1. 股票型基金的标准差是多少
股票型基金的标准差是指一类基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。
在投资基金上，一般投资人比较重视的是业绩，但是，投资人往往买进了近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选的基金波动幅度太大，没有稳定表现的关系。衡量基金波动的稳定程度的工具就是标准差(Standard Deviation)。
2. 投资组合标准差是多少
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
拓展资料：
在投资基金上，一般人比较重视的是业绩，但往往买进了基金的算法，近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选基金波动度太大，没有稳定的表现。
衡量基金波动程度的工具就是标准差（Standard Deviation）。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，风险就越高。
比方说，一年期标准差是30%的基金，表示这类基金的净值在一年内可能上涨30%，但也可能下跌30%。
因此，如果有两只收益率相同的基金，投资人应该选择标准差较小的基金（承受较小的风险得到相同的收益），如果有两只相同标准差的基金，则应该选择收益较高的基金（承受相同的风险，但是收益更高）。建议投资人同时将收益和风险计入，以此来判断基金。例如：
A基金二年期的收益率为36%，标准差为18%；
B基金二年期收益率为24%，标准差为8%，从数据上看，A基金的收益高于B基金，但同时风险也大于B基金。
A基金的"每单位风险收益率"为2(0.36/0.18），而B基金为3(0.24/0.08）。
因此，原先仅仅以收益评价是A基金较优，但是经过标准差即风险因素调整后，B基金反而更为优异。
另外，标准差也可以用来判断基金属性。
据晨星统计，今年以来股票基金的平均标准差为5.14，积配型基金的平均标准差为5.04；保守配置型基金的平均标准差为4.86；普通债券基金平均标准差为2.91；货币基金平均标准差则为0.19；由此可见，越是积极型的基金，标准差越大；而如果投资人持有的基金标准差高于平均值，则表示风险较高，投资人不妨在观赏奥运比赛的同时，也检视一下手中的基金。
3. 基金里的标准差，是什么意思呢
标准差是一个用来表示离散度的统计概念。标准差被广泛用于衡量股票和共同基金的投资风险，主要根据基金净值在一段时间内的波动来计算。一般来说，标准差越大，净值的涨跌幅度越大，风险程度越大。在实践中，可以进一步使用单位风险收益率的概念，并考虑收益率的风险因素。所谓单位风险回报率是指投资者承担的每一单位风险所能获得的回报。夏普指数是投资者最常用的指数。
一般来说，如果你想投资，你必须投资你熟悉的行业或项目。在投资之前，对风险进行总体评估，看看市场有多自信，不要看别人的投资。事实上，这在现实中是没有必要的。现在，对于那些投资房地产的人来说，有些人赚钱，有些人不赚钱，同样，不要随大流。根据你的实际情况进行投资。
4. 评估基金风险的几个指标
一、与收益相关指标：阿尔法系数： 反映超额投资回报率（越大越好）
阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。代表基金多大程度上跑赢预期收益率
二、与风险相关指标：
1、标准差：反映基金回报率的波动幅度（越小越好）
标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。
标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高
2. 贝塔系数：衡量价格波动情况（牛市及上升阶段越大越好，熊市及下跌阶段越小越好）
贝塔系数（β）是一种评估证券系统性风险的工具，用以评估某只股票或某只股票型基金相对于整个市场的波动情况。
贝塔系数是一个相对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。换言之，贝塔系数越高，其风险也就越大
三、与收益风险都相关指标：
1、夏普比率: 基金绩效评价标准化指标（越高越好）
夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指数），是诺贝尔奖获得者威廉·夏普根据资本资产定价模型（CAPM）发展出来，用来衡量金融资产的绩效表现的一个指标。
夏普比率的核心思想是，选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。该比率代表投资人每多承担一份风险，可以拿到几份报酬，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
公式：夏普比率=［投资组合预期报酬率-无风险利率］÷投资组合的标准差
如果夏普比率为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过报酬率。因此，夏普比率越大，说明该只基金单位风险所获得的风险回报也就越高，基金的绩效也就越好
2、R平方：反映业绩变化情况（越接近100阿尔法系数与贝塔系数越可靠）
前面我们提到了贝塔系数，然而它能否有效衡量风险，很大程度上受基金与业绩评价基准相关性的影响。如果将基金与一个不大相关的业绩评价基准进行比较，计算出来的贝塔系数就没有意义。所以考察贝塔系数时，应当同时考察另一个指标——R平方。
R平方是衡量一只基金业绩变化在多大程度上可以由基准指数的变动来解释，以0至100计。如果R平方值等于100，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若R平方值等于60，即60%的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之，R平方数值越小，说明业绩基准变化与基金表现的相关性越低。
此外，R平方也可用来确定贝塔系数或阿尔法系数的准确性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其两个系数的准确性便越高。
注意：上述5个指标能帮助我们进行基金风险评估，但是，要想获得理想的投资收益，需要考虑的因素还有很多，如基金公司的情况、基金经理的水平等。所以，我们需要不断地加强投资方面的学习，从而提升投资技能
5. 股票中收益率标准差如何计算
先计算股票的平均收益率x0，然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如（x1-x0）^2，然后把所有的这些相减平方加起来后，开平方根得到股票收益率的标准差
股票的标准差的意义
利用数学中的标准差概念能根据股票过去的走势，预测股票未来的走向。在投资人投资股票的同时也需要学习股票的知识，分析一只股票的情报，这样才能进行有效的投资。标准差在数学中表示分散程度的一种概念，现在广泛运用到股票和基金的投资风险衡量上。股票的标准差主要意义就是推测一只股票的风险大小。股票标准差的大小能看出一只股票的波动情况，投资人根据股票标准差的大小就可以估量出这只股票的风险大小
拓展资料:
（一）什么是股票标准差
标准差是偏离平均平方的算术平均值的算术平方根（即方差）也称为标准差或实验标准差，在概率统计中最常用作统计分布的测量基础就是标准差。标准差是方差的算术平方根标准差可以反映一个数据集的离散程度。两组均值相同的数据可能不会有相同的标准差。股票市场风险的表现在股票价格的波动，所以股票市场风险分析就是分析股票市场价格波动。波动率代表未来价格值的不确定性，一般用方差或标准差来描述。
以用来衡量风险，这个衡量标准叫做“标准差”，即可能出现的一种现象。挪用股票投资的统计标准差是用指数作为个股投资风险度量的标准差。股票标准差越大表示风险越大，相反，股票标准差越小表示风险越小。另外，因为有一些规定，不同股票的风险是可以比较的，标准差的原因是风险的大小，是未来不确定性带来的风险，也是会产生预期收益的变化。变化越大，不确定性越大，变化越小，越容易判断一系列变化的标准差和平均大小的影响。因此，利用股票收益率数据计算标准差可以显示收益率每年的变化然后去衡量股票投资的风险程度，可以帮助股票投资者决策提供参考。
（二）具体计算方法，首先计算股票投资的预期收益率，即股票投资的历史平均收益率，然后计算历史投资收益率与各期预期值的偏差（即两个偏差）。然后通过标准差可以得到平均值和平均平方根。股票收益率标准差的计算公式为{1/［n（X-X）］}。例如，使用公司15年的股票回报数据，前15年获得的收益率平均为14%。然后根据上面的公式计算标准差，如果标准差是10.6%。这是股票回报率14%-10.6%，区间为26.4-3.4之间，回报率高的股票可以实现24%的年收益，而年收益只有3.4%。如果公司10年的年度收益率数据显示10年平均收益率为14%，标准差为12.8%，则公司股票在高收益率高达26.8%，最低有1.2%。相比之下，与公司相比，股票的风险明显大于大公司。当然，人们愿意购买一家公司的股票，而不是购买该公司的股票。