❶ 期權的內在價值怎麼定義的
期權的內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的證券市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或賣出標的證券的收益部分。 期權的內在價值只能為正數或零。只有實值期權才具有內在價值，平值和虛值期權都沒有內在價值。
❷ 期權的內在價值
期權的內在價值(Intrinsic Value)是指多方行使期權時可以獲得的收益的現值。
期權的價格可以分為兩部分：內在價值和時間價值。
期權的內在價值是指期權立即履約（即假定是一種美式期權）時的價值。
買入期權的內在價值IV=max（0，s-x）
賣出期權的內在價值IV=max（0，x-s）
其中s為當前股票市價，x為股票執行價。
❸ 影響期權內在價值的因素！！謝謝！
影響期權的因素有：標的資產的市場價格、期權合約的執行價格、剩餘有效期、資產的波動率、無風險利率、標的資產的收益率。
1、標的資產市場價格與期權的執行價格之間的關系：對於看漲期權來說，標的資產價格上漲，期權價格也跟隨上漲，標的資產價格下跌，期權價格也跟著下跌，這和標的資產價格是同向的。
2、期權的有效性，也就是時間帶來的可能性：對於看漲期權來說，期權的有效期越長，期權價格就越高；期權有效期越短，期權價格就越低。
3、標的資產價格的波動率：標的資產價格的波動率是衡量標的資產價格變化不確定性的指標，是影響期權價格極其重要的因素。
4、無風險利率：無風險利率對期權價格影響不是很直接，短期內對期權價格的影響也不大，他只對賣方的一些策略有一些影響。
5、標的資產收益：標的資產分紅付息等將降低標的資產的價格，如果期權執行價格不便，則會引起看漲期權價格的下降，看跌期權價格的上升。一般對於指數類的期權來說，影響也不會太大。
(3)執行價格和股票市價擴展閱讀
1、期權是一種權利： 期權合約至少涉及買家和出售人兩方。持有人享有權力但不承擔相應的義務。
2、期權的標的物：期權的標的物是指選擇購買或出售的資產。它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數、商品期貨等。期權是這些標的物「衍生」的，因此稱衍生金融工具。值得注意的是，期權出售人不一定擁有標的資產。期權是可以「賣空」的。期權購買人也不定真的想購買資產標的物。因此，期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割，而只需按價差補足價款即可。
3、到期日：雙方約定的期權到期的那一天稱為「到期日」，如果該期權只能在到期日執行，則稱為歐式期權；如果該期權可以在到期日或到期日之前的任何時間執行，則稱為美式期權。
4、期權的執行：依據期權合約購進或售出標的資產的行為稱為「執行」。在期權合約中約定的、期權持有人據以購進或售出標的資產的固定價格，稱為「執行價格」。
❹ 投資者預期某金融資產的價格在近期內將會什麼時候買入他的看漲期
投資者通常會在預期某種金融資產的價格將要上漲時買入看漲期權。看漲期權看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權後，當股票市價高於協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然後按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低於協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，並將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。
看漲期權就是指賦予持有人在一個特定時期以某一固定價格購進一種資產(既股票,外匯,商品,利率等)的權利。股票看漲期權的價值取決於到期日標的股票的價值。如果到期日的股票價格價高於執行價格，那麼看漲期權處於實值，持有者會執行期權，獲得收益；如果到期日的股票價格低於執行價格，那麼看漲期權處於虛值，持有者不會執行期權，此時看漲期權的價值就是0。
❺ 賣出看漲期權是什麼意思
買入看跌期權和賣出看漲期權都是通過標的物價格下跌來盈利的,只不過一個是做賣方,一個做買方。賣出看漲就是對後市看跌的意思。也就是本來投資者看漲這只合約，但這只合約開始朝反方向運行，因此就將手裡的看漲期權賣出，及時平倉，那麼賣出看漲期權是什麼意思？什麼時候可以賣出看漲期權？
來源網路：財順期權
賣出看漲期權是什麼意思？
賣出看漲期權是基本期權策略之一，也是許多策略的支柱。其含義是指投資者選擇某個行權價格，並收取相應的權利金，從而在以該行權價格買入看漲期權時承擔交割標的資產的義務(當然，在實踐中，不需要以實物交割標的資產或提前持有標的資產)，賣出看漲期權是期權賣出方進行期權交易的交易，實際是對於期權已經看空了，這手會收到權利金，一旦市場出現了下跌，對方不會找你行權的時候就賺到了權利金。
什麼時候可以賣出看漲期權？
賣出看漲期權是一種經營策略，賣出看漲期權（空頭看漲期權），看漲期權的出售者，收取期權費，成為或有負債的持有人。損益平衡點：損益平衡時，股票市價大於執行價格-（股票市價-執行價格）+期權價格=0損益平衡點=執行價格+期權價格，看漲期權賣方所能獲得的最高收益就是賣出期權收取的權利金。當標的資產處於橫盤整理或下跌，對看漲期權的賣方有利。
散戶可以賣出期權。但是建議先做買入期權，因為賣出期權必須履行對手方的行權義務，當對方選擇行權時說明肯定是虧損的單子，風險是無限的，在期權交易中，要注意流動性風險，流動性不好的期權合約在平倉時可能會使投資者套保、套利的效果打折。
❻ a股票發行了看漲股票期權,4月1日怎麼算
1、股票市價要大於執行價格。
2、看漲期權的到期日價值等於股票市價減去執行價格。
3、股票市價小於執行價格。
❼ 投資者買入多頭期權的原因
買入看漲期權的最大吸引力是它們能為投機者提供很大的杠桿。投資者有可能在標的股票價格只有小幅上漲的時候，仍能實現很大的盈利。此外，盡管盈利的百分比很大，風險卻不會超過一個固定的金額，也就是最初買入看漲期權所支付的價格。
有的投資者買入看漲期權的目的是想在把風險控制在一個固定金額的情況下，為其組合增加某種上行潛在收益；有的投資者是因為另外一個理由而買入看漲期權，就是能夠在不錯過市場的情況下按合理的價格買入股票。期權相關資訊來源網路搜財順期權
風險和收益
對於看漲期權的買家來說，最重要的是要意識到，一般而言只有在股票價格上漲的時候他才有可能盈利。如果標的股票價格下跌，不管他花多大的功夫去分析和選擇應當買入的看漲期權，買入的期權都不會產生任何盈利。
對於買家而言，最好的盟友是標的股票的向上運動，因此標的股票的挑選就成了看漲期權買家要做的最重要選擇。同時，抓住正確的時機非常重要，因此，在挑選股票時，技術分析也許比基本面因素更為重要：即便有利好的基本面因素存在，你也不知道這些因素需要多長時間才會反應到股票價格上。另一個盟友通常是很難預計：如果看漲期權的標的股票價格變得波段很大，看漲期權的價格就會上漲，以反映這種變化。
❽ 期權到期價格怎麼算
期權是指該期貨合同在某個特定日期以固定價格購買或銷售股票和基金的權利。因此，選項是特權，所有者只有權利，不承擔相應的義務。
預約期權是指期權給所有者過期日，以固定價格購買目標股票和基金的權利。其授權的特點是購買，因此也可以稱為漲價選項、選項選項、買方選項或買方選項。
預約期權是指期權給所有者過期日，以固定價格出售目標股票和基金的權利。其授權的特點是銷售，也可以稱為下跌期權、選擇期權、銷售期權或銷售期權。
期權合同的期限價值:
購買預約期權的期限價值=Max(股票市場價格-執行價格，0)，凈利潤=價值-投資成本。
銷售預約期權的期限價值=-Max(股票市場價格-執行價格，0)，凈利潤=價值+銷售收入。
購買預約期權的期限價值=Max(執行價格-股票市場價格，0)，凈利潤=價值-投資成本。
銷售預約期權的期限價值=-Max(執行價格-股票市場價格，0)，凈利潤=價值+銷售收入。
購買預約期權:
交易所有一項認購指數ETF期權，目前該股指數ETF價格為2.250元，執行價格為2.265元，該期權一個月後到期，該期權交易價格為0.0400元。某機構投資者利用期權進行套利交易，購買該期權100萬份。預計一個月後該股指數ETF價格可能為2.340元或2.163元。
一個月後，股指ETF價格為2.340元。
到期價值=100×Max(2.340-2.265，0)=7.5萬元。
凈值=7.5-100×0.04=3.5萬元。
一個月後，股指ETF價格為2.163元。
到期價值=100×Max(2.163-2.265，0)=0萬元。
凈值=0-100×0.04=-4萬元。
購買預約期權的目標股價越高收益越大，股價下跌就會失去權力金。
出售預約期權:
交易所有一項認購指數ETF期權，目前該股指數ETF價格為2.250元，執行價格為2.265元，該期權一個月後到期，該期權交易價格為0.04元。某機構投資者利用期權進行套利交易，賣出該期權100萬份。預計一個月後該股指數ETF價格可能為2.340元或2.163元。
一個月後，股指ETF價格為2.340元。
到期價值=-100×Max(2.340-2.265，0)=-7.5萬元。
凈值=-7.5+100×0.04=-3.5萬元。
一個月後，股指ETF價格為2.163元。
到期價值=-100×Max(2.163-2.265，0)=0萬元。
凈值=0+100×0.04=4萬元。
出售預約期權的目標股價越高損失越大，股價下跌就是權利收益。
購買預約期權:
交易所有一約指數ETF期權，目前該股指數ETF價格為2.250元，執行價格為2.265元，該期權一個月後到期，該期權交易價格為0.04元。某機構投資者利用期權進行套利交易，購買該期權100萬份。預計一個月後該股指數ETF價格可能為2.340元或2.163元。
一個月後，股指ETF價格為2.340元。
到期價值=100×Max(2.265-2.340，0)=0萬元。
凈值=0-100×0.04=-4萬元。
一個月後，股指ETF價格為2.163元。
到期價值=100×Max(2.265-2.163，0)=10.2萬元。
凈值=10.2-100×0.04=6.2萬元。
購買預約期權的目標股價越低收益越大，股價上漲就會失去權力金。
出售預約期權:
交易所有一約指數ETF期權，目前該股指數ETF價格為2.250元，執行價格為2.265元，該期權一個月後到期，該期權交易價格為0.04元。某機構投資者利用期權進行套利交易，賣出該期權100萬份。預計一個月後該股指數ETF價格可能為2.340元或2.163元。
一個月後，股指ETF價格為2.340元。
到期價值=-100×Max(2.265-2.340，0)=0萬元。
凈值=0+100×0.04=4萬元。
一個月後，股指ETF價格為2.163元。
到期價值=-100×Max(2.265-2.163，0)=-10.2萬元。
凈值=-10.2+100×0.04=-6.2萬元。
出售預約期權的目標股價越低損失越大，股價上漲就是權利收益。
期權的投資戰略:
(1)保護性下跌期權:股票和預約期權組合
(2)增加期權:股票銷售預約期權組合
(3)對敲:同時購買同一目標的預約期權和預約期權，同時銷售同一目標的預約期權和預約期權。
保護性下跌期權的應用:
交易所有一項下跌指數ETF期權，目前該股指數ETF價格為2.250元，執行價格為2.265元，該期權一個月後到期，該期權交易價格為0.04元。某機構投資者利用期權進行套利交易，購買該股指ETF和該期權各100萬份。預計一個月後該股指數ETF價格可能為2.340元或2.163元。
一個月後，股指ETF價格為2.340元。
股票指數ETF投資收益=100×(2.340-2.250)=9萬元。
股指ETF期權收益=0-100×0.04=-4萬元。
總收益=9-4=5萬元。
一個月後，股指ETF價格為2.163元。
股票指數ETF投資收益=100×(2.163-2.250)=-8.7萬元。
股指ETF期權收益=100×(2.265-2.163)-100×0.04=6.2萬元。
總收益=-8.7+6.2=-2.5萬元。