『壹』 如何證明股票價格 平穩隨機過程
日K線代表了股價的隨機變數，由於每日的開盤價和收盤價的數值是不連續的，所以日K線所表示的股價是一個離散的隨機變數。在T1到T2這段時間里產生的一族日K線離散隨機變數和它們在股價—時間二維坐標上形成的走勢或者軌跡，這就是離散隨機變數的隨機過程。yuuu1233
『貳』 價格是連續變數嗎
不是連續變數。
在統計學中，變數按變數值是否連續可分為連續變數與離散變數兩種。在一定區間內可以任意取值的變數叫連續變數，其數值是連續不斷的，相鄰兩個數值可作無限分割,即可取無限個數值。例如，生產零件的規格尺寸，人體測量的身高、體重、胸圍等為連續變數,其數值只能用測量或計量的方法取得。
反之，其數值只能用自然數或整數單位計算的則為離散變數。例如，企業個數，職工人數，設備台數等，只能按計量單位數計數，這種變數的數值一般用計數方法取得。
符號x如果能夠表示對象集合S中的任意元素，就是變數。如果變數的域(即對象的集合S)是離散的，該變數就是離散變數；如果它的域是連續的，它就是連續變數。
連續變數由於不能一一列舉其變數值，只能採用組距式的分組方式，且相鄰的組限必須重疊。如以總產值、商品銷售額、勞動生產率、工資等為標志進行分組，就只能是相鄰組限重疊的組距式分組。
連續變數與離散變數的簡單區別方法：連續變數是一直疊加上去的，增長量可以劃分為固定的單位，即：1,2,3??例如：一個人的身高，他首先長到1.51，然後才能長到1.52，1.53??。
而離散變數則是通過計數方式取得的，即是對所要統計的對象進行計數，增長量非固定的，如：一個地區的企業數目可以是今年只有一家，而第二年開了十家；一個企業的職工人數今年只有10人，第二年一次招聘了20人等。
對離散變數，如果變數值的變動幅度小，就可以一個變數值對應一組，稱單項式分組。如居民家庭按兒童數或人口數分組，均可採用單項式分組。
離散變數如果變數值的變動幅度很大，變數值的個數很多，則把整個變數值依次劃分為幾個區間，各個變數值則按其大小確定所歸並的區間，區間的距離稱為組距，這樣的分組稱為組距式分組。
也就是說，離散變數根據情況既可用單項式分組，也可用組距式分組。在組距式分組中，相鄰組既可以有確定的上下限，也可將相鄰組的組限重疊。
『叄』 連續型股票與離散型股票的定義
通過引入I-線性組合及其性質,得到了樣本協方差矩陣正定的充要條件(其隨機變數是離散型的或連續型的均可),並討論了多項分布的協方差陣及樣本協方差陣的正定情況。最後,分析了離散型與連續型樣本協方差陣正定性不同的原因。
『肆』 股票的漲跌具有連續性
不一定，本質上來看，股票就是一種「商品」其價格也是由內在價值（標的公司價值）所決定的，而且它的價格無論怎樣變化都是圍繞之價值周圍的。
股票和普通商品一樣，它的價格波動，都要受到供給與需求關系的影響。
像買豬肉一樣，當人們對豬肉的需求增多，供給的量卻遠遠不夠，那價格上升是理所當然的；當賣豬肉的多了，豬肉供大於求，那麼豬肉就只能夠降價銷售。
在股票上就會這樣體現：10元/股的價格，50個人賣出，但市場上有100個買，那另外50個買不到的人就會以11元的價格買入，股價就會因此得到提高，反之就會導致股價下降（由於篇幅問題，這里將交易進行簡化了）。
在日常生活中，買賣雙方的情緒受到多方面影響，進而影響到供求關系，其中會對此起到深遠影響的因素有3個，下面我們逐一進行講解。
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一、是什麼導致了股票的漲跌？
1、政策
行業或產業的發展，離不開國家政策的指導，比如說新能源，幾年前我國開始對新能源進行開發，針對相關的企業、產業都展開了幫扶計劃，比如補貼、減稅等。
這就成功吸引了大量資金湧入該市場，尤其是在相關行業中，會挖掘優秀的企業或者上市公司，這些都會影響股票的漲跌。
2、基本面
用長期的目光看，市場的走勢和基本面相同，基本面向好，市場整體就向好，比如說疫情後我國經濟回暖，企業盈利增加，股市也隨之回升了。
3、行業景氣度
這個比較關鍵，我們一般都認為股票的變化與行業走勢息息相關，行業景氣度越好，這類公司的股票走勢就越好，價格就會普遍上漲，比如上面說到的新能源。
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二、股票漲了就一定要買嗎？
很多新手剛剛接觸到股票，一看某支股票漲勢大好，便毫不猶豫投資幾萬塊，入手之後一直跌，被死死地套住了。其實股票的變化情況可以在短期內被人為所影響，只要有人持有足夠多的籌碼，一般來說占據市場流通盤的40%，就可以完全控制股價。如果你剛剛接觸股票不久，優先採用長期持有龍頭股進行價值投資的方法，避免在短線投資中賠了本。吐血整理！各大行業龍頭股票一覽表，建議收藏！
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『伍』 什麼時候第t期股票投資收益率按離散型算什麼時候按連續型算
1.風險是100%，除非個人(或團隊）能力極強且加入深層度的暗箱操作，才有望在此階段保持不虧，即使贏利也很微薄。
2.是一個值得職業股民深入研究的資金運作的系統工程問題，太復雜且變數極大，不是一句話能說的清楚。簡單來說有：選時與選勢的問題，實際正常在一般條件下的收益率問題，決策人的能力問題。一著不慎，滿盤皆輸，投資市場只會和那些長久堅持且不被打敗的人有較深的塵緣。
3.選時與選勢：4-7月份時，面臨著一波較大級別的中期回調整理，很多股民騎著牛身上，還在滿世界找牛，*今年股市會好嗎？*，更別說怎麼拿股票了，等大家說牛來啦，就已經開始調整了，要麼拉都拉不進來，要麼一進來就喊漲多少個停板，真沒辦法，勸了多少年，依然如此，誰叫他們是可憐的上帝呢！任何時候只能順勢而為，方向決定一切。收益率：正常的有能力的年收益率都應該在10%-25%左右，沒聽說有誰在下跌路上逆勢而為，運作資金季度收入達10%以上，奇跡出現了。貪，砸錢，會失敗，沒這能力。上漲路上收益幾倍不足為奇，但理論計劃只能保證年收益在15%左右可行的通。
『陸』 股票價格的波動線性連接性的嗎還是跳躍式的
當然是跳躍式。因為股票它不穩定，所以說它是一種比較活躍的比較快葫蘆葉子，然後某一段時間又上去，後悔某一段時間就下去了，所以說這個時間還要跟進，如果我跟不領的話，就會被賠得精光。
『柒』 股票裡面K線為什麼會斷層而不是連續的
大家在股票市場進行投資，就必須要了解相關的知識，而且在這個過程中也必須要學會觀察股票的走勢情況，那麼股票的K線圖為什麼會斷層而不是連續？
三、結語
大家在股票市場中進行投資，一定要謹慎，因為投資就會存在一定的風險性，所以一定不要盲目地進行選擇，一旦自己在投資的過程之中出現了偏差，那麼可能就會導致自己的判斷失誤，這種情況肯定會對大家的手中的資金產生影響，一不小心可能就會虧損。所以一定要學會觀察股票的發展情況。
『捌』 什麼叫股市價格行為
轉：
多年以來,中國經濟一直是全球經濟發展中一道亮麗的風景,然而,同樣迅速發展中的中國股市有時卻表現出不和諧的音符。中國由計劃經濟向市場經濟轉軌的特定經濟發展背景,以及西方對金融計量經濟研究方法和經驗檢驗的發展和積累,無疑為研究中國股票市場價格行為,甚至更一般的股票市場價格行為,提供了不可多得的土壤和工具。因此,中國股市價格行為的統計特徵為何?其動態行為服從什麼樣的規律?中國股市價格行為和實質經濟之間的關繫到底怎樣?中國股市價格的決定和發現遵循什麼樣的過程或者模型?等等。這些來源於實踐的問題,同樣也是極富理論意義的問題,就構成了本文的研究中心。 本文在佔有大量國內外相關文獻的基礎上,以中國經濟體制轉軌變遷下的上市公司和投資者行為特徵為外部環境基礎,以西方金融計量經濟學方法為主要研究工具,以對中國股市價格行為的理論分析和經驗研究為中心,利用中國股票市場相關數據,對中國股票市場價格行為典型事實進行理論分析和經驗研究,試圖把握近代金融理論發展的方向,豐富股票價格行為的研究內涵,探討轉軌新興股票市場股價行為的特性,進而提出一定的政策建議。 在研究中,本文將金融計量經濟學方法作為研究的基本方法。在建模方法論的指導之下,在對相關金融理論分析的基礎之上,本文通過構造大量的計量經濟學模型,包括經濟模型和統計模型,來對中國股價行為進行經驗研究。本文採取理論研究和經驗研究相結合、實證分析和規范分析相結合、歷史比較分析法、國際比較分析法和邏輯分析法等研究方法。為了直觀揭示某些典型事實特徵,本文還大量應用了圖表分析方法。此外,本文還採用了定性分析和定量分析相結合、靜態分析與助態分析相結合、宏觀分析與微觀分析相結合的研究方法。 股票市場價格含有大量豐富的信息,股市價格行為涉及到股票市場運行的方方面面。在對相關金融理論分析的基礎之上,本文主要對中國股價行為的主要典型事實進行經驗研究,並對股價決定發現機制和理論進行經驗檢驗,包括8章內容: 第一章導論,主要涉及到論文的一些介紹性工作。本章以問題提出開始, 內容摘要 介紹了論文的研究背景和理論實踐意義。在對論文研究對象進行界定後,就國 內外研究現狀介紹了典型文獻的研究情況。最後給出了論文研究的總體思路、 研究方法以及論文基本結構、主要創新和不足之處。 第二章到第四章側重於對中國股價靜態行為和動態行為的統計特徵進行研 究。第二章中國股價及收益率統計特徵研究,在給出股票價值模型和收益率定 義測度以及分布理論的基礎上,概括總結了國內外對收益率分布的相關文獻, 隨後研究了價格指數水平和價格指數收益率的統計特徵。本章得出了關於日內 和日間漲跌點數的統計規律,表明價格指數收益率呈現出尖峰厚尾的統計特徵, 並給出了相應的解釋。關於價格離散化對股價統計特徵的影響研究是本文的重 點,介紹並研究了交易價格離散化這一普遍現象對股票價格、收益率、以及M 維歷史關系圖中的羅盤現象在中國股市的應用情況。交易價格離散化對價格的 影響主要表現為價格尾數聚集現象。在有限的樣本之下,本章得出的結論認為, 盡管存在價格尾數聚集現象,但中國股市和外國股市價格尾數聚集模式並不相 同。價格離散化對收益率的影響研究表明尚未發現和國外相同的高價股票離散 化程度比較弱的規律。關於M維歷史關系圖中羅盤現象的經驗研究表明,我國 股票收益率數據中確實存在著羅盤現象。本章還考察羅盤出現的影響因素,解 釋了羅盤現象出現的原因,改進了Crack和Ledoit(1 996)的解釋模型。 第三章中國股價行為自相關性與協整性研究,主要研究了中國股票市場價 格行為的相關性和協整性。本章首先研究了相關性的若干基本問題,然後分析 了相關性和相應金融理論之間的關系。在第三節簡單研究了我國股價行為的動 態特性,主要分析了股票市場價格指數之間的相關性和協整性,得出結論認為 收益率之間相關系數高於價格指數相關系數,上海股市和深圳股市之間的相關 程度相當高。協整性研究表明對數價格指數序列都是單整的,其一階差分序列, 也就是復合收益率序列都是平穩的;在上海股市和深圳股市成份指數之間、綜 合指數之間分別存在著協整關系,而交叉指數之間則不存在協整關系。這表明 非流通股的存在嚴重影響了股票價格指數的動態行為。第四節主要研究了低頻 收益率的自相關現象。論文先用歷史比較法來研究不同時期收益率的自相關情 況,得出結論認為中國股票收益率自相關系數還是比較弱的;且隨著時間推移, 自相關現象有進一步減弱的趨勢。自相關情況的國際比較雖然表明中國股市自 相關性弱於國際成熟市場,但是未必得出中國股市目前隨機性也強於對應國際 內容摘要3 甲...月..月旦旦旦旦,甲悶旦 股票市場的結論,並給出了簡單的原因分析。第五節為了研究高頻收益和低頻 收益自相關情況是否遵循相同模式,分析了上海股市高頻收益率的自相關性情 況。得出結論認為高頻收益率中存在著非常明顯的負低階自相關現象;但隨著 階數增加,這種負自相關衰減非常迅速。本節最後給出了解釋高頻收益率自相 關現象的幾種理論假說,並對自己提出的理論假說進