㈠ 怎樣炒股指期貨炒股指期貨要遵循什麼原則
如何炒股指期貨?
【1】關注宏觀經濟、股市政策。我國股指期貨的標的指數都是綜合指數，主要有上證50、滬深300、中證500三種，對於基本面，投資者不需要關注個股，也不需要過多關注某一行業，可以直接從宏觀經濟的層面來把握行情。
【2】嚴格止損：股指期貨是杠桿交易，持倉盈虧波動的非常大，稍有不慎便會墜入深淵，因此一定要嚴格止損，切忌扛單。
【3】不要頻繁交易：頻繁交易會助長浮躁的心態，也會提高手續費成本，投資者應當限制每日的交易筆數。
【4】要有耐心：總有一些確定性較高的機會在等著你，把握住這些機會是穩定盈利的前提，但在這之前一定之前要有足夠耐心去等待。
㈡ 股指期貨怎麼做
參與期貨交易的基本程序
一.開戶
仔細閱讀並理解《期貨交易風險說明書》，對期貨交易的風險要做到心裡有數。簽署《期貨經紀合同》以及《期貨市場投資者開戶登記表》，確立客戶與期貨經紀公司間的經紀關系。期貨經紀公司即向各期貨交易所申請客戶的交易編碼(類似於股票交易中的股東代碼)和統一分配客戶資金賬號。
《期貨經紀合同》中最重要的兩點是，明確了交易指定人，約定出金時的印鑒和出金方式。遠程客戶，可網上辦理。
二.入金、出金
客戶的資金只能在客戶指定的銀行結算賬戶與其期貨賬戶間轉移；
客戶可在網上通過銀期轉賬系統自助辦理。
三.交易方式
國內期貨交易委託方式有：書面委託下單、自助終端委託下單、網上自助委託下單、電話委託下單。
我國期貨交易競價方式為計算機撮合成交的競價方式，這與股票是一致的，並遵循價格優先、時間優先的原則；在出現漲跌停板的情況時，則要遵循平倉優先的原則。
四.結算
每天交易結束後，期貨公司對客戶期貨賬戶進行無負債結算，即根據當日交易結果對交易保證金、盈虧、手續費、出入金、交割貨款和其他相關款項進行的計算、劃撥，客戶賬戶所有交易及資金情況都能通過電腦自助查詢。
期貨的「強行平倉」就是根據每天的賬戶情況來定的，當賬戶中客戶權益小於賬戶中頭寸所需保證金虎法港盒蕃谷歌貪攻楷時(也就是賬戶出現負數時)，期貨公司就要求客戶在規定時間內補足差額，否則，期貨公司有權部分或全部平倉賬單中的頭寸。還有不明白的地方伽（9丶3丶0丶1丶5丶8丶1丶9丶4）詳談！
五.賬單確認
客戶對當日交易賬戶中記載事項有異議的(遠程客戶可通過網上查詢)，應當在下一交易日開市前向期貨經紀公司提出書面異議；客戶對交易賬戶記載事項無異議的，視為對交易結算的自動確認。
六.銷戶
客戶不需要保留其資金賬戶時，在對其資金賬戶所有交易和資金進出確認無誤，且資金賬戶中無資金和持倉，填寫《銷戶申請表》，即可辦理銷戶。遠程客戶可以用約定方式異地辦理。
㈢ 如何炒股指期貨
股指期貨是一種保證金交易，買賣不需要全額資金，買賣操作與普通股票一樣，且炒股指期貨也是大風險投資，所以投資人炒股指期貨需要做到以下幾點：
1、具備一定的股指期貨交易規則，並通過期貨知識測試，進行模擬交易；
2、注意期貨市場、股票市場的宏觀形勢以及基本面；
3、設定止損、止盈目標，並嚴格執行；
4、不要盲目追漲，看清市場真實形勢，運用好期貨知識與交易經驗；
5、保持良好而理智的心態。
拓展資料：
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
期貨就是按照約定價格超前進行買賣的交易合約,期貨交易分為投機和交割,投機通過低買高賣或者高賣低買來賺取價差,交割是事先鎖定交易價格在未來執行的買賣交易.以黃金期貨為例,20160401黃金價格為1211美元/盎司,甲和乙簽訂1盎司交割日期為20160701的黃金期貨合約,甲為買方,乙為賣方,如果20160701合約到期,黃金價格達到1300美元/盎司,乙依然以1211美元/盎司的把1盎司黃金賣給甲.
股指期貨可以進行雙向操作，存在保證金制度，同時，股指期貨開戶需要滿足以下條件：
1、申請開戶前連續5個交易日保證金賬戶可用資金余額不低於人民幣50萬元。
2、具備股指期貨基礎知識，通過相關測試，測試分一般要滿足80分及以上。
3、具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄，或者最近三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄。
4、不存在嚴重不良誠信記錄，不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。
㈣ 如何炒股指期貨
股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
股指期貨的基本特徵
1.
股指期貨與其他金融期貨、商品期貨的共同特徵
合約標准化。期貨合約的標准化是指除價格外，期貨合約的所有條款都是預先規定好的，具有標准化特點。期貨交易通過買賣標准化的期貨合約進行。
交易集中化。期貨市場是一個高度組織化的市場，並且實行嚴格的管理制度，期貨交易在期貨交易所內集中完成。
對沖機制。期貨交易可以通過反向對沖操作結束履約責任。
每日無負債結算制度。每日交易結束後，交易所根據當日結算價對每一會員的保證金帳戶進行調整，以反映該投資者的盈利或損失。如果價格向不利於投資者持有頭寸的方向變化，每日結算後，投資者就須追加保證金，如果保證金不足，投資者的頭寸就可能被強制平倉。
杠桿效應。股指期貨採用保證金交易。由於需交納的保證金數量是根據所交易的指數期貨的市場價值來確定的，交易所會根據市場的價格變化，決定是否追加保證金或是否可以提取超額部分。
2.
股指期貨自身的獨特特徵
股指期貨的標的物為特定的股票指數，報價單位以指數點計。
合約的價值以一定的貨幣乘數與股票指數報價的乘積來表示。
股指期貨的交割採用現金交割，不通過交割股票而是通過結算差價用現金來結清頭寸。
股指期貨與商品期貨交易的區別
標的指數不同。股指期貨的標的物為特定的股價指數，不是真實的標的資產；而商品期貨交易的對象是具有實物形態的商品。
交割方式不同。股指期貨採用現金交割，在交割日通過結算差價用現金來結清頭寸；而商品期貨則採用實物交割，在交割日通過實物所有權的轉讓進行清算。
合約到期日的標准化程度不同。股指期貨合約到期日都是標准化的，一般到期日在3月、6月、9月、12月等幾種；而商品期貨合約的到期日根據商品特性的不同而不同。
持有成本不同。股指期貨的持有成本主要是融資成本，不存在實物貯存費用，有時所持有的股票還有股利，如果股利超過融資成本，還會產生持有收益；而商品期貨的持有成本包括貯存成本、運輸成本、融資成本。股指期貨的持有成本低於商品期貨。
投機性能不同。股指期貨對外部因素的反應比商品期貨更敏感，價格的波動更為頻繁和劇烈，因而股指期貨比商品期貨具有更強的投機性。
普通散戶基本不現實，需要大概55萬資金
㈤ 股票和股指期貨一樣嗎該怎麼買股指期貨資金量小的能做股指期貨嗎
股票和股指期貨當然不一樣了，一個是股票，一個是期貨。但是股指期貨是以股票的指數為標的物的合約，所以股指期貨和股票，確切的說是股票的指數密切相關。
如果你想做股指期貨的話，可以到正規的期貨公司去開戶，但是開戶門檻比較高，需要賬戶上五天之內保持有50萬的驗證資金。並且現在想做一手股指期貨的話，差不多也需要10萬元左右。
如果資金量小的話，可以選擇用配資的方式做股指期貨，當然了，收益和風險是成對比的，所以說在選擇的時候應該謹慎一些。
㈥ 如何做股指期貨
股指期貨交易規則
股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
中文名
股指期貨交易規則
類別
規則條例
適用范圍
股指期貨交易中
相關條例
《滬深300股指期貨合約》
快速
導航
規則細節創新法律規則
內容
19日，中金所就《交易規則》及其實施細則修訂稿，以及《滬深300股指期貨合約》向社會公開徵求意見。除已發布的投資者適當性制度和多項交易所業務規則修訂稿外，證監會將繼續統籌期指上市前的各項工作，預計將於4月前後正式上市並接受投資者開戶。
從公布的規則以及合約內容分析，道富投資認為，有十大要點值得關註：
一、交易時間與股市開盤時間同步，投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標准為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，
八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
規則細節
交易時間
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，交易時間為「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」，最後交易日時間「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」。
東證期貨高級顧問方世聖表示，美國的期指市場是24小時交易，台灣地區則是早晚各增15分鍾。
漲跌停板
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±7%。
保證金
為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定，「期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。同時，修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。
交割日
定在每月第三個周五 規避月末波動
根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指期貨通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，股票市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指期貨也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致價格波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和期貨市場都將產生較大影響。如今將交割日定在第三個周五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。
競價交易
漲跌停板成交「平倉掛單優先」
股指期貨連續競價交易按照「價格優先、時間優先」的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指期貨採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。
股指期貨採用集合競價和連續競價兩種方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30為集合競價時間。其中，9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報，集合競價指令撮合時間不接受指令申報。
為防止部分會員和客戶利用技術優勢影響交易系統安全和正常交易秩序，對於會員、客戶採取可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的方式下達交易指令的，中金所可採取相關措施加以限制。
信息披露
基金、保險頭寸可能會「隱藏」起來
任何一張股指期貨合約掛牌交易後，只要其單邊持倉量達到1萬手以上，即被視作「活躍月份合約」。中金所每日交易結束後，將披露活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
值得一提的是，為保護會員和客戶的商業秘密，中金所只公布活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。市場人士推測，基金、保險等大資金未來有望成為與中金所直連的非結算會員，也就是說，未來基金、保險等大資金的股指期貨交易頭寸可能會被很好地「隱藏」起來。
這與國內商品期貨市場的習慣有很大不同。國內三大商品期貨交易所會員分為兩種，即自營會員和非自營會員。無論是哪種會員，只要其交易的合約達到信息公開標准，交易所就會公布其成交量和持倉量。
持倉限額
單個賬戶限額約1500萬元
為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額由原先的600手調整為100手。若以當前點位計算，每手合約面值100萬元、保證金比例15%計算，單個交易賬戶的限倉金額約在1500萬元左右。
除了對單個賬戶進行限倉管理，中金所還將對單個結算會員進行限倉。限倉標准將按照每日結算後，某一合約單邊的總持倉量計算。但進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，中金所規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合並計算；增加「客戶的持倉尚未滿足相關大戶標准，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告」的規定。
強制減倉
極端行情下謹慎使用強制減倉
借鑒國內期貨市場處置極端行情的經驗，中金所保留了在連續出現漲跌停板的情況下可以採取強制減倉的制度，即將當日漲跌停板價格申報的為成交平倉單，以當日漲跌停板價格與該合約盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。考慮到這種制度雖然化解風險簡單有效、但是對於套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出現極端行情時才能謹慎使用。
根據《期貨交易所管理辦法》第八十六條「期貨價格出現同方向連續漲跌停板的，交易所可以採用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標准及按一定原則減倉等措施化解風險」的規定，將股指期貨強制減倉的執行條件改為「期貨交易連續出現同方向單邊市」。
套保
個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程序，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
與商品期貨市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指期貨發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。
創新
規則為期權等新品種預留空間
在《中國金融期貨交易所交易規則》（徵求意見稿）中，記者注意到有多處關於「期權」的表述，這表明中金所在制定規則之時，也為未來的金融創新預留了空間。
業內人士表示，世界范圍內期權交易量數倍於期貨，例如韓國的指數期權就是全世界交易最大的品種。在交易規則中「預留伏筆」，為往後推出期權留下了空間。
對於市場猜測的「上證50期指」等新產品，有關方面表示沒有這方面進展。從長遠發展看，中金所將建立包括股權類、利率類、匯率類的產品體系。當前的主要工作是保證滬深300指數期貨平穩上市安全運行，尚沒有其他相關產品推出想法。
法律規則
法律條款
從各國的現有規則來看，大多數國家的課稅規則是以股指期貨交易系買賣合同為基本前提建立起來的，如德國、美國、英國、澳大利亞等。但對交易標的的認定則存在分歧，如德國認為股指期貨交易的標的是高度抽象而無法進行物理化交割的股票指數，英國則認為交易標的為合約中的權利和義務。當前國內學界對股指期貨合約的法律性質同樣存在諸多爭議，主要存在「買賣期貨說」、「買賣期貨合約說」和「折衷說」三種不同的學說。三種理論均認為股指期貨合約屬於買賣合同，但股指期貨合約為買賣合同，則合同履行的結果為「出賣人轉移標的物的所有權於買受人」，由此所取得的所得應當為「財產轉讓所得」。然而，根據《個人所得稅法實施條例》第8條第9款的規定，「財產」是指「有價證券、股權、建築物、土地使用權、機器設備、車船以及其他財產」，而《企業所得稅法實施條例》第16條規定，「財產」包括固定資產、生物 資產、無形資產、股權、債權等。如依照「買賣期貨合約說」，期貨交易就是在專門的場所對期貨合約的競價買賣，亦即期貨合同權利義務的概括轉讓，似乎可以將其歸屬於財產中的「債權」項目。然而，盡管《企業所得稅法實施條例》對何為「債權」並無明確的規定，但稅法上的「債權」，並不具有與民法上債權作為「得請求他人為一定行為（作為或不作為）的權利」的相同內涵與外延，而僅指傳統意義上基於貨幣借用行為而發生的權利。因此，盡管根據民法規定，股指期貨合約包含了債權的內容，卻依然難以歸人稅法中視為「財產」的「債權」的范圍。實際上股指期貨交易是否為「合約買賣」仍是值得懷疑的。從實際交易過程來看，投資者建倉行為是其締結遠期交割合同的過程，對沖平倉則是以締結新的一份數量相等、方向相反的期貨合約沖銷原有的合約，投資者並無轉讓其持有的股指期貨合約，只是由於其同時持有數量相等、方向相反的兩筆合約，新合約的履行恰好可保證原合約的實現，通過結算系統即可促成各方當事人利益的實現，從而了結投資者參與交割與清算的義務。因此，股指期貨交易並非「合約買賣」。
根據「買賣期貨說」的觀點，股指期貨交易是交易者通過訂立標准化期貨合約進行股票價格指數買賣的行為，其標的物是通過某種方法編制出的股票價格指數及其漲跌情況。然而，股票價格指數是虛擬非實物存在的經濟符號，本身並無價值，似乎難以歸入所得稅法所認定的「財產」范圍。有學者認為，盡管股票指數是無法交付的東西，在期貨交易中只能以現金作為結算手段，但只要其在法律上予以認可，作為法律上的「擬制物」同樣可以成為買賣交易的「物」。但正如該學者所強調，一個虛擬的東西可以擬制為法律上的物，必須是在該物上能夠設定實在的、現實的、能給權利人帶來切實利益的權利。股票指數是客觀存在的一組數據，其數值的漲跌只與若乾股票價格變動有關，實際上仍是不足以為人力所支配的，在股票指數之上也難以設定足以帶來確定利益的任何權利。因此，股票價格指數並非「財產」，並非股指期貨交易的客體。
股指期貨交易是基於管理和規避系統性風險的需要而產生的。參與股指期貨交易的目的在於以一定的貨幣投入而承擔、轉移或管理一定的風險。在這一交易活動中，股票價格指數不過是未來特定時間內的股票市場發展變化的風險的表現形式，或稱載體。股票價格指數基本上代表了整個市場股票價格變動的趨勢和幅度，每一時點的股票價格指數反映了該特定時點股票市場的風險。此種風險能夠被量化為貨幣價值。盡管股票價格指數是虛擬的存在物，但其所代表的風險則是實際存在且能以貨幣予以表達的。股指期貨合約的締結，並不在於實現股票價值指數的轉移佔有，而是通過合約的締結獲得在未來特定時點規避或承擔特定風險的機會。因此，股指期貨交易實際上是雙方當事人以一定的貨幣為代價，對未來風險的移轉與承擔達成合意，其標的為特定時期內的風險管理權。交易一方當事人讓渡風險管理權，從而獲得相應的報酬，另一方則取得風險管理權並給付一定的費用。在此交易中，股票價格指數並非雙方交易的對象，與其它金融產品一樣，只是代表了某一具體類型的市場風險。股指期貨交易價格的高低則反映了未來市場風險變化的程度及由此所決定的風險管理權的價值。因此，股指期貨合約是以「風險管理權」為標的物的買賣合約，該權利以股票價格指數作為參照物，以指數的變動反映其價值的變化。隨著風險管理權的轉移而發生相應財產在當事人之間的變動。以股票價格指數作為參照物的風險管理權同樣是能夠為權利人帶來切實利益的「財產」，因其轉移而在當事人之間發生的財產增減應當產生稅法的效果。
交易規則
第一要點、看著大盤做股指。自從有了股指期貨以後，股票變成了什麼呢?股票變成了現貨。股票是現貨，股指是期貨。我們做商品的時候，那麼市場上的銅是現貨，我在這里交易的是期貨。大豆是現貨，這里交易的是期貨。有了股指之後，股票是我們的現貨。期貨主要的功能有兩個，第一是規避風險，第二是發現價格。規避風險主要是套保這樣的，會有很多的方式。在實盤當中的交易主要研究的是。大家來看一下，期貨引導現貨，現貨推動期貨。把這句話給它簡單地推斷一下，就是股指引導大盤，大盤推動股指。我們在交易的時候，注意一下，股指上漲了，總體上的方向是一致的，毫不懷疑它走的會一致，說的是在一分鍾、兩分鍾的時間股指引導大盤，你看不到它的方向的時候你看一下股指就可以了，股指會告訴你大盤怎麼走。
假設說股指在上漲，大盤在下跌，你在這里再等上一兩分鍾，你會看到大盤掉頭了。大盤掉頭往上走。大盤一往上走，股指一掉，大盤往上一掉，又把股指往上推動，推動股指的再次上漲，股指上漲又帶動大盤繼續上漲。大盤的繼續上漲又推動著股指再上漲。這個旱地拔蔥就是在瞬間出現這三五十個點的時候，都是在這種情況下產生的。我們看到大盤往上掉頭，這個時候你千萬不要再去放空，一會兒一跳十個點，突然一個三五十個點，把多單平掉，等著回落，回落十個點八個點，能不能做空，不做空，繼續做多單。
在交易當中我們看到做單的思路，第一個短線憑著什麼呢，技巧是短線憑著盤感，這個盤感就讓你在瞬間感覺到一股力量。假設說，這里有一張紙，那麼來了一股力量，這是一支箭，射過來了，能把紙穿透，還有我拿著它也可以把紙捅破。當然我們知道箭的力量是相當大的。剛才說的交易者就是這么抓住這些點的。短線憑的是盤感，長線就看趨勢。在交易當中既然看著大盤我來做股指，那大盤和股指當它出現一個方向的時候，你大膽第做。大盤和股指是向上的方式，大膽做多，不要想太多。每個交易者心中都有一個老虎，這個老虎時時刻刻准備跑出來，那就是怕損失。實際上在交易當中，不要去想這么多，真正要做到心中有底。當你把方向看好的時候，你發現你會賺錢很輕松。如果兩個方向背離，大盤向下，股指向上，這樣我就那裡等，空單我也不敢做，多單我也不敢做，等它兩個發出同一個信號再做。
合約
股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標准化協議，是股指期貨交易的對象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
(1)合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
(2)合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
(3)報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
(4)合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
(5)交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最後交易日的交易時間可能有特別規定。
(6) 價格限制。是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。
(7)合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。
(8)交割方式。股指期貨採用現金交割方式。
(9)最後交易日和交割日。股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最後交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。
㈦ 股指期貨是怎麼操作的
開戶
投資者需要與符合規定的期貨公司簽署風險說明書和期貨經紀合同，並開立期貨賬戶。
客戶在辦齊一切手續之後，將按規定繳納開戶保證金。客戶資金到賬後，即可進行期貨交易。但當客戶保證金不足時，要及時追加保證金，否則將被強制平倉。（註：較高的杠桿比率是股指期貨的重要特點——比如在英國，對於一個初始保證金只有2500英鎊的期貨交易帳戶來說，它可以進行的金融時報100種指數期貨的交易量可達70000英鎊，杠桿比率為28：1。由於保證金交納的數量是根據所交易的指數期貨的市場價值來確定的，交易所會根據市場的價格變化情況，決定是否追加保證金或是否可以提取超額部分。）
交易
股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價格優先、時間優先的原則進行計算機集中競價。交易指令也與證券一樣，有市價、限價和取消三種指令。與證券不同之處在於，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，買賣方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時經常弄錯的，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉，平倉還分為平當日頭寸和平往日頭寸。
交易中還需要注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內有四個合約，即當月現貨月合約，後一個月的合約與隨後的兩個季度月合約。隨著每個月的交割以後，進行一次合約的滾動推進。比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易，在十月底需要對十月合約進行交割。
下單
下單指投資者在每筆交易前向期貨公司下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數量、價格等的行為。
結算
結算是指根據交易結果和中金所有關規定對會員、投資者的交易保證金、盈虧、手續費及其它有關款項，進行計算、劃撥的業務活動。
平倉或交割
平倉是指投資者通過買入或者賣出與其所持有的股指期貨合約的品種、數量相同但交易方向相反的合約，以此了結交易的行為。交割是指投資者在合約到期時通過現金結算方式了結交易的行為。股指期貨的交割也與股票不同，一般股票投資者習慣了現貨買賣，而容易忽視股指期貨合約到期需要以當日的合約交割價進行現金結算，所以想要持有頭寸需要持有非現貨月合約。
股指期貨合約
股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標准化協議，是股指期貨交易的對象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
(1)合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
(2)合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
(3)報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
(4)合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
(5)交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最後交易日的交易時間可能有特別規定。
(6) 價格限制。是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。
(7)合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。
(8)交割方式。股指期貨採用現金交割方式。
(9)最後交易日和交割日。股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最後交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。
㈧ 股指期貨怎麼做
股指期貨是一種保證金交易，買賣不需要全額資金操作，其操作過程和買賣股票類似。用戶需要現在正規的期貨公司開戶，之後就可以買賣股指期貨了。在買賣股指期貨時，需要注意以下幾點：
1、股指期貨的波動比較大，投資者不要進行滿倉操作
2、要充分認識股指期貨的風險，新手不要配資做股指期貨
3、要設置止盈與止損的目標，嚴格執行
4、不要盲目的追漲，要根據當前的市場情況來做出判斷
拓展資料：
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
影響因素：
1、股票指數
股票指數是用來反映樣本股票整體價格變動情況的指標。而股票價格的確定十分復雜，因為人們對一個企業的內在價值的判斷以及未來盈利前景的看法並不相同。悲觀者要賣出，樂觀者要買進，當買量大於賣量時，股票的價格就上升；當買量小於賣量時，股票的價格就下跌。所以，股票的價格與內在價值更多的時候表現為一致，但有時也會有背離。投資者往往會尋找那些內在價值大於市場價格的股票，這樣一來，就使股票的股票指數的價格處於不斷變化之中。
2、宏觀經濟
一般來說，在宏觀經濟運行良好的條件下，股票價格指數會呈現不斷攀升的趨勢；在宏觀經濟運行惡化的背景下，股票價格指數往往呈現出下滑的態勢。同時，企業的生產經營狀況與股票價格指數也密切相關，當企業經營效益普遍不斷提高時，會推動股票價格指數的上升，反之，則會導致股票價格指數的下 跌。這就是通常所說的股市作為「經濟晴雨表」的功能。
3、利率
通常來講，利率水平越高，股票價格指數會越低。其原因是，在利率高企的條件下，投資者傾向於存款，或購買債券等，從而導致股票市場的資金減少，促使股票價格指數下跌；反之，利率水平越低，股票指數就會越高。更重要的原因是因為利率上升，企業的生產成本會上升，如貸款利率上升造成的融資成本上升，相關下游企業因為利率上升導致融資成本上升而提高相關產品價格等而導致該企業總體是生產成本提高，相關利潤就下降了，代表股東權益的股票價格也就下降了，反之亦然。
4、資金狀況
當一定時期市場資金比較充裕時，股票市場的購買力比較旺盛，會推動股票價格指數上升，否則，會促使股票價格指數下跌。比如國內大量的外匯儲備，導致貨幣供給量增加，通常會導致股指價格上漲。
5、金融政策
出於對經濟市場化改革、行業結構調整、區域結構調整等，國家往往會出台變動利率、匯率及針對行業、區域的政策等，這些會對整個經濟或某些行業板塊造成影響，從而影響滬深300成分股及其指數走勢。股份公司常常向銀行借款，隨著借款額的增多，銀行對企業的控制也就逐漸加強並取得了相當的發言權。在企業收益減少的情況下，雖然他們希望能夠穩定股息，但銀行為了自身的安全，會支持企業少發或停發股息，因而影響了股票的價格。稅收對投資者影響也很大，投資者購買股票是為了增加收益，如果國家對某些行業或企業在稅收方面給予優惠，那麼就能使這些企業的稅後利潤相對增加，使其股票升值。會計准則的變化，會使得某些企業賬面上的盈餘發生較大變化，從而影響投資者的價值判斷。
㈨ 怎麼炒股指期貨
1、參與前，做好熱身，熟讀股指期貨技術書籍，掌握各種技術指標、技術圖形和諳知各種趨勢理論。
2、做股指股貨沒有股評薦股， 不能全靠自己研判，平時要密切關注宏觀形勢和基本面。
3、短線操作時，如果判斷正確，方向做對，應不忘止盈，落袋為安。錢天天都有賺的，期貨不能使你一口吃個胖子。有時你十次賺的錢，一次就會虧光。
4、入場下單時，三思而行，記莫像買股票一樣隨意。下單前自己三問：一問自己是盲目沖動嗎？二問是不是機構騙線？三問自己有沒有風險承受力。隨意性會便你虧得很大。
5、下單時要設立好止損位，特別是短線操作，當判斷失誤，方向做反應堅決平倉止損。
6、每每當你感覺良好做得很順手時，那正是趨勢正朝你期待的方向進展，在這種良好感覺忿圍下，就可以考慮做中長線。
7、每每當你感覺不好很背時， 最好離場休息。因為這時你主觀意向同趨勢相悖，可能你反向操作時，會左右挨耳光，等待是理性判斷的休閑會所。
8、隨時觀察政策動向，做股指期貨切忌和政策較勁，股指期貨趨勢一定和政策導向正相關，倘若背道而馳，必然走向深淵。