① 股指期貨結算價是如何算的
股指期貨結算價格有兩種情況。
一、正常交易日的結算價。
這時以期貨盤面交易的最後一小時成交價格、按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點後一位。最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。
二、最後交割日的結算價。
這時股指期貨的交割結算價為，以現貨盤面指數最後2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點後兩位。並且交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。
② 期貨怎麼交割
交割方式有現金交割、實物交割兩類：現金交割是指合約到期日，核算交易雙方買賣價格與到期日結算價格相比的差價盈虧，把盈虧部分分別結算到相應交易方，期間不涉及標的實物交割。
實物交割是指合約到期日，賣方將相應貨物按質按量交入交易所指定交割倉庫，買方向交易所交付相應貨款，履行期貨合約。
我國商品期貨交易，全部採用實物交割方式。實物交割方式包括集中交割和滾動交割兩種。
拓展資料：
期貨市場及行業的金融創新和改革已在監管制度改革、產品擴容和業務創新等多個方面齊頭並進:在監管制度改革方面，主要為推進期貨市場手續費、套保、套利、保證金及限倉等改革，提升市場效率。
在產品創新方面，貼近"三農"需求，開發更多面向農業和農民的證券期貨產品，開發國債期貨、股票期權等金融產品;在業務創新方面，證監會支持期貨公司業務創新，推動開展境外經紀業務試點和客戶資產管理試點，推動專業化的期貨投資基金試點，支持符合條件的期貨公司發行上市。
期貨合約是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。
期貨手續費: 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
期貨交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額*調保證金比率。我國期貨保證金制度現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%~8%之間。
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額)結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。
結算是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。
交割是指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期末平倉合約的過程。
期貨分為商品期貨和金融期貨。商品期貨又分工業品(可細分為金屬商品(貴金屬與非貴金屬商品)、能源商品)、農產品、其他商品等。金融期貨主要是傳統的金融商品(工具)如股指、利率、匯率等，各類期貨交易包括期權交易等。
③ 股指期貨的交割結算價怎麼確定 股指期貨的交割結算價怎麼算
期貨的交割方式一般可分成兩類：現金交割與實物交割。商品期貨大多採用實物交割，股指期貨則採用現金交割的方式。股指期貨交割採取按照現貨指數的水平進行現金結算，從而保障了期貨價格向現貨價格強制收斂。原因在於，股指期貨按照指數權重實物交割成份股票的成本太高，實際操作並不可行。
股指期貨到期結算價國際上主要有平均價和單一價兩種確定規則。最早的股指期貨合約大多採用單一現貨收盤價作為交割價，容易產生「到期日效應」和「三巫效應」，發現這個問題之後有些市場將股指期貨的交割價改為最後交易日之後一日的特別開盤價，「三巫效應」沒有了，但「到期日效應」轉移到了第二天的開盤。後來大部分市場改用平均價規則。
具體來說1、如果強調抗操縱性和避免到期日效應，則可能傾向於採用收盤前某段時間的平均價，該方式確定的交割結算價相對復雜，以增大操縱成本，2、如果強調提高套利(套保)效率、減小期現貨偏離度、減小交割結算價與指數收盤或開盤價偏離度，則可能傾向於採用簡單收盤、特別開盤價作為交割結算價。
大部分股指期貨都採取平均價方式來確定交割結算價。
④ 股指期貨怎麼操作和交易
股指期貨操作和交易流程：
一、建倉：建倉種類分成買入開倉和賣出開倉；建倉時投資者只需支付擔保金就可以，股指期貨的最少交易擔保金是合約價值的8%，股指期貨的合約價值以點數計算，每點為300。
二、結算：結算就是指依據交易結果和金融交易所相關要求對會員或顧客的交易保證金、盈虧、服務費以及它相關賬款進行測算、劃轉的業務活動。
三、平倉或交割：平倉就是指投資者通過一筆反向交易頭寸了斷原來頭寸的行為；交割就是指交易所以交割合同價為標准，劃付持股雙方的盈虧，了斷全部未平倉合同，股指期貨選用現錢交割的方法。
【拓展資料】
股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價格優先、時間優先的原則進行計算機集中競價。交易指令也與證券一樣，有市價、限價和取消三種指令。與證券不同之處在於，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，買賣方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時經常弄錯的，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉，平倉還分為平當日頭寸和平往日頭寸。
交易中還需要注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內有四個合約，即當月現貨月合約，後一個月的合約與隨後的兩個季度月合約。隨著每個月的交割以後，進行一次合約的滾動推進。比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易，在十月底需要對十月合約進行交割。
平倉是指投資者通過買入或者賣出與其所持有的股指期貨合約的品種、數量相同但交易方向相反的合約，以此了結交易的行為。交割是指投資者在合約到期時通過現金結算方式了結交易的行為。股指期貨的交割也與股票不同，一般股票投資者習慣了現貨買賣，而容易忽視股指期貨合約到期需要以當日的合約交割價進行現金結算，所以想要持有頭寸需要持有非現貨月合約。
⑤ 股指期貨交易的具體流程 股指期貨交易怎麼進行
下面針對備受歡迎的股指期貨來分析一下其交易流程，幫助股民快捷進行股指期貨交易，股指期貨的整個交易流程簡單可以概括可分為開戶、交易、結算和交割四個步驟。下面是股指期貨交易的簡單流程內容分析。
一、開戶
對投資者來說，尋找期貨公司有兩種渠道，一種途徑是投資者直接找到具有金融期貨經紀業務許可證的期貨公司，一是通過所在的證券公司。股指期貨的開戶包括尋找合適的期貨公司，填寫開戶材料和資金入賬三個階段。這些期貨公司應該有良好的商譽、規范的運作和暢通的交易系統。在開戶時，投資者應簽署期貨經紀合同，並申請交易編碼和確認資金賬戶，最後通過銀行存入保證金，經確認後即可進行期貨交易。
二、交易
交易中還需要注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內有四個合約，即當月現貨月合約，後一個月的合約與隨後的兩個季度月合約。股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價格優先、時間優先的原則進行計算機集中競價。隨著每個月的交割以後，進行一次合約的滾動推進。比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易，在十月底需要對十月合約進行交割。
三、結算
投資者應該知道怎麼計算自己賬戶的資金狀況。期貨交易的賬戶計算比股票交易要復雜。因為期貨交易是按照保證金進行交易的，所以需要對投資者每天的資產進行無負債結算。買入股票後，只要不賣出，盈虧都是賬面的，可以不管。但期貨是保證金交易，每天都要結算盈虧，賬面盈利可以提走，但賬面虧損就要補足保證金。
四、交割
股指期貨的交割也與股票不同，一般股票投資者習慣了現貨買賣，而容易忽視股指期貨合約到期需要以當日的合約交割價進行現金結算，所以想要持有頭寸需要持有非現貨月合約。
交易時間
與股票相比早開盤15分鍾晚收盤15分鍾
股指期貨在即，投資者在進行股指期貨交易前必須要對交易的每個環節有個清楚的了解和認識，以避免因規則不熟帶來的風險。
⑥ 股指期貨是如何交割的
股指期貨在到期的時候採用現金交割方式，計算買賣雙方的盈虧，劃轉資金。空方不是拿著一籃子股票交到交易所，多方也不是從交易所過戶一籃子股票。股指期貨的現金交割是由交易所結算機構確定一個價格作為交割結算價，多空雙方根據這個交割結算價來結算盈虧，劃轉款項，這樣就完成了履約義務。
例如，我買入2手股指期貨合約，2個月後合約到期，交割結算價是1819點，前日結算價1809點比交割結算價高了10個點。由於我是多頭，前日結算價大於交割結算價意味著我有盈利。假設按照交易所的規定，每點價值100元，不計手續費和稅收等費用的話，我的盈利為(1819-1809)×100×2=2000(元)，通過資金的劃撥，我的賬戶會收到這2000元中扣除手續費和稅收之後的凈盈利。
反之，如果我是買入2手股指期貨合約，2個月後合約到期，交割結算價是1799點，前日結算價1809點比交割結算價低了10個點。我是多頭，前日結算價小於交割結算價意味著我出現了虧損。假設按照交易所的規定，每點價值100元，不計手續費和稅收等費用的話，我的虧損為(1809-1799)×100×2=2000(元)。我需要把相應虧損的資金按規定的時間劃轉出去。交割結算價是最後交易日的結算價格，它和每日的結算價是不同的。一般而言，交割結算價不是根據期貨交易價格的某個平均價來決定的，而是用股票現貨指數的某個平均數來計算的。
⑦ 股指期貨是什麼 股指期貨怎麼計算盈虧
股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，它是以股票價格指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來某個特定日期，按事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。
簡單說股指期貨就是以滬深300股票指數為買賣對象，雙向交易(可隨意買多賣空)，每一手交易合約以300元現金為一個基點(進行交易的指數點位每漲/跌1個點)進行累計計算盈虧，通過現金的方式當日進行交割結算。
優點1、不管大盤是漲是跌，都可以賺錢。
2、現金交割，每日結算。
3、可買多賣空，雙向交易，隨時可進行平倉結算盈虧。
4、資金安全，出入方便
缺點1、預期年化預期收益大的同時風險也大
2、投機性大
風險控制：在高點位賣空，低點位買多，並設置止損金額。
賣空：在3000點賣空，指數到3010點時平倉，此時虧損3000元，反之指數跌到2990點，此時收盈3000元。
買多：在3000點買多，指數到3010點時平倉(10個點)，此時收盈3000元(10*300)，反之如果指數跌到2990點平倉，此時虧損3000元.
其還具有獨特的三個特徵：一採用現金交割，不需要交割股票而是通過結算差價用現金來結清頭寸；二是合約的價值以一定的貨幣乘數與股票指數報價的乘積來表示；三是是標的物為特定的股票指數，報價單位以指數點計。
⑧ 股指期貨的計算標准 上證50期指結算價計算方法
現在股指期貨的發展特別迅速，上證50期指也隨之興起，上證50期指結算價和股指期貨的盈利機會也不在少數。那麼股指期貨和上證50期指的盈虧又是一個怎樣的情形呢？有沒有一個合理計算上證50期指的標准？下面是上證50期指結算價和股指期貨的盈虧計算標准，以供所有投資者參考了解。
期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：
當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。合約採用現金交割方式。合約的交割手續費標准為交割金額的萬分之一。
當日盈虧=Σ[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+Σ[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)
舉例說明。某投資者在上一交易日持有滬深股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日的結算價為3200點。當日該投資者以3210點的成交價賣出平倉5手，又以3205點的成交價買入該合約8手多頭持倉，當日結算價為3215點，則當日盈虧具體計算如下：
當日盈虧=(3215-3205)×(8+3210-3215)×5+(3200-3215)×(0-10)=205點滬深300股指期貨合約的合約乘數為300元/點，合約的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。則該投資者的當日盈虧為205 點×300 元/點=61，500元。計算結果保留至小數點後兩位。
上證50期指結算價當日盈虧的計算方法
計算公式為：報告期指數=報告期成份股的調整市值/基期*1000？其中，調整市值=Σ(市價×調整股數)。以2015-04-27的點數3357來計算1手所需的資金：3357*300元*1手*10%≈10W
上證50指數採用派許加權方法，按照樣本股的調整股本數為權數進行加權計算。調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。上證50指數的分級靠檔方法如下表所示。