Ⅰ 如何用移動平均線來量化股票價位
許多股民朋友在炒股的可能更加看重的就是股價，也會忽視一些重要的技術指標，並且炒股也需要技術指標的，但是在技術指標里的重要指標之一就是均線。均線到底指的是什麼，是什麼含義並且怎麼使用起來呢？接下來我先簡單解說一下，希望對大家來說很有用。在這之前，大家先來領取一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，機會難得不容錯過【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、均線的定義
1、均線是什麼
均線它就是投資者常用的一項重要的技術指標，它是將某一段時間的收盤價之和除以該周期所得到的一根平均線。假設一星期中，有5天是交易日，將5個交易日的收盤價加在一起除以5計算的平均數，10日、20日等同樣如此。
2、均線有哪些、不同顏色
均線所使用的參數不同，其作用和反應情況也不同。常用的參數有5日、10日、20日、30日、60日、120日、250日。常用的顏色有白色（5日線）、黃色（10日線）、紫色（20日線）、綠色（30日線）、灰色（60日線）、藍色（120日線）、橙色（250日），當然顏色不是固定的，股民朋友是可以通過自己的習慣愛好等等，隨意設置顏色。
二、均線的簡單應用
1、如何在走勢圖看均線
（1）添加均線：比如在股票軟體界面按MA鍵出現如下圖再按回車鍵就可以添加了
（3）銀山谷：短中線全部都穿過長線的那個時候形成的圖形，就會在下邊出現一個三角形，或者是四邊形，很符合山谷的特點，銀山谷就是在長期下跌後首次出現的山谷。
（4）金山谷：在銀山谷之後又出現一個山谷，通常會比銀山谷的買入點更可靠。正常情況下，大家選擇買的股票都是買龍頭股，由於此類的股票一直是行業中的佼佼者，也可以在股市中帶動一波好的行勢。我這里也把A股各行業的龍頭股名單整理出來了，免費告訴給大家~吐血整理！各大行業龍頭股票一覽表，建議收藏！
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Ⅱ 什麼是股票量化交易
什麼是量化投資？
簡單來講，量化投資就是利用計算機科技並採用一定的數學模型去踐行投資理念、實現投資策略的過程。
傳統的投資方法主要有基本面分析法和技術分析法兩種，與它們不同的是，量化投資主要依靠數據和模型來尋找投資標的和投資策略。
主要有哪些量化投資策略呢？
第一，也是最重要的一類策略：量化選股
量化選股就是採用數量的方法判斷某家公司是否值得買入的行為。根據某種方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池；如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類。
公司估值法通過比較公司估值法得出的公司理論股票價格與市場價格的差異，判斷股票的市場價格是否被高估或者低估，從而尋找出價值被低估或被高估的股票。這種就是基本面量化。
趨勢法就是根據市場表現，如強勢、弱勢、盤整等不同的形態，做出對應的投資行為的方法。可以追隨趨勢，也可以進行反轉操作等。這種就是技術面量化。
資金法的本質思想是追隨市場主力資金的方向，如果資金流入，則應該伴隨著價格上漲；如果資金流出，則應該伴隨著價格下跌。資金法本質上是一種跟風策略，追隨主流熱點，從而期望在短時間內獲得超額收益。這種是交易行為量化。
通過量化方法選出來的股票，通過不斷的輪換，就可以獲得超額收益。
第二類策略是：量化擇時
傳統的有效市場假認為金融市場是不可預測的，價格充分反映了所有相關的信息，價格變化服從隨機遊走，對金融產品價格的預測將毫無意義。
但是隨著計算機技術、混沌、分形理論的發展，眾多研究發現，股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復雜表面的背後，卻隱藏著確定性的機制，因而存在可預測成分。例如利用一種叫 Hurst 指數的工具，可以在較大的時間刻度上判斷出大盤的高點和低點。
根據量化擇時的策略判斷，可以進行大盤的高拋低吸，例如熊市底部抄底，牛市頂部拋頂。
第三類策略是：對沖套利
對沖套利就是利用兩個相關性比較高的品種，同時進行做多和做空的操作的一種交易策略，當兩個品種的價差偏差超過了合理區間，存在較大的概率回歸，這是對沖套利策略的理論邏輯。
舉個例子，工商銀行和建設銀行的股價往往同漲通跌，因此如果當工商銀行漲的時候，可以賣出工商銀行，買入建設銀行。當兩者價差回復正常的時候，賣出建設銀行，再買入工商銀行。這樣來回的操作，可以獲得一個超越牛熊的收益。
目前國內資本市場可以進行的對沖套利策略包括：期現套利、跨期套利、跨品種套利、跨市場套利、ETF 套利、分級基金套利等。
例如 2018 年 10 月，因為在 2015 年在股災中，大量進行 ETF 交易的幾個私募基金，給證監會重罰，其中東海恆信給罰款 2 億多，他們就是利用 EFT 套利的策略，在 2013 到 2015 年期間，盈利超過 10 億。
有了對沖套利策略，無論是熊市還是牛市，都可以獲得比較穩健的收益。
第四類策略是：期權套利
期權套利交易是指同時買進賣出同一相關期貨，但不同敲定價格或不同到期月份的看漲或看跌期權合約，希望在日後對沖交易部位或履約時獲利的交易。
期權套利的交易策略和方式多種多樣，有多種相關期權交易的組合。特別是期權的高杠桿特徵，使得在 2018 年的熊市中，有不少優秀的交易員依然可以獲得超過 50% 的收益率。
第五類策略是：資產配置
學術界有一個公認的結論，投資中真正賺錢的關鍵是資產配置，而不是具體的交易。通過對主要的大基金的績效歸因可以得出結論，90% 的收益來自於正確的資產配置，也就說，選擇市場比交易更加重要。
量化投資管理將傳統投資組合理論與量化分析技術結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。
Ⅲ 如何用量化的方法判斷股票價格高點
量化有很多，每一種量化的方式都是不一樣的，而且成功率高的量化指標。
1、多因子選股是最經典的選股方法，該方法採用採用一系列的因子（比如市盈率PE）作為選股標准，滿足這些因子的股票被買入，不滿足的被賣出。
2、風格輪動選股是利用市場風格特徵進行投資，市場在某個時刻偏好大盤股，某個時刻偏好小盤股，如果發現市場切換偏好的規律，並在風格轉換的初期介入，就可能獲得較大的收益。
3、行業輪動選股是由於經濟周期的的原因，有些行業啟動後會有其他行業跟隨啟動，通過發現這些跟隨規律，我們可以在前者啟動後買入後者獲得更高的收益，不同的宏觀經濟階段和貨幣政策下，都可能產生不同特徵的行業輪動特點。
4、資金流選股是利用資金的流向來判斷股票走勢。
等還有一些............
Ⅳ 什麼是量化選股 量化選股的風險特徵
什麼是量化選股？
簡單來說，量化選股就是利用數量化的方法構建模型，進而選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資方法。
量化選股的風險特徵如何？
我們以市場上較為典型的兩種運用量化選股方法的策略舉例：
一、市場中性策略
對於市場中性策略來說，其目標主要是通過量化選股的方法選出高阿爾法的股票構建組合，並做股指期貨對沖。以此來剝離股票組合的市場風險，並收獲純阿爾法收益。所以一個標準的純市場中性策略，應該較少的受到市場波動的影響，進而穩定的獲得一個不錯的超額收益。所以一般情況下中性策略相對純股票多頭產品回撤風險要小，波動平滑，最大回撤一般較小，屬於相對比較穩健的投資策略。
二、指數增強策略
市場上現在比較主流的指數增強策略主要由原來的市場中性策略演變而來，為了能夠提高資金使用效率和搏取更高的收益，將市場中性策略中的股指期貨對沖部分去除，直接構建股票純多頭組合，運用量化選股的方法選擇一攬子股票，追蹤指數，控制跟蹤誤差。目的是在承擔市場風險的前提下，獲取能比市場指數更高的收益，不僅獲取中性策略中所提供的純阿爾法收益，也獲取市場本身所帶來的收益。
現在的指數增強產品主要有滬深300指數增強和中證500指數增強產品兩種，以跟蹤中證500指數的產品相對更多。由於去掉了股指對沖，指數增強的產品是完全暴露市場風險的，以此來搏取更高的收益。所以指數增強的產品就具備了高風險，高收益的特徵。一般情況下，會跟隨產品所追蹤的指數進行波動，同漲同跌，但一般會在上漲中比指數漲的更高，而在下跌中比指數虧損的較少，盡管策略整體波動相對較大，在投資期間也可能發生較大的回撤，但由於指數增強產品相比純中性產品資金使用效率更高而且有更強的復利效應，在市場沒有極大風險的情況下，更可能獲得比中性產品更高的收益。
最常見的量化選股模型
市場較為主流的量化選股策略總的來說可以分為兩類：第一類是基本面選股，第二類是市場行為選股。其中基本面選股模型主要有：多因子模型、風格輪動模型和行業輪動模型。市場行為選股模型主要有：資金流模型、動量反轉模型、一致預期模型、趨勢追蹤模型和籌碼選股模型。
市場中從事量化投資的機構運用了各種量化選股模型構建股票組合，通過藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史大數據中尋找能夠帶來投資組合穩定收益的多種「大概率」策略和規律，在此基礎上，綜合歸納成因子和模型程序，最終紀律嚴明地按照這些數量化模型組合來進行獨立投資。在眾多的選股模型中，多因子選股模型是各個量化選股機構用的比較多的一種，多因子模型基本原理是採用一系列的因子作為選股標准，滿足這些因子的股票則被買入，不滿足的則賣出。
多因子模型的核心原理就是找到那些與企業的收益率最相關的因子。各種多因子模型核心的區別主要有兩點，第一是選擇的因子可能不同，第二是對因子的組合和權重分配會有所不同。綜合這兩點，就會導致不同機構最終選擇出的股票組合是不同的。一般而言，多因子選股模型具體的選股方法分為打分法和回歸法兩種。
打分法就是根據各個因子的大小對股票進行打分，然後按照一定的權重加權得到一個總分，根據總分再對股票進行篩選。
回歸法就是用過去的股票的收益率對多因子進行回歸，得到一個回歸方程，然後再把最新的因子值代入回歸方程得到一個對未來股票收益的預判，然後再以此為依據進行選股。