1. 為什麼股息數量越多，看漲期權價格會下降
通過分配股票紅利，是不會改變總資產的，所以股東得到股息後，因公司總資產降低，股價相應也會降低，降低後的資產加上股息才能與分配前的資產總數相同。也就是說，分配除權後的股價會相應下降。
而漲期權就是指賦予持有人在一個特定時期以某一固定價格購進一種資產(既股票,外匯,商品,利率等)的權利。股票看漲期權的價值取決於到期日標的股票的價值。如果到期日的股票價格價高於執行價格，那麼看漲期權處於實值，持有者會執行期權，獲得收益;如果到期日的股票價格低於執行價格，那麼看漲期權處於虛值，持有者不會執行期權，此時看漲期權的價值就是0。
這就是為什麼派息愈多，看漲期權價格會下降越多的原因。
希望能幫到你。
2. 判斷，看漲期權的價值等於股票的價格減去執行價格的現值對嗎，求理由
請你再重新理解一價定律（one price law）或無套利no arbitrage的假設!
即組合A的T1時刻收益和組合B的T1時刻收益一致，2個組合的T0成本必須一致，否則你可以低買高賣，在T0時刻（即刻）獲得一個無風險利潤，而你買賣的組合AB,2者在T1的現金流會相互抵消掉！
C-P+K(e^-rt)=S0或C=P-K(e^-rt)+S0!
3. 為什麼看漲期權價格不超過股票價格 S0>=C
那你為什麼還要買期權，不直接買股票？買期權還有盈利不假，但期權價格如果高於股票價格，直接買股票的收益一定更高些。哪怕執行價格是0元，就是到期後直接送你股票，你還是花了10元每股的期權費買了這些股票，為什麼不直接買5元每股的股票呢？
4. 歐式看漲期權，現價20，執行價格18，預計一年後股價為19元，執不執行為什麼股價高於執行價現價
因為說的是歐式期權，所以你只能一年後到期執行。
18元的買入期權然後到時候市價如果是19元，理論上來說你是應該執行的。
不過如果你只是想賺個差價，那也可以不用執行，直接把期權平倉就行，賺這1元差價。
5. 對於歐式看漲期權而言，會不會出現時間價值為負的情況
由於當看跌期權處於充分的深度實值時，股價有反彈上漲的可能，所以歐式看跌期權的時間價值為負。但是對於看漲期權來說，由於股價可能上漲，所以這時看漲期權的時間價值是正的。
可以看下圖,在8689點，看跌期權處於充分的深度實值時，在8689點以後，股價開始反彈上漲，由於不能馬上行權，所以歐式看跌期權的時間價值為負。但是對於看漲期權來說，由於股價開始上漲，看漲期權開始賺錢，所以這時看漲期權的時間價值是正的。
對於看漲期權來說，時間價值不一定是總是正的。
如果上市公司盈利，但不支付股利，時間價值為正。因為隨著時間的推移，股票由於含（股）利，價格會上漲。
如果上市公司虧損，時間價值有可能是負的，因為股價隨著時間的推移，股價可能下跌。
6. 為什麼看漲期權的執行價格高於標的股票的價格,仍能以正價出售
期權交易的最低價格是零，所以能交易的期權總歸是正的價格，至於你說的這種情況叫做虛值期權，是不具備實際價值的。
7. 看漲期權到期對股價的影響
看漲期權到期對股價一般沒有什麼影響，倒是期權到期時的股價影響期權的價值。