❶ 已知某股票的一年以後價格X服從對數正態分布,當前價格為十元，且期望為15，方差為4，。求其連續復合年收益
鑒於以上3個樓層的搞笑，我算了下看圖
❷ 收益率呈正態分布的收益率概率求解~
15.86%，15.86%，平均收益10%，則u=10%，標准差=10%，在（u-σ，σ+σ）之間的概率是68.26%，也就是收益率在0到20%之間的概率為68.26%，因為關於收益率x=10%對稱，所以得到小於0%的概率為15.86%，同理，20%以上的概率為15.86%。
❸ 為什麼說股票價格服從對數正態分布
我們可以假設連續復利，用lnS1-lnS0來近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根據集合布朗運動可知，此收益是服從正態分布的。
❹ afp股票收益率正態分布
股票收益率並不是正態分布,而是相比正態分布,還具有尖峰厚尾,波動聚集等特徵,這很正常,因為並不是說就一定要正態,假定正態能夠方便。
❺ 請檢驗滬深300價格收益率序列是否服從正態分布
股市有自己的去年規律，它不是隨機的數，所以不服從正態分布。
❻ 股票收益率服從正態分布，這種假設合理嗎
其實也有點道理，里大盤越近，追蹤大盤越緊的收益率越高！希望能夠認可。
❼ 怎麼用 Excel 做蒙特卡洛模擬
Excel 做蒙特卡洛模擬的具體操作步驟如下：
1、打開Excel表格，填寫三個活動時間估算的樂觀值，最可能值和悲觀值。
❽ 為什麼假設股票價格服從正態分布是不現實的
有一個最基本的想法，如果股票符合正態分布，那麼，會怎樣？因為趨勢已定，所有人都可以在股票價格變動前預測到股票將來的價格走勢。投資將成為一件沒有任何意義的事情。
另外，股票價格會受到企業的發展、經濟的環境、政策的走勢以及人們的心理波動影響。所以，其價格出現非規律變化、非正太分布的波動是非常正常的。