1. 歐式看漲股票期權買/賣方的盈虧
歐式期權僅允許期權的持有人在期權的有效期最後一天方可履行合約的期權。因此，歐式看漲股票期權的盈虧會在最後一天進行結算，當市場價格低於執行價格，期權買方會放棄行權，期權合約金歸期權買方（即期權賣方獲利）。當市場價格高於執行價格，買方的盈利等於市場價格減去執行價格乘以合約數量。
富祥二元期權提供了更簡單的演算法，買入看漲或看跌期權時，回報率和風險都是固定已知的。舉個例子，下圖中以1.09450的執行價格買入了500美元的「歐元/美元」的看跌期權，到期時間為1分鍾，價內期權固定回報率為75%，訂單的固定風險則是500美元：
2. 歐式股票看漲期權價格高估怎麼套利
你這問的太籠統了，不好回答
3. 股票的歐式期權的觸發價格是110,該股票半年後的價格概率是120
歐式期權
歐式期權 (European Options) 即是指買入期權的一方必須在期權到期日當天才能行使的期權。
歐式外匯期權是外匯領域一項重要金融創新工具，其價值依賴匯率，可分為看漲和看跌期權。其定義是指在將來的某個特定的時間（到期日），期權的持有者有權力以事先約定的匯率（敲定價）向期權出售者購買/出賣約定數量的貨幣，並支付購買該項權力的權力金。
2002年12月以來，我國國內銀行新開立的外匯期權業務均採用歐式期權交易方式。
中文名
歐式期權
外文名
(European Options
隸屬
外匯期權
定義
買入期權必須在到期日行使期權
交易原則
金融資產的合理價格為其期望價值
快速
導航
交易原則對比美式
概念釋義
歐式期權 (European Options)]歐式期權概述
歐式期權
外匯期權買賣若以期權行使方式來說，在國際上通常有三種：一是美式期權，二是歐式期權，三是百慕大期權。
歐式期權：即是指買入期權的一方必須在期權到期日當天才能行使的期權。在亞洲區的金融市場，規定行使期權的時間是期權到期日的北京時間下午 14∶00。過了這一時間，再有價值的期權都會自動失效作廢。
舉例：該客戶預期歐元/美元會在兩周內從1.1500水平逐步上升到1.1700水平。於是他同樣買入一個面值10萬歐元、時間兩周，行使價在1.1500水平的歐式期權，期權費只是0.65%（即付費650歐元）。但該歐式期權必須等到到期日當天的北京時間下午14∶00才能行使。不能像美式期權那樣隨意執行。假設該期權到期同樣以1.1700執行，客戶即可獲利 1252.50美元（2000-650×1.1500=1252.50）。
4. 對於同一股票的歐式看漲期權及看跌期權的執行價格均為20,美元,期限都是3個月,兩個
這是一個錯誤定價產生的套利機會，可以簡單的用Put Call Parity來檢驗（C + PV(x) = P + S）。只要等式不成立，就說明存在定價錯誤。（現實中當然是不可能存在的，）
具體的套利方法如下：
期初以無風險利率借19美元，買入一隻股票。同時賣出一個看漲期權（收到3美元），買入一個看跌期權（支付3美元），期權總成本為0。這種期權的組合被稱作Synthetic Forward Contract（合成遠期合約），無論到期日標的股票價格是多少，都會以20美元賣出，相當於一個遠期合約。
持有股票一個月以後收到1元股息。
持有股票三個月後，無論股價是多少，都以20元賣出，收到20美元。（高於20，賣出的看漲期權被對方行使，需要以20美元賣給對方；低於20，則行駛買入的看跌期權，以20美元賣給看跌期權的賣方）
歸還本息（三個月利息大約19*10%*3/12=0.475），大約19.5左右，剩餘0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。這期間無論股票價格如何變動，收益都是固定的，期初也不需要任何成本。
5. 歐式股票看漲期權價格高估如何套利
期權交易實戰中比你上面說的要簡單許多，一個是做股票通過期權進行保險。這個你自然會明白。一個是通過期權市場投機，特別是貼近現有股票價格的期權（無論是購權還是沽權），隨著股票價格的變化，價格變化很劇烈，有時候當天價格變化幅度達到40%，何況期權還有杠桿，可見這一市場的獲利潛力和虧損風險有多大。但是期權市場是T+0市場，可以隨時平倉。你說的情況是套利，這種形式主要是安全。但期權市場真正上市後，將是個投機為主的市場。很有前景，但現在真正了解的並不多。比期貨市場好！
6. 歐式股票期權你了解多少
歐洲貨幣期權是外匯領域重要的金融創新工具。它的價值取決於匯率，可分為買入期權和賣出期權。期權的最終回報可以通過建立一個動態的復制投資組合來復制。期權的價格等於建立該投資組合的成本。它只與資產的當前價格有關，股票的預期收益不影響定價。然而，我們不能說期望收益獨立於期權價格，因為它影響股票價格，從而影響期權價格。
股指期權的基本面是，當股指期權價格出現一定的回落，並且在一段時間內，這種回落的程度超出期權的價格漲跌范圍，就會觸發行權（行權）。
7. 美式和歐式看跌期權的價值上下限為什麼不一樣
對於無收益資產的期權而言，同時可以適用於美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以BS適用美式看漲期權。對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合。
對於有收益資產的期權而言，只需改變收益 現值（即變為 標的證券減去收益折現），BS也適用於歐式，看跌期權和看漲期權，在標的存在收益時，美式看漲和看跌期權存在執行的可能性，因此BS不適用。
(7)歐式股票期權價格範圍擴展閱讀：
注意事項：
1、買入看跌期權是同買入看漲期權正好相反的操作。看跌期權是出售的權力。當購買看跌期權時，期待股票行情是熊市看跌。
2、在美國每份期權合約都是100股。因此，如果期權價格為$1，一份期權合約的價格為$100。
3、對於標准普爾(S&P)期貨期權，每份合約都可以執行為一份期貨合約。如果期權價格為$1，當期貨合約執行時，將為之支付$250。
4、如果想要買入看跌期權，對行情的展望是旅市看跌的，期望標的資產的價格會下跌。
參考資料來源：網路-看跌期權
參考資料來源：網路-歐式期權
參考資料來源：網路-美式期權
參考資料來源：網路-價值區間
8. 歐式期權的上下限分別是什麼為什麼
第一，歐式期權區別於美式期權，在於歐式歐式期權行使權利只有約定日當天，而美式期權則在約定日之前任何時間。
第二，期權的看漲看跌，因為期權是一種權利，就是花錢買一個權利。看漲期權就是有一個以特定價格購進股票或其他標的物的權利。看跌則是有一個以特定價格賣出股票或其他標的物的權利。
第三，期權的上下限，為什麼存在上下限的，那是用來幫助你判斷是否行權，就是使用這個權利的一個標准。例如如果你花了錢買了一個看漲期權，以5塊錢在未來某天買個蘋果。因為你買看漲期權是想花5塊錢買一個更貴的蘋果，所以看漲是沒有上限的，越貴越好。下限就比較重要了，因為你約定是5塊錢，所以當市價低於五塊錢你是不可能行使這個權利花5塊錢買一個4塊錢的蘋果的，所以下限為5元。（實際市場還存在手續費以及稅金，所以實際的下限還得減去這部分費用）。同樣的道理，看跌期權只有上限，沒有下限。
9. 一年期的歐式看跌股票期權價格是5元
現在的非法平台太多，非法交易品也很多，自己謹慎一點，不要隨意參與這些亂七八糟的交易。這樣可以讓你規避掉很多風險。
10. 考慮歐式看漲期權的價格
證明基於同一股票資產的歐式平值看漲期權的價格必然要高於對應的歐式看跌期權的價格(即兩期權有相同的執行價格及存續期,且假設股票在期權存續...