1. 股票型基金的標准差是多少
股票型基金的標准差是指一類基金可能的變動程度。標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，投資風險就越高。
在投資基金上，一般投資人比較重視的是業績，但是，投資人往往買進了近期業績表現最佳的基金之後，基金錶現反而不如預期，這是因為所選的基金波動幅度太大，沒有穩定表現的關系。衡量基金波動的穩定程度的工具就是標准差(Standard Deviation)。
2. 投資組合標准差是多少
投資組合的標准差公式是：組合標准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
根據算數標准差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標准差的公式。
拓展資料：
在投資基金上，一般人比較重視的是業績，但往往買進了基金的演算法，近期業績表現最佳的基金之後，基金錶現反而不如預期，這是因為所選基金波動度太大，沒有穩定的表現。
衡量基金波動程度的工具就是標准差（Standard Deviation）。標准差是指基金可能的變動程度。標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，風險就越高。
比方說，一年期標准差是30%的基金，表示這類基金的凈值在一年內可能上漲30%，但也可能下跌30%。
因此，如果有兩只收益率相同的基金，投資人應該選擇標准差較小的基金（承受較小的風險得到相同的收益），如果有兩只相同標准差的基金，則應該選擇收益較高的基金（承受相同的風險，但是收益更高）。建議投資人同時將收益和風險計入，以此來判斷基金。例如：
A基金二年期的收益率為36%，標准差為18%；
B基金二年期收益率為24%，標准差為8%，從數據上看，A基金的收益高於B基金，但同時風險也大於B基金。
A基金的"每單位風險收益率"為2(0.36/0.18），而B基金為3(0.24/0.08）。
因此，原先僅僅以收益評價是A基金較優，但是經過標准差即風險因素調整後，B基金反而更為優異。
另外，標准差也可以用來判斷基金屬性。
據晨星統計，今年以來股票基金的平均標准差為5.14，積配型基金的平均標准差為5.04；保守配置型基金的平均標准差為4.86；普通債券基金平均標准差為2.91；貨幣基金平均標准差則為0.19；由此可見，越是積極型的基金，標准差越大；而如果投資人持有的基金標准差高於平均值，則表示風險較高，投資人不妨在觀賞奧運比賽的同時，也檢視一下手中的基金。
3. 基金里的標准差，是什麼意思呢
標准差是一個用來表示離散度的統計概念。標准差被廣泛用於衡量股票和共同基金的投資風險，主要根據基金凈值在一段時間內的波動來計算。一般來說，標准差越大，凈值的漲跌幅度越大，風險程度越大。在實踐中，可以進一步使用單位風險收益率的概念，並考慮收益率的風險因素。所謂單位風險回報率是指投資者承擔的每一單位風險所能獲得的回報。夏普指數是投資者最常用的指數。
一般來說，如果你想投資，你必須投資你熟悉的行業或項目。在投資之前，對風險進行總體評估，看看市場有多自信，不要看別人的投資。事實上，這在現實中是沒有必要的。現在，對於那些投資房地產的人來說，有些人賺錢，有些人不賺錢，同樣，不要隨大流。根據你的實際情況進行投資。
4. 評估基金風險的幾個指標
一、與收益相關指標：阿爾法系數： 反映超額投資回報率（越大越好）
阿爾法系數（α）是基金的實際收益和按照貝塔系數（β）計算的期望收益之間的差額。代表基金多大程度上跑贏預期收益率
二、與風險相關指標：
1、標准差：反映基金回報率的波動幅度（越小越好）
標准差是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那麼它的標准差也就越大。
標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，投資風險就越高
2. 貝塔系數：衡量價格波動情況（牛市及上升階段越大越好，熊市及下跌階段越小越好）
貝塔系數（β）是一種評估證券系統性風險的工具，用以評估某隻股票或某隻股票型基金相對於整個市場的波動情況。
貝塔系數是一個相對指標。貝塔系數越高，意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。換言之，貝塔系數越高，其風險也就越大
三、與收益風險都相關指標：
1、夏普比率: 基金績效評價標准化指標（越高越好）
夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指數），是諾貝爾獎獲得者威廉·夏普根據資本資產定價模型（CAPM）發展出來，用來衡量金融資產的績效表現的一個指標。
夏普比率的核心思想是，選擇收益率相近的基金承擔的風險越小越好，選擇風險水平相同的基金則收益率越高越好。該比率代表投資人每多承擔一份風險，可以拿到幾份報酬，該比率越高，基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。
公式：夏普比率=［投資組合預期報酬率-無風險利率］÷投資組合的標准差
如果夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過報酬率。因此，夏普比率越大，說明該只基金單位風險所獲得的風險回報也就越高，基金的績效也就越好
2、R平方：反映業績變化情況（越接近100阿爾法系數與貝塔系數越可靠）
前面我們提到了貝塔系數，然而它能否有效衡量風險，很大程度上受基金與業績評價基準相關性的影響。如果將基金與一個不大相關的業績評價基準進行比較，計算出來的貝塔系數就沒有意義。所以考察貝塔系數時，應當同時考察另一個指標——R平方。
R平方是衡量一隻基金業績變化在多大程度上可以由基準指數的變動來解釋，以0至100計。如果R平方值等於100，表示基金回報的變動完全由業績基準的變動所致；若R平方值等於60，即60%的基金回報可歸因於業績基準的變動。簡言之，R平方數值越小，說明業績基準變化與基金錶現的相關性越低。
此外，R平方也可用來確定貝塔系數或阿爾法系數的准確性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其兩個系數的准確性便越高。
注意：上述5個指標能幫助我們進行基金風險評估，但是，要想獲得理想的投資收益，需要考慮的因素還有很多，如基金公司的情況、基金經理的水平等。所以，我們需要不斷地加強投資方面的學習，從而提升投資技能
5. 股票中收益率標准差如何計算
先計算股票的平均收益率x0，然後將股票的各個收益率與平均收益率相減平方如（x1-x0）^2，然後把所有的這些相減平方加起來後，開平方根得到股票收益率的標准差
股票的標准差的意義
利用數學中的標准差概念能根據股票過去的走勢，預測股票未來的走向。在投資人投資股票的同時也需要學習股票的知識，分析一隻股票的情報，這樣才能進行有效的投資。標准差在數學中表示分散程度的一種概念，現在廣泛運用到股票和基金的投資風險衡量上。股票的標准差主要意義就是推測一隻股票的風險大小。股票標准差的大小能看出一隻股票的波動情況，投資人根據股票標准差的大小就可以估量出這只股票的風險大小
拓展資料:
（一）什麼是股票標准差
標准差是偏離平均平方的算術平均值的算術平方根（即方差）也稱為標准差或實驗標准差，在概率統計中最常用作統計分布的測量基礎就是標准差。標准差是方差的算術平方根標准差可以反映一個數據集的離散程度。兩組均值相同的數據可能不會有相同的標准差。股票市場風險的表現在股票價格的波動，所以股票市場風險分析就是分析股票市場價格波動。波動率代表未來價格值的不確定性，一般用方差或標准差來描述。
以用來衡量風險，這個衡量標准叫做「標准差」，即可能出現的一種現象。挪用股票投資的統計標准差是用指數作為個股投資風險度量的標准差。股票標准差越大表示風險越大，相反，股票標准差越小表示風險越小。另外，因為有一些規定，不同股票的風險是可以比較的，標准差的原因是風險的大小，是未來不確定性帶來的風險，也是會產生預期收益的變化。變化越大，不確定性越大，變化越小，越容易判斷一系列變化的標准差和平均大小的影響。因此，利用股票收益率數據計算標准差可以顯示收益率每年的變化然後去衡量股票投資的風險程度，可以幫助股票投資者決策提供參考。
（二）具體計算方法，首先計算股票投資的預期收益率，即股票投資的歷史平均收益率，然後計算歷史投資收益率與各期預期值的偏差（即兩個偏差）。然後通過標准差可以得到平均值和平均平方根。股票收益率標准差的計算公式為{1/［n（X-X）］}。例如，使用公司15年的股票回報數據，前15年獲得的收益率平均為14%。然後根據上面的公式計算標准差，如果標准差是10.6%。這是股票回報率14%-10.6%，區間為26.4-3.4之間，回報率高的股票可以實現24%的年收益，而年收益只有3.4%。如果公司10年的年度收益率數據顯示10年平均收益率為14%，標准差為12.8%，則公司股票在高收益率高達26.8%，最低有1.2%。相比之下，與公司相比，股票的風險明顯大於大公司。當然，人們願意購買一家公司的股票，而不是購買該公司的股票。