A. 貝塔值越大越好還是越小越好
貝塔系數越低，可能說明股價波動小，長期處於一個波瀾不驚的局面，因此達不到保值增值的效果。如果說在牛市當中，股價處於上升趨勢，這個時候選擇貝塔值較高的股票投資機會更大；行情下跌時，一般選取貝塔值偏低的投資組合，這樣才能取得最佳預期年化預期收益。
貝塔系數是一種風險系數，用來衡量股票相對於整個市場的波動情況。貝塔系數越高，說明股票的波動性越大機會多，同時面臨的系統性風險就很高。一般來說，風險和收益都是成正比的，所以如果追求高收益，自然要承擔高風險。不過在選股的時候，最好不要單一地根據貝塔值選股，還需要結合基本面和技術面分析。貝塔系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。貝塔系數越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 高貝塔值通常用來表示高風險股票。由於是用回歸方法計算的，市場波動的風險通常用貝塔值1表示。例如，當股價波動與市場波動一致時，貝塔值值為1。然而，如果股票的價格波動大於整個市場，貝塔值將大於1。我們也稱之為高貝塔值股票，這意味著這種股票有較高的風險。
假設上證綜合指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證綜指上漲10%時，某隻股票的價格也會上漲10%。漲幅和風險是一樣的。在貝塔值，量化該股單個風險的指數也是1。如果該股票的波動幅度是上證綜指的兩倍，其貝塔值指數將是2。當上證綜合指數上漲10%時，該股的價格將上漲20%。如果該股貝塔值指數為0.5，其波動幅度僅為上證綜指的1/2。當上證綜合指數上漲10%時，該股的投票率僅上漲5%。同樣的道理，當上證綜指下跌10%時，貝塔值2的股票應該下跌20%，而貝塔值0.5的股票只下跌5%。因此，專業投資顧問用貝塔值來描述股票風險，說高風險的股票是高貝塔值股票；低風險股票是低貝塔值股票。
B. 基金貝塔值是什麼意思
貝塔系數（β系數）是一種風險系數，用來衡量個別股票或者是股票基金相對於整個股市的價格波動情況。貝塔系數的絕對值越大，表示收益幅度相對於大盤的變化幅度越大，如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。
拓展資料：
β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
當前，從研究範式的特徵和視角來劃分，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。這三種分析方法所依賴的理論基礎、前提假設、研究範式、應用范圍各不相同，在實際應用中它們既相互聯系，又有重要區別。其中基本分析屬於一般經濟學範式，技術分析屬於數理或牛頓範式，演化分析屬於生物學或達爾文範式；基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體操作的時機和空間判斷上，作為提高股票投資分析有效性和可靠性的重要手段。
在評估股市波動風險與投資機會的方法中，貝塔系數是衡量結構性與系統性風險的重要參考指標之一，其真實含義就是個別資產及其組合（個股波動），相對於整體資產（大盤波動）的偏離程度。
貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。
由於我們投資於投資基金是為了取得專家理財的服務，以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時，除了基金的表現數據外，還需要有作為反映大盤表現的指標。
C. 基金中的阿爾法和貝塔系數是什麼意思阿爾法和貝塔系怎麼用
在基金的評價體系中，我們經常會看見阿爾法和貝塔兩個指標，在基金的名稱中也會看見這兩個的身影，我們如何來理解並利用阿爾法和貝塔系數指標呢？貝塔系數
貝塔系數(β系數)是一種風險系數，用來衡量個別股票或者是股票基金相對於整個股市的價格波動情況。貝塔系數的絕對值越大，表示收益幅度相對於大盤的變化幅度越大，如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。
阿爾法系數
阿爾法系數是基金的超額收益和按照β系數計算的期望收益之間的差額。阿爾法系數是反映投資回報率的重要指標。簡單說，阿爾法系數越大，基金獲得超額收益的能力越大。
舉個例子理解，就是，一個人在火車上裡面走路，他的實際速度等於他在火車裡面走路的速度加上火車行駛的速度，火車行駛的速度相當於貝塔，這是基礎速度，他走路的速度相當於阿爾法。
兩個指標具體如何使用呢？
不管是在什麼樣的行情下，阿爾法系數的數值越大越好，阿爾法系數能反映基金經理的選股能力，也能反映基金超額收益的能力，如果是在長期投資中也是一樣的，優先選擇阿爾法系數更高的基金持有。
貝塔系數是跟隨市場情況來的，有水漲船高的意味。如果我們判斷市場正處於底部區間，可以選擇貝塔系數更高的基金，因為一旦市場趨勢轉頭向上的時候，這類基金漲勢會更快，而我們判斷市場如果在高位區間，要選擇貝塔系數更低的基金，如果市場突然下跌，這類基金會更抗跌。
D. 股票貝塔系數是什麼意思
貝塔系數是一種風險系數，用來衡量股票相對於整個市場的波動情況。貝塔系數越高，說明股票的波動性越大機會多，同時面臨的系統性風險就很高。貝塔系數越低，可能說明股價波動小，股價穩定。
溫馨提示：以上內容僅供參考，投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2021-09-28，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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E. 股市中貝塔系數是什麼意思
貝塔系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。
用β系數估量風險叫β測量法，它來源於統計上的回歸分析。最早提出β值是在本世紀60年代初，大約過了10年，美國的金融管理者們才認識到它的價值。在證券投資中，收益與風險並存，高收益意味著要承擔高風險。風險由系統風險和非系統風險構成，其中非系統風險可以通過持有數種證券構成的投資組合加以消除。β系數是測量系統風險大小的一個指標，能確切表達單一股票風險與市場股票風險間的關系。為幫助投資者分析系統風險大小，樹立科學的投資理念，發達國家的證券市場都定期在權威報刊雜志上公布每種股票的β系數，國際上著名的投資咨詢公司提供的上市公司研究報告中也要列出股票的β系數。
貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
貝塔系數是統計學上的概念，是一個在+1至-1之間的數值，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大;絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反;大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務，以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時，除了基金的表現數據外，還需要有作為反映大盤表現的指標。
β系數計算方式
貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數為1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低於1(大於0)即證券價格的波動性比市場為低。
貝塔系數的計算公式
公式為：
其中Cov(ra，rm)是證券 a 的收益與市場收益的協方差;是市場收益的方差。
因為：
Cov(ra，rm) = ρamσaσm
所以公式也可以寫成：
其中ρam為證券 a 與市場的相關系數;σa為證券 a 的標准差;σm為市場的標准差。
貝塔系數利用回歸的方法計算： 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動。
貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動。
貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低。
如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。
貝塔系數應用
貝塔系數反映了個股對市場(或大盤)變化的敏感性，也就是個股與大盤的相關性或通俗說的“股性”。可根據市場走勢預測選擇不同的貝塔系數的證券從而獲得額外收益，特別適合作波段操作使用。當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個大漲階段的到來時，應該選擇那些高貝塔系數的證券，它將成倍地放大市場收益率，為你帶來高額的收益;相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，你應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔系數的證券。
為避免非系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合。比如：一支個股貝塔系數為1.3，說明當大盤漲1% 時，它可能漲1.3%，反之亦然;但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時，說明當大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲 1.3%。
測定一種股票的β系數，離不開時間性。假定以股市指數為代表的整個市場在一個月里的平均收益率與某公司股票在這個月的收益率相比較，將過去3—5年來每個月該股票與股市指數收益率的相應關系作統計學上的分析，用回歸線表示，該回歸線的斜率即是該股票的β系數。從1996年7月開始，上海證券報開始定期刊登A股股票的β系數一覽表，此舉表明我國股市正努力向國際成熟股市邁進。廣大投資者可查閱《上海證券報》中有關欄目，了解每種股票的系統風險大小，作出較佳的投資選擇。
F. 基金的貝塔系數怎麼算
E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf）。基金的貝塔系數公式是E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf），E（Ri）= 資產i的期望收益率，Rf =無風險收益率，Rm = 市場平均收益率。β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。
G. 股票中的貝塔值是什麼
貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。
通過簡單舉例和論述，可以得出這樣結論，證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資預期年化預期收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資預期年化預期收益也越低。
貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
股票貝塔值值表示投資組合對系統風險的敏感程度：貝塔值值為1，表示指數變化時，股票價格會以相同的百分率變化；貝塔值值為時，表示指數發生1%的變動，股票價格會呈現的變動；貝塔值值為值時，表示指數發生1%的變動，股票價格會呈現的變動。
行情上漲時，一般選取貝塔值值偏高的投資組合；行情下跌時，一般選取貝塔值值偏低的投資組合，這樣才能取得最佳預期年化預期收益。當然，貝塔值值是歷史數據的統計，有一定的時效性，這一點在應用時必須考慮。