实际收益就会偏离预期收益.即实际购买力会偏离预期购买力，这就是购买力风险。
通货膨胀使企业高估其利润，较多地使用短期负债，借贷成本增加和流动性降低，所有这些都会姗加企业的风险，使得用于发放股利的资金减少，从而影响投资者的收益水平。即使企业的名义利润增加.普通股的名义股利随之上升，但由于股利的增长速度往往赶不上物价的上涨速度，因而实际投资收益下降。优先股的股息是固定的，通货膨胀的上升则意味着其购买力的下降。并且，在通货膨胀时期，资本收益率通常较高，因此，股票的价格将会下跌，导致股票投资的实际收益偏离预期收益。
3.市场风险
市场风险是指由于证券市场行情变动而引起的风险。这种行情变动可通过股票价格指数或股价平均数来分析。因政治经济的宏观因素，股份公司的微观因求.以及技术和人为因素等个别或综合作用于股票市场，致使股票市场的股票价格大幅波动，从而给投资者带来经济损失的风险。
股票市场行情变化会给投资者带来经济利益或扭失.当出现看涨市场时.股一票价格通常会上涨，投资者获利的机会较大，当出现看跌市场时，股票价格通常一会下跌.投资者就可能遭受经济损失。对于投资者来说，只要他持有股票或继续进行股票的交易活动，那么，他就面临股票市场随时可能出现的风险。股票市场最大风险是股市风潮风险。从西方国家的股市来看，股市风潮经常发生，还会发生股市危机。当股市危机发生时，股票价格一落千丈，给投资者造成惨重的经济损失。例如.1987年10月19
H，美冈道·琼斯30种工业股票平均价格指数一天之内暴跌508.32点，跌幅高达22.6%，使投资者很失了5000多亿美元。
4.经营风险
经营风险是指由于公司在经营管理方面的原因而使投资者实际收益偏离预期收益的可能性。
公司经背状况是企业股票行市的晴雨表。当公司经营状况良好时，股价就可能上涨。当公司的经曹状况欠佳，出现盈利下降时，会减少股东的股利收人，该股票的市场价格也会出现下跌的趋势，影响股票投资者的收益。由此可见.公司的经首状况对投资者来说可能带来程度大小不同的风险。普通股的主要风险是经营风险，公司盈利的变化既会影响普通股的股息收人，又会影响股票价格。
任何一个理智的投资者总是试图尽可能地消除他所面临的风险.并取得较一高的收益。为了减少股票投资的风险，必须进行分散投资，即把资产系统地分散投资在风险程度不同的儿种股票上，建立合理的资产组合.这样.各项资产的总收益可以不变，但所承担的总风险要比个别资产风险的合计数要小。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
❿ 为什么证券市场有高风险低收益的股票其风险补偿体现在哪里
证券市场上有高风险低收益的证券存在，原因就在于该证券具有较高的非系统性风险与较低的系统性风险，市场只会提供较低的风险报酬，这种风险报酬体现为对投资者承担系统风险的补偿，而不是非系统性风险的补偿。
1、资本市场的上的任何风险资产都面临着两种风险：系统性风险和非系统性风险。系统风险，也称不可分散风险，是指由于某种因素的影响和变化，导致市场上所有资产价格的下跌，并且用技术手段难以消除、足以引起多个市场主体发生连锁反应而陷入经营困境并使投资人利益
受到重大损害的风险。系统风险的诱因发生在市场外部，市场本身无法控制它，其带来的影响面一般都比较大。非系统风险，又称可分散风险，主要由市场主体的市场行为造成，其影响面往往只涉及单个市场资产或单个市场主体，通常投资人可以运用风险管理技术加以规避或部分消除。由组合理论可知，在进行多元化投资，即投资于多种相关性不高或者成负相关的资产时，非系统风险可以完全消除，整个组合的所面临的风险只有系统风险。
2、单个证券或证券组合的系统性风险与β值有关，具有较大β值的证券或证券组合具有较高的
系统性风险， 所以可以直接用β值作为相对风险指标来表示系统性风险的大小。根据CAPM理论， 具有较大β值的证券将具有较高的预期收益率，即具有较高系统性风险的证券应该具有相对较高的预期收益率。而非系统性风险与β值没有关系，即具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率。因为非系统性风险能够通过分散化得以消除，因而市场只会为投资者承担系统性风险提供风险报酬，而不会为承担非系统性风险提供报酬。