⑴ 買指數基金要注意些什麼
目前A股市場上的指數各種各樣，能查到的指數至少有600多種，這些指數大抵可分為寬基指數、行業指數，策略指數，主題指數、大數據指數這么幾類，其中寬基指數是最為大家所熟悉的，比如廣泛用作指數基金基準的滬深300指數就是典型的寬基指數。這些指數往往具有很強的代表性，那麼購買指數基金又有什麼要注意的呢？
第一、要注意費率差異，這關繫到你的投資成本
一般的指數基金、增強型指數基金、指數分級基金、ETF、ETF聯接基金的費率其實都存在差異，比如管理費率、銷售服務費率、託管費率等，大家在挑選時一定要留意一下。
其中手續費在平台一折之後C類產品是0，其他的0.1%~0.15%不等。其他的各種費率也是有差別的，大家買基金的時候一定要看看，要明白直接買基金需要承擔哪些成本。還有持有低於7天贖回費1.5%，所以千萬別用場外基金短炒。
從基金類型來看，綜合費率基本是ETF和ETF聯接基金較低，費率較高的是增強指數型基金。因為增強指數型基金的管理費率比較高。
另外，相比銀行渠道和券商渠道，建議大家到第三方銷售平台或基金公司官網申購基金，因為申購費率會便宜很多。尤其對於定投的基民來說，由於每次扣款都相當於申購，所以要主動挑選申購費率低的指數基金，長期算下來也能省不少錢。
第二、注意跟蹤誤差
跟蹤誤差指的是指數基金錶現和指數表現的差距，這個指標可以反映基金經理的管理能力，我們追求的，當然是跟蹤誤差越小越好。從目前市場情況來看，最好選擇日跟蹤誤差在0.2%(年跟蹤誤差1.5%)以內的指數基金。
一般來說，跟蹤誤差主要源自以下情況：
(1)復制誤差。由於指數基金無法完全復制標的指數配置結構帶來的結構性偏離。
(2)現金留存。開放式指數基金必須要留存一定比例現金以備基民贖回之需。
(3)管理費及其它各項費用。各類費用越高，跟蹤誤差也就越大。
(4)股利分配。ETF與基準指數在成份股的股利分配數量和登記分配時間上存在著差別。
(5)估值效應。因採用不同的估值模型對基準指數中交易不活躍的成份股估值有差別從而導致的跟蹤誤差。
建議大家最好選擇日跟蹤誤差控制在0.2%以內或者年跟蹤誤差在1.5%以內的指數基金。具體跟蹤誤差數據，大家看基金的品種頁就知道了。
第三、注意成分股
對於行業指數基金或主題指數基金，我們還要注意成分股的問題。同一個行業的指數，它的細分不一樣，我們挑選時要關注相關指數的投資風格，然後根據市場風向做出選擇。
第四、找准指數基金跟蹤標的
指數基金的投資目標就是要獲得與跟蹤指數一致的收益，所以，挑選一個合適的指數是投資指數基金的關鍵。
從投資方式來說，如果投資者選擇了定期定額的方式並計劃長期持有，建議選擇跨市場的寬基指數，比如上證50、滬深300指數，其特點是市值覆蓋率比較高，可以力爭較為穩定的獲取市場平均收益。有的投資者對於市場風格比較敏感，就可以選擇深圳100指數、中證500指數進行波段操作。一般而言，即使考慮經濟周期的擾動因素，長期中市場還是會隨著經濟的增長而增長，所以，投資者的投資也會隨之獲得較為穩定的收益。
第五、比較各基金所屬公司
指數型基金是被動式投資，運作相對簡單。但其跟蹤的基準指數分析和研究是個復雜的過程，需要精密的計算和嚴謹的操作流程。基金公司實力越強，付諸投研的成本就越高，投資水準更高。
第六、清醒面對分級基金
而對於分級指數基金來說，投資者需要對杠桿的大小和跟蹤的指數都有清醒的認識，這樣才能很好的控制風險。
通常來說，分級指數基金分為優先份額和進取份額，在基金合同中將對兩者的搭配比例進行一定的規定，這一比例決定了指數被放大的倍數，而優先份額的比例越重，杠桿的放大效果越明顯，投資者需要承擔的風險也隨之增加，當然，如果恰逢指數上漲，那麼收益也隨之被放大。另外，中小板指的波動幅度往往也大於大盤指數，這些因素也將在杠桿中被不同程度的放大。
第七、注意觀察該基金的投資指數
指數基金購買前，要觀察該基金投資的指數，分析它包換哪種股票或產業、哪些包括大盤藍籌、哪些包括中小股、創業板類的。你看好哪種就增加購買的比重。總之，要購買前要注意觀察。
第八、注意購買指數基金背後的主題和行業發展如何?
想要投資獲益，那就要在選擇該行業基金時相信其未來的發展前景是值得你期待的。其指數基金的走勢是取決於行業的發展程度和相關政策的。因此投資者不要單方面只看走勢，不分析行業未來趨勢。
第九、注意觀察指數基金的歷史業績
投資者要清楚即使是相同的指數基金，那各個金的投資回報率也是不同的，主要取決於基金的投資方法、投研能力的不同。歷史業績較佳的基金才是在未來會讓你取得較高回報收入值得那你選擇的基金。
⑵ 什麼是指數基金跟蹤誤差
指數基金的跟蹤誤差，指的是指數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差，用來描述基金與標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特徵。一般來說，跟蹤誤差的准確性與觀察周期的長短有關，觀察周期越長，觀察點越多，計算出的跟蹤誤差就越准確。
簡單說，跟蹤誤差就是指數基金走勢，和它跟蹤的指數走勢出現的偏差。比如在一年內，滬深300指數上漲了20%，而一隻跟蹤滬深300指數的基金只上漲了15%，即出現了較大的跟蹤誤差。這種情況對投資者很不利，所以選擇指數基金，跟蹤誤差越小越好。
任何指數基金都難以做到與基準指數完全同步且一致的配置，所以，跟蹤誤差是絕對存在的，影響指數基金跟蹤誤差的主要因素包括投資者申購贖回引起的基金倉位的變化，指數成分股調整、停牌、交易受限以及指數增強等原因引起的階段性結構差異，指數成分股流動性不足造成的成本差異，指數成分股分紅、重新估值以及各種費用的支出引起的收益性損益。
跟蹤誤差是如何產生的？
指數基金跟蹤誤差產生的原因有很多：比如大額申購贖回、股票分紅、指數成分股變動和基金費率等。
下面簡單以指大額申購為例說明。為了應對投資者的申購和贖回，指數基金通常會預留一部分現金比例。假設一個指數基金最近的表現非常優秀，吸引大批投資者前來申購。但是基金經理拿這些資金購買股票是需要時間的，如果資金過多或市場短期大漲，就會導致指數基金落後指數。
如何查詢跟蹤誤差？
我們可以通過指數基金的定期報告來查詢。每一個指數基金，基金公司都會發布定期報告，主要包括：4份季度報告、1份半年報和1份年報。基金報告能在基金官網和代銷平台查到。查詢方法通常是找到一隻具體的指數基金，然後依次尋找：基金檔案 → 基金公告 → 定期報告，不同平台可能略有差異。
⑶ 指數基金跟蹤誤差的形成原因
指數基金(Index Fund)，顧名思義就是以指數成份股為投資對象的基金，即通過購買一部分或全部的某指數所包含的股票，來構建指數基金的投資組合，目的就是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致，以取得與指數大致相同的預期年化預期收益率。而指數基金跟蹤誤差，指的是指數化跟蹤投資組合的預期年化預期收益率與目標指數預期年化預期收益率之間的偏差。
跟蹤誤差越小，表明指數基金的運作狀況也越理想，更能體現其跟蹤標的指數預期年化預期收益水平的能力。除了合同既定的費率因素之外，指數基金跟蹤誤差的產生主要有兩點原因。
1、復制誤差
首先是由於指數基金無法完全復制標的指數配置結構帶來的結構性偏離。當指數基金的某些成分股因流動性不足而難以以公允的價格買到時，指數基金將只能採用抽樣復製法，增加交易活躍股票的權重，減少流動性差的股票權重。在這個過程中，指數基金的管理團隊需要通過建立一系列的數量模型來控制、修正跟蹤誤差。對復制誤差的修正是非常考驗管理者能力的。
2、現金留存
另一個誤差產生的因素則是基金組合中的現金留存。這一點ETF基金則佔有一定的優勢。由於ETF是採取實物申贖的方式進行一級市場的交易，因此組合中的現金存量一般會非常低，基準指數預期年化預期收益率與現金預期年化預期收益率不一致而導致的跟蹤偏離會更小。
3、管理費及其它各項費用
管理費是運營ETFs、復制基準指數的成本，也是基金管理人付出勞動所應得到的報酬。管理費一般占基金凈值的一定比例，如美國ETFs的年度管理費率一般占基金凈值的不等。管理費一般是逐日計算、逐月計提。從表1管理費的計算中，我們可以清楚地看出，管理費是如何減少基金單位凈值從而加大ETFs跟蹤誤差的。
很顯然，管理費越高，ETFs組合預期年化預期收益率就會越低，從而跟蹤誤差就會越大，因為基準指數是「不收任何管理費」的。因此，管理費是影響ETFs組合不能很好地復制基準指數的重要因素之一。
另外，其他包括印花稅、扣繳稅(WithholdingTaxes)、經紀傭金、買賣報價價差、市場沖擊成本、股利拖累成本、外匯波動成本、注冊登記費、指數使用費和其他交易成本等各項費用成本，在ETFs復制基準指數時，也都會造成凈值跟蹤誤差。因為基準指數作為一組股票的構成，其反映的是這組股票的市值，它並不真正擁有一個股票組合，因而也就不會面臨著各種各樣的稅費。
4、收入及再投資差別
首先，ETFs與基準指數在成份股的股利分配數量和登記分配時間上存在著差別。採用抽樣法復制基準指數的ETFs所獲得的股利收入與基準指數所獲得的股利收入數量不一致，因為ETFs持有成份股的只數與所持股數與基準指數是不同的。同時，ETFs與基準指數在登記股利分配的時間上也不相同(股利分配一般經歷宣布日、除權日、登記日和支付日，此處指登記日)。比如MSCIiShares系列ETFs是在股票除權當日登記股利收入的，而MSCI指數則是將股利收入按12個月進行分攤後再作登記的(自2001年以後MSCI指數也採用了股票除權當日登記股利收入的做法)。此外，有些ETFs的收入來源除了股利外，還包括融出證券所獲得的預期年化預期收益，而基準指數卻只有股利一個收入來源。有些ETFs還沒有股利收入，比如科技板塊的ETFs就是如此，因為成份股不分配股利。再者，美國ETFs對非美國投資者還要徵收收入扣繳稅，並且實行浮動稅率。可見，ETFs的收入總額受諸多因素影響。由於二者在上述幾個方面存在著差別，跟蹤誤差就不可避免。
其次，關於股利等收入再投資。ETFs的股利等收入再投資除了受到ETFs結構影響外，比如上面談到單位投資信託結構的ETFs不能在除權後支付日立即進行再投資外，還受經紀人是否提供「股利分配自動再投資」業務的限制。比如美國ETFs的經紀人有的提供此項業務，有的則不提供，而持有人通常不能夠用數額較少的股利去購買非整數單位的ETFs，只有經過經紀人的特殊處理後才能實現再投資。這樣，ETFs在股利等收入再投資方面或多或少都會與其基準指數不同步，往往形成現金拖累。結果，在上漲行情中，ETFs的預期年化預期收益可能會微低於基準指數的預期年化預期收益；而在下跌行情中，則會微高於基準指數的預期年化預期收益，從而形成跟蹤誤差。
再次，關於ETFs本身的預期年化預期收益分配，很多ETFs每個季度向股東支付一次股利，就像股票股利分配一樣。在除權日，ETFs的價格會受到股利分配數量的消極影響。因此，在該季度內，ETFs的預期年化預期收益可能會超過其基準指數的預期年化預期收益，體現為資本增值，形成二者的預期年化預期收益偏差。但當股利預期年化預期收益被正確地計入恰當的投資期內時，二者的預期年化預期收益偏差就會立刻消失。同樣，資本利得的分配也會導致類似的預期年化預期收益偏差。顯然，這種偏差不屬於真實的跟蹤誤差。
5、估值效應
估值效應是指，因採用不同的估值模型對基準指數中交易不活躍的成份股估值有差別從而導致的跟蹤誤差。也就是說，當基準指數中含有交易不活躍的成份股時，若ETFs的基金經理採用不同於基準指數組合的估值模型的話，就會導致對同一隻成份股形成兩個估值，從而導致凈值跟蹤誤差。
介紹：
指數基金入門詳解及購買指南
⑷ 什麼是指數基金跟蹤誤差
所謂跟蹤誤差，指的就是指數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。跟蹤誤差是根據歷史的收益率差值數據來描述基金與標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特徵。一般來說，跟蹤誤差的准確性與觀察周期的長短有關，觀察周期越長，觀察點越多，計算出的跟蹤誤差就越准確。影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤誤差是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。
⑸ 指數基金投資解惑：同一類指數基金收益為何差異巨大
不少投資者會問，為何同一類指數基金的預期年化預期收益有天壤之別，有時基金預期年化預期收益差異能達到30個百分點，有時日預期年化預期收益率差異也超過5個百分點，甚至跟蹤同一指數的指數基金存在1~2個百分點的差異。這些差異從哪裡來，為什麼產生？下面從五個可能吞掉預期年化預期收益率的方面，給你分析分析指數基金的預期年化預期收益差異。
套利資金過多影響預期年化預期收益
套利資金過多而影響指數基金預期年化預期收益，這是兩年非常突出的問題，也是最容易被投資者忽略的一個方面。
港股火爆，一眾投資港股的指數基金錶現突出，但其實仔細來看，預期年化預期收益率也存在差異。港股指數型產品大概有14隻(分級基金分開算)，主要是跟蹤恆生指數和恆生國企指數。其中跟蹤恆生中國企業指數的達到6隻，而4月8日的預期年化預期收益率首尾差異達到4個百分點。同樣跟蹤恆生指數的8隻基金，4月8日的單日預期年化預期收益率首尾差異也超過4個百分點。類似的預期年化預期收益差異4月7日也出現，到9日、10日逐漸收窄。而在二三月份預期年化預期收益率基本步調一致。
為何會出現這一差異？業內人士分析，這一差異主要是因為投資者上周二級市場上搶購港股基金，導致二級市場價格飆升，港股基金普遍呈現超20%的大幅溢價，不少套利資金湧入這些基金，可能攤薄了預期年化預期收益率。
其實，這一情況經常出現在分級基金溢價套利上。在去年11月、12月期間，一批分級指數基金溢價率超20%，也導致套利資金湧入，也引發不少指數基金單日預期年化預期收益率差異巨大。
因此，投資者一定要注意這類套利資金所帶來的「踏空」風險。短期內資金大幅套利，會影響基金倉位。假設本身是1個億規模的基金，若當天新申購的資金有1億元，這些資金往往需要T+2或者T+3才能完全建倉。若建倉過程跟蹤指數上漲3%，可能因為這只基金倉位下滑，導致凈值漲幅僅2%左右，跑輸指數，這也會影響最後的套利預期年化預期收益。
因此，最好選擇相對規模穩定，以及因巨量限購而讓套利資金入場密集程度不太高的產品，或者選擇較大規模的分級基金。
同一主題不同指數差異或近30個百分點
同樣是醫葯行業指數基金，怎麼最高業績差異逼近30個百分點？這其實是同一主題下跟蹤不同指數所導致的差異。
以ETF產品為例，名字有「醫葯」的ETF達到8隻，而業績最好的是500醫葯衛生ETF，預期年化預期收益率達到58.28%，表現略顯遜色的預期年化預期收益率為28.47%，兩者差異達到29.8個百分點。
出現這一差異，其實主要是因為跟蹤指數不同，南方中證500醫葯衛生ETF跟蹤標的為中證500醫葯衛生指數，聚集了滬深兩市具有較高成長潛力的中小型醫葯衛生企業，成長優勢明顯。而後者跟蹤滬深300醫葯，代表了行業里相對強大的優勢醫葯企業。今年中小盤風格占優，因此南方中證500醫葯衛生ETF表現更為突出。
值得關注的是，同樣名為「醫葯」的8隻ETF，其中跟蹤6種不同指數，因此這些基金業績差異較大。
同樣，名稱中帶「消費」的ETF產品達到5隻，均跟蹤不同的指數，今年表現最好和表現最差的預期年化預期收益率差異也達到17個百分點。這一情況也出現在名稱中含有「金融地產」字樣的ETF上：5隻帶有該字樣的ETF今年最大預期年化預期收益率差異也超過12個百分點。
業內人士表示，行業指數基金日益增多，雖然跟蹤的是同一類行業，但是跟蹤不同指數也會導致最後實際預期年化預期收益出現較大差異。投資者在選擇之前要辨別標的指數的成分股、權重股、以及風格特徵。值得一提的是，跟蹤同樣的指數，若投資者特別看好的話，可以選擇有杠桿的B級基金來投資。
增強型是「雙刃劍」
今年積極效果多
雖然跟蹤同一指數，但也存在純被動和增強型區別，而增強型是把「雙刃劍」，可能增厚預期年化預期收益，也可能吞噬預期年化預期收益。
所謂增強型基金，是指「被動投資為主、主動投資為輔」，一般80%倉位按照指數進行配置，剩餘20%的倉位進行主動管理以期增強預期年化預期收益的基金。而從實際運作看，兩年更多為正效果。數據顯示，截至4月10日，增強型指數基金區間凈值超越基準的產品達到25隻，而低於基準的產品為15隻。去年也有22隻產品跑贏了業績基準，只有13隻產品未能超越基準。
這也是同一指數基金預期年化預期收益率存在差異的原因之一。以興全滬深300指數增強型基金為例，去年預期年化預期收益為57.162%，而同期滬深300指數漲幅僅51.66%，很多純跟蹤滬深300的指數基金漲幅則在50%左右。不過，也有一隻跟蹤創業板的增強基金，預期年化預期收益為68%，而同期創業板漲幅為75.15%，同樣跟蹤創業板的ETF則上漲70.55%，出現了較大偏差。
投資者需要注意，從歷史數據看，牛市中一般增強型指數基金不敵純指數基金，而熊市中增強型指數基金錶現更好。此外，隨著股指期貨、融資融券業務的和深入應用，增強型指數基金有了更多的投資策略和增強手段，有望增厚預期年化預期收益。投資者最好選擇量化投研能力較強的基金經理管理產品。
此外，基金管理費率方面，增強指數型基金一般為1%，標准指數型基金平均為0.6%。
等權重也有影響
跟蹤同一指數，是否「等權重」也影響預期年化預期收益率，而且影響很大。
數據顯示，全部指數基金「等權重」的品種大概有23隻(A、B算兩只)，主要是滬深300等權、180等權、上證50等權、中小板等權等。
何為「等權重」？以博時標普500ETF和大成標普500等權重為例，前者跟蹤的是標普500，採取市值加權法;而後者跟蹤的是標普500等權重，同樣是標普500，但賦予每個指數成分股相同的權重，並通過定期調整，確保單個成分股權重相等。
「等權重」有啥好處？等權重指數相對提高了中小市值股票的權重，通常波動幅度要大於市值加權指數。若市場偏向中小盤股，等權重預期年化預期收益率較高。
以中銀滬深300等權重為例，該基金預期年化預期收益達到31.037%，而滬深300漲幅為22.94%，一隻普通的滬深300指數基金今年預期年化預期收益率為22%左右，兩者預期年化預期收益差達到10個百分點。同樣景順長城180等權ETF漲幅為28.27%，而一隻同樣跟蹤上證180的普通指數基金，預期年化預期收益僅為18.68%，也存在較大差異。
不過，若是去年下半年偏大盤藍籌股市場環境，則「等權重」類預期年化預期收益率要低於普通指數基金。海外市場來看，「等權重」也往往有這一表現。若看好中小市值的藍籌股的投資者，可以在同等情況下選擇「等權重」類基金。
跟蹤誤差大小體現管理能力
考察指數基金一個重要方向，就是考察其跟蹤誤差，這是管理能力的體現，投資者最好選擇長期跟蹤誤差較小的品種。特別是做定投的投資者，更要注意，長期而言，預期年化預期收益差距會被放大。
上海一位指數基金經理曾表示，控制跟蹤誤差是指數基金的一個基本目標，也是指數基金設計的根本出發點，如果在規定的區間設置區間 過大，可能是基金經理管理能力較差。數據顯示，一般指數基金契約要求跟蹤誤差在3%~4%以內，也有要求指數基金日平均跟蹤誤差不超過0.35%。投資者最好選擇日跟蹤誤差控制在0.2%以內或者年跟蹤誤差在1.5%以內的純指數基金，若是年跟蹤誤差在1%以內的品種更優。
而從實際運作上看：
第一，大型基金公司或者某些量化方面有優勢的基金公司旗下指數基金跟蹤誤差較小。這主要是因為管理費、託管費等固定費用也是影響跟蹤誤差的一個原因，而大型基金公司談判能力更強，往往費率上突破。同為滬深300指數基金，如大成、廣發、華夏等基金持有一年，總費率約為1.2%，另有一部分基金則為1.5%。
第二，定期調整指數成分股，也對跟蹤誤差會產生較大影響，這體現基金公司的管理能力。
第三，指數基金組合也必須持有一定的現金資產以應對贖回，相對來說採取實物申贖方式進行一級市場交易的ETF基金佔有一定的優勢。因此從跟蹤誤差來看，ETF這一品種最好。
此外，基金會遭遇一些投資限制，導致不同基金的組合有所差別。比如某基金不能投資託管行、管理人股東等關系方股票，而這些股票恰好是基金所跟蹤指數的成分股，這對預期年化預期收益會產生一定影響。
建議投資者在買入指數基金之前，對以下五點進行考慮，這五點是影響指數基金預期年化預期收益的關鍵因素：
一、洶涌而來的套利資金，可能讓基金經理短期內因建倉速度慢而產生跟蹤誤差。
二、同一行業不同編制方法的指數成分股差別很大，由於行業內也有風格差異，重倉小盤與重倉大盤預期年化預期收益不同。
三、不當的指數增強管理方式，預期年化預期收益可能不如不做增強。
四、指數成分股買入權重不同，等權重基金預期年化預期收益與非等權重指數基金大不同。
五、基金經理的量化管理能力，費用也會影響預期年化預期收益。
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⑹ 怎麼知道指數基金的跟蹤誤差
選擇跟蹤誤差小的指數基金投資。指數基金跟蹤誤差有三個方面：現金頭寸、結構化差異和成本因素，任何一個環節控制不到位，就會擴大跟蹤誤差。一般而言跟蹤誤差越小，表明基金經理的管理能力越強。
基金的跟蹤誤差常見於指數基金，是基金凈值增長率與基準收益率之間的差異程度。跟蹤誤差並不會每日即時跟蹤，而是每個季度通過季報公布。
(6)股票指數基金的跟蹤誤差不超過擴展閱讀：
注意事項：
在上漲趨勢時，投資那些大盤指數基金會比較好。大盤指數基金就是跟蹤那些上證和深證系列指數的基金，且成分股往往很多，在趨勢向好的情況下，大盤指數表現肯定不會差。
投資指數基金不必過於分散。很多人說，投資就是要分散風險啊!可是你想，基金本身就是一次分散風險，指數基金中的股票組合算是二次分散風險，又來個三次分散風險。這樣一弄，把機會都分沒了，反而會降低收益。
⑺ 怎麼選指數基金挑指數基金的三大技巧
指數基金是指投資某個指數的基金，它通過購買這個指數的成分股，來跟蹤指數表現，賺取與指數漲跌相同的預期收益。巴菲特曾經說過，普通人投資股市最好的選擇就是指數基金，那麼怎麼選指數基金？今天就來聊一聊這個話題。
以投資股市為例，股票指數一般有綜合指數、寬基指數和行業指數。比如上證指數、深證成指就是綜合指數，滬深300指數、中證500指數就是寬基指數，而行業指數特指某一個行業股票的集合，比如醫葯指數、消費指數、金融指數等。
國內基金市場上，投資寬基指數和行業指數的基金比較多。投資寬基指數基金的優勢是能夠避免某一行業黑天鵝的風險，而行業指數基金則方便投資人專門投資特定的行業。投資行業指數的風險較寬基指數要高一些，對投資人的專業要求也更高。普通投資人選擇寬基指數基金比較合適。
二、選擇跟蹤誤差低的指數基金
指數基金是跟蹤指數的漲跌來賺錢的，選好指數之後，關鍵的下一步就是選擇跟蹤誤差小的指數基金。另外，指數基金的股票持倉比例也很重要。股票倉位越小，跟蹤指數的誤差越大，如果指數大漲，而跟蹤指數的指數基金卻沒怎麼漲，這只指數基金的誤差就比較大，會出現「賺了指數不賺錢」的情況。
三、選擇費用低的指數基金
投資基金的成本越低越好，在這方面，選擇ETF指數基金比較劃算。ETF基金是可以在交易所交易的基金，和買賣股票的過程一樣。它的投資費用基本上和股票傭金是一個水平，相比場外基金的申贖費用要低得多。所以選擇指數基金，最好選ETF指數基金。
以上是選擇指數基金的三個技巧。指數基金的風險比較高，是否賺錢完全看指數的漲跌表現，投資者要充分衡量自己的風險承受能力，再考慮投資。
⑻ 基金會隨指數一起漲一起跌嗎指數基金的跟蹤誤差
指數基金就是跟蹤某一指數，購買該指數全部或者部分成分股來構建投資組合，追蹤指數的表現，以獲取市場平均收益。這樣說來，指數基金應該是指數漲多少，基金想多少，但是為什麼有時候會發生指數和指數基金發生很大偏差的情況呢？造成跟蹤誤差的原因有這些。
指數基金的大額申購會造成指數基金的跟蹤誤差，主要是因為大額申購導致對上漲幅度的稀釋，因為基金的交易是當天申購，第二個交易日確認份額，第三個交易日可以查看盈虧，當天申購的大額資金會享受第二天的漲幅盈利，但是這一筆資金還屬於在途資金，並沒有確認到賬，所以也不計入基金的總規模，基金經理是無法用這筆資金操作的。這就好比是家裡請客吃飯，原本准備了10個人的菜，但是來了13個人，所以只能每個人少吃一點，共享這10人分量的菜。
同樣的，如果說基金大額申購的第二天，基金是下跌的話，下跌的幅度也會被稀釋。
第二，大額贖回
大額贖回對基金價格也會產生影響，影響主要是兩個方面。
(1)贖回費用的影響，基金的合同規定，發生贖回的時候，贖回費的25%以上需要歸入基金凈資產，假設某指數型基金的贖回費率是發生50%的基金份額的贖回，如果贖回費的25%歸入基金的凈資產，在不考慮其他因素的影響下，基金凈值就會多加的增長幅度。
(2)贖回價格的影響，贖回基金的時候價格是按照贖回當天的凈值計算的，股票的價格是實時波動的，發生贖回之後，基金經理需要在第二個交易日賣出部分股票，賣出的時候股票的價格對基金凈值會產生影響，假設某支指數基金發生了50%的贖回，第二天，該指數最高上漲5%，最低下跌5%，收盤的的時候漲跌幅是0，那麼，如果基金經理能夠在上漲5%的時候賣出，那麼，這部分贖回對當天基金凈值增長會額外增加5%，反過來，如果基金經理在下跌5%的時候賣出股票，那麼這部分贖回對當天基金凈值造成額外5%的下跌。
第三，停牌股票的影響
停牌的股票對指數跟蹤也有一定的影響，假設，某一支指數基金停牌的股票資金佔比20%，股票停牌，其每天的漲跌幅度都為零，如果當天該指數上漲5%，那麼這支指數基金的凈值會額外增長1%，相反的，如果指數下跌5%，指數基金凈值則會額外下跌1%。
除了以上三個因素之外，影響指數跟蹤誤差的還有指數基金的分紅、成分股倉位的調整等等。在這里也就是考驗基金經理對指數基金管理能力的時候。
以上就是關於指數基金跟蹤誤差影響因素的分析，希望對你有所幫助。
⑼ 跟蹤誤差小的指數基金 什麼意思
1、跟蹤誤差是根據歷史收益率的差值數據來描述基金與跟蹤標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益波動特徵。跟蹤誤差越小，基金經理的管理能力越強。
2、影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。
3、在投資的技巧中，投資者應該要選擇投資那些跟蹤指數比較小的基金。這是有一定的經濟依據的，因為當誤差越小的時候，就越能夠說明基金管理的能力是越強越厲害的，而選擇了管理能力強的基金，自然投資者得到的回報就會越多了，所獲得的利益也是越高。
⑽ 怎麼可以知道指數基金的跟蹤誤差
指數基金和標的指數一定會有誤差的，因為指數基金倉位上限不過95%。
目前來看沒有一個每日跟蹤指數基金誤差的對照。
只能手動自己來查看了。
指數基金每個季度都會出季報，上面會有當季度業績比照
通常情況下基金是不會每日公布基金誤差的。