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某股票現在的價格為30美元

發布時間: 2022-11-30 11:32:34

① 某股票預計在2個月和5個月後每股分別派發1元股息,該股票目前市價等於30,所有期限的無風險連續復利

(1)2個月和5個月後派發的1元股息的現值

I=e(-0.06*2/12)+e(-0.06*5/12)=1.96元。

遠期價格F=(30-1.96)e(0.06*0.5)=28.89元。

交割價格等於遠期價格,則遠期合約的初始價格為0。

(2)3個月後的5月份派發的1元股息的現值I'= e(-0.06*2/12)=0.99元。 遠期價格F'=(35-0.99)e(0.06*3/12)=34.52元。

空頭遠期合約價值=-(34.52-28.89)e(-0.06*3/12)=-5.55元

拓展資料:

期貨的合約價值即是每手期貨合約所代表的標的物的價值。通常情況下,期貨的合約價值隨著其標的物的價值而變動,商品的市場規模、交易者的資金規模影響、願意參與的交易會員數量,也會對合約價值有所影響。

期貨合約價格是在期貨交易所通過競價方式成交的期貨合約的價格。期貨合約價格是由期貨市場上的交易者,包括商品生產者、銷售者、加工者、進出口商以及投機者,根據各自的生產成本、預期利潤、特別是有關商品供需信息和對價格走勢的預測,公開作出自己的理想價格,通過競爭決定,它反映出許多買賣雙方對三個月或一年,甚至一年以後的供求關系和價格走勢的綜合觀點。

由於期貨交易的公開性、公平性、競爭性、靈活性、期貨價格具有權威性,它不僅是買賣雙方對未來商品供需的合理預期,還對現貨交易價格具有重要指導意義。期貨價格為調節生產提供了真實的價格信息,它通過各種途徑傳播到世界各地而成為一種世界價格。標准化的期貨合約減少了因價格的波動所引起的期貨價值改變的不同,將混亂程度降至最低。一張期貨合約中決定商品價格波動的關鍵有以下幾項:

①合約所簽訂的數量單位。

②合約是每單位的定價。

③價格波動的最低限度。

④價格波動最低限度的轉換價值。

⑤每天交易的漲跌幅限制。

⑥漲跌幅限制的轉換價值。

② 某基金經理計劃用半個月之收到的15萬美元購買A公司的股票,30美元/股,

150000/(150*500)=2
(165-150)*2*500=15000
(150000+15000)/33=5000
可以買5000股

③ 股票的價格是40美元。該股票執行價格為30美元的一年期歐洲看跌期權報價為7美元,執行價格為50美元

網紅經濟學家任澤平在2017年6月份就發布了一篇文章,《我們可能站在新一輪債市牛市的前夜》,他認為,債券市場在經過連續三個季度的下跌之後,已經具備了很好的投資價值。現在市場的流動性越來越緊,所以未來債券的投資收益率會越來越高。

現在十年期國債利率3.68%,而長期以來它的利率水平大概在2.7%左右,現在之所以會漲起來,是因為金融去杠桿導致市場上的錢越來越緊張,而經濟發展對資金的需求越來越大,所以吸引投資人購買債券只能是利率越來越高。

債券和股市的關系也是相反的,假設國債的無風險收益水平達到4%,那麼人們對於股票的投資收益會要求更高,這叫做風險補償,但股票的收益主要來自經營業績的改善,這很難短時間做到,所以股票的價格會下跌。

那麼具體怎麼投資呢?我們可以買債券基金,這對於我們普通人來說是最好的投資方式,不要直接去買債券,因為其實它挺復雜的,而把這個工作交給專業的基金經理去做,只要給一點手續費就可以了。

而且最好購買純債基金,因為純債基金的資金大部分購買債券,持有股票的比例小於5%。如果股票比例過大,就起不到對沖風險的效果了,還不如直接買股票型基金。

具體如何選擇債券基金?和選擇其他基金的方式差不多,也是看基金的歷史,老一點好,基金評級,基金經理的歷史業績,基金規模等。

上圖是我在晨星中國找出來的純債基金,大家也可以按照選基金的標准在螞蟻財富上去找,純債基金,可轉債基金都可以。

因為以前寫過很多這方面的文章,今天就不具體介紹了。
最後聊聊資產配置比例

我一直強調資產配置比投資品種的選擇更重要,對於普通的投資者來說,可投資金量一般也就是100萬以內,所以不需要太分散,在目前投資環境下,主要分布在基金和股市裡,房產的話最好是趕快變現,因為已經到頂了。

對於不同的投資目的,收入狀況,資金可使用期限,資產的配置都會不一樣,無法做一個對所有人都合適的配置。

但大體的思路是:

1 如果是保守型投資者,資產以保值為主,投資年化收益目標在12%以內,那麼基金可以多配置一些,比如70%,股票30%。然後把70%的資金分配到債券基金,股票基金,混合基金,指數基金里,在熊市裡,在經濟衰退期,在利率下降周期,可以多配置一些債券基金,比如30%,

其他可以:

股票基金:10%

混合基金:10%

指數基金:20%

如果牛市要來了,那麼債券基金就可以不買或少買,變成:

股票基金:20%

混合基金:20%

指數基金:30%

2 如果是以資產增值為主,投資目標在15%甚至更高,而且資金可以3-5年不動,那麼可以股票多配置,比如股票佔比70%
股票也需要買幾支,但最好不要超過5支,各種類型買一支就可以了,比如銀行股一支,不要既買了招商又買平安銀行,地產股一支,不要同時買萬科和恆大。

資產配置起到風險對沖的目的,一般情況下這個類型資產不漲,其他的會彌補一些,如果都是同一個板塊的就不能起到分散風險的目的。

④ 我現在有美團的500股期權,如果公司上市後股票每股價值30美元的話,那麼我這五百股期權值多少錢

這要看美團每股期權能兌換多少股上市股,假如是1:1,那就是一萬五美金。但1:1的很少,大多數都是3:1,甚至10:1的都有。假如按10:1的話,那麼你只有50股美團上市股票,那就是一千五美金。

⑤ 股價和市盈率之間的關系是什麼

兩者的關系:市盈率=(當前每股市場價格)/(每股稅後利潤)

市盈率又稱股份收益比率或本益比,是股票市價與其每股收益的比值。市盈率是衡量股價高低和企業盈利能力的一個重要指標。由於市盈率把股價和企業盈利能力結合起來,其水平高低更真實地反映了股票價格的高低。

(5)某股票現在的價格為30美元擴展閱讀:

計算方法:

現行市盈率利用過去四個季度的每股盈利計算,而預測市盈率可以用過去四個季度的盈利計算,也可以根據上兩個季度的實際盈利以及未來兩個季度的預測盈利的總和計算。市盈率的計算只包括普通股,不包含優先股。從市盈率可引申出市盈增長率,此指標加入了盈利增長率的因素,多數用於高增長行業和新企業上。

市盈率(靜態市盈率)=普通股每股市場價格÷普通股每年每股盈利

上式中的分子是當前的每股市價,分母可用最近一年盈利,也可用未來一年或幾年的預測盈利。

⑥ 一個無股息股票看漲期權的期限為6個月,當前股票價格為30美元,執行價格為28美元,無風險利率為每年8%

看漲期權下限套利是指(下文分析針對歐式期權):

任何時刻,不付紅利的歐式看漲期權的價格應高於標的資產現價S與執行價格的貼現值Ke^-rT的差額與零的較大者。即不付紅利的歐式看漲期權價格應滿足以下關系式:

C>max(S-Ke^-rT,0)

其中,C代表看漲期權權利金;K為期權執行價格;T為期權的到期時間;S為標的資產的現價r為在T時刻到期的投資的無風險利率(連續復利)。

當S-Ke^-rT>0,且C<S-Ke^-rT時,則可以進行看漲期權下限套利。即買入看漲期權,同時做空標的資產。

從另一個角度來理解,期權下限套利的含義是指期權價格應當大於其內涵價值與零的較大者。期權的價值由內涵價值和時間價值構成。其中,期權的內涵價值是指買方立即行權所能獲得的收益。

具體到你的題目,該看漲期權的下限是max(S-Ke^-rT,0)。經計算,S-Ke^-rT為30-28^-0.08*6/12=3.0979.看漲期權的下限是max(3.0979,0)=3.0979

如果此時看漲期權價格低於3.0979,就滿足了單個看漲期權下限套利的條件,即S-Ke^-rT>0,且C<S-Ke^-rT,便可以進行套利。

看漲期權下限套利的損益曲線,類似於將買入看跌期權的損益曲線全部平移至0軸上方。損益示意圖如下(注意僅為示意圖,本題需要修改數字,我就不重畫了)

操作方式是,買入看漲期權,同時做空標的資產(股票)。簡言之,就是「買低賣高」。在實際操作中,我們還可以利用標的資產的期貨來替代標的資產現貨,實現更便捷的操作和更低的交易費用。尤其是有的國家做空股票很不方便,例如中國(我國需要融券做空,費用高,流程繁瑣)。

另外補充一下,期權套利分為三大類:一是單個期權套利,包括單個期權上限套利、單個期權下限套利;二是期權平價套利,包括買賣權平價套利、買賣權與期貨平價套利;三是多個期權價差套利,又稱為期權間價格關系套利,包括垂直價差上限套利、垂直價差下限套利、凸性價差套利、箱式套利。

⑦ 某A股的股價登記日收盤價為30元/股,送配股方案每10股配5股,配股價為10元/股,則該股除權價為多少

除權後的股價是(30+10*0.5)/(1+0.5+0.5)=17.5。
很多股民特別開心在聽到配股時,以為是送了一堆的股票。但這只是上市公司換了各種各樣別的方式來圈錢,這就是配股,這到底是好事還是壞事?聽我講解下去~
開始講解前,先分享一下機構今天的牛股名單,爭取在沒被刪掉前,趕緊領取:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、配股是什麼意思?
配股實際上就是上市公司因為自身需要,給原股東發出新的股票,從而進行資金籌集的行為。也可以這么理解,現在公司缺錢,想通過自己人來籌錢。原股東擁有決定是否認購的權利。
比如說,10股配3股,這其實等於說就是每10股有權按照配股價,去申購3股該股票。

二、股票配股是好事還是壞事?
配股究竟好處多還是壞處多呢?這就要從不同的角度來研究。
一般來說,配股的價格作一定的折價處理後,配股的價格是低於市價的。新增了股票數的原因,因此要進行除權,因此股價會通過一定比例降低。
對沒有參加配股的股東來講,會因為股價降低,從而出現損失的狀況。
參與配股的股東覺得,股價正在下跌,還好股票的數量還是在一直增多,所以總收益權並未因此被改變。
除此外,就是在配股除權以後,特別是在牛市方面,極有可能出現有關於填權這方面的狀況,就好比說股票恢復的時候可能會恢復原價,更有可能恢復到高於原價,這樣的情況下,獲得收獲也是有可能的。
比如說,某隻股票在前一天收盤的時候價格為十元,配股比例為10∶2,配股價為8元,那麼除權價為(10×10+8×2)/(10+2)=14元。除權後接著第二天,若是股價漲高了,漲到16元,然而參與配股的股東就可以獲得每支股的差價(16-14=2)元。這樣看來,還是不錯的。
對於股票分紅配股時間以及股東大會的舉辦時間,這些信息要怎麼知道呢?這個投資日歷,能讓你不錯過每一個重要的股市信息:A股投資日歷,助你掌握最新行情
三、 遇到要配股,要怎麼操作?
但是換個說法,我們也不能肯定的說配股的好壞,所以最主要的,需要關注公司怎麼去利用配股的錢。
有時企業配股問題常常被拿出來討論,它可能會被認為是企業經驗不善或倒閉的前兆,或者即將到來非常大的投資風險,所以一旦遇到配股,首先就需要搞明白這支股票到底怎麼樣,該公司的發展態勢怎麼樣。
對這個股票未來發展趨勢不了解的小夥伴,這里會教你,如果想要專業的金融分析師幫忙判斷股票,就更要點這里了!【免費】測一測你的股票到底好不好?

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⑧ 做市商問題

做市商通過這種不斷買賣來維持市場的流動性,滿足公眾投資者的投資需求。做市商通過買賣報價的適當差額來補償所提供服務的成本費用,並實現一定的利潤。
那麼也就是說無論你買賬和買跌都有人會接手,即使沒有人接手,那麼市商者會接手,這就是保持有序性,因為有市商那麼久存在雙向交易,市商則是必不可少
30-35則屬於你個波動區間,就相當於美元指數會維持97-98美元之間波動,匯率在國際上存在不斷變化,這些則包括經濟、政治、戰爭帶來的影響

⑨ 當前股票價格為30元,3個月後支付紅利5元,無風險年利率為12%(連續復利計息)。若簽訂一份期限為6個月,

構造如下的資產組合:
(1)以6個月的年利率借入資金30元;
(2)以借入的30元去購買1股該股票;
(3)賣出1股為6個月後交割的股票遠期合約。
股票多頭和遠期空頭的無套利組合:
遠期合約價格=借入資金+借入資金的收益
F=30*(1+0.06)6/12次方+5(1+0.03)3/12 =35.48
拓展資料
股票(stock)是股份公司所有權的一部分,也是發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具,可以轉讓,買賣,股東憑借它可以分享公司的利潤,但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
大多數股票的交易時間是:
交易時間4小時,分兩個時段,為:周一至周五上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
上午9:15開始,投資人就可以下單,委託價格限於前一個營業日收盤價的加減百分之十,即在當日的漲跌停板之間。9:25前委託的單子,在上午9:25時撮合,得出的價格便是所謂「開盤價」。9:25到9:30之間委託的單子,在9:30才開始處理。
如果你委託的價格無法在當個交易日成交的話,隔一個交易日則必須重新掛單。
休息日:周六、周日和上證所公告的休市日不交易。(一般為五一國際勞動節、十一國慶節、春節、元旦、清明節、端午節、中秋節等國家法定節假日)
股票買進和賣出都要收傭金(手續費),買進和賣出的傭金由各證券商自定(最高為成交金額的千分之三,最低沒有限制,越低越好),一般為:成交金額的0.05%,傭金不足5元按5元收。賣出股票時收印花稅:成交金額的千分之一(以前為3‰,2008年印花稅下調,單邊收取千分之一)。

⑩ 金融學和公司理財

1.1先算出COV=0.92,然後計算β=0.92/1=0.92。然後由股票市場平均收益率7%知道風險溢價是2%
於是R=2×0.92+5=6.84% 這就是用CAPM計算出的權益資本成本。

1.2 股利增長模型R =div/P +g 即0.4×1.04方/16 +0.4=6.7%

2.1 70/6% × (1-1.06^-5) +1000/1.06^5 =1042.1
2.2 在電腦上用網路計算器太困難。
2.3不該買,因為其凈現值為負

題目太長有點暈,明天再看。先回答容易的
1.存在套利機會,借入1000英鎊,在倫敦買入港幣10666.5 在香港賣出 得美元1464.98 再在紐約賣出,得英鎊1105.64,歸還1000英鎊,套利金額105.64.

2. 此時看跌期權都會得到執行,買入期權費用6+2-4-4=0 執行期權,收入48-30+38-30=26
支出40-30+40-30=20 於是收益6

因為都是用網路計算器計算的,難免有時候會輸錯,見諒。