⑴ 股票量化交易是什麼意思
股票量化交易，就是將股票市場所有的股票信息，比如股票的漲跌歷史數據，成交量歷史數據，股票的基本面歷史數據，指數漲跌歷史數據等等全部輸入計算機，進行大數據分析，之後根據大數據選擇出炒股成功率最高的方案，並設計成計算機自動操盤模式，稱為量化交易。
量化交易
所謂量化交易，是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，同時利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選出能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化選股就是利用數量化的方法選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為，研究表明，板塊、行業輪動在機構投資者的交易中最為獲利的盈利模式是基於行業層面進行周期性和防禦性的輪動配置，這也是機構投資者最普遍採用的策略。此外，周期性股票在擴張性貨幣政策時期表現較好，而在緊縮環境下則支持非周期性行業。行業收益差在擴張性政策和緊縮性政策下具有顯著的差異。
量化交易潛在風險
1、歷史數據的完整性。行情數據不完整可能導致模型與行情數據不匹配。行情數據自身風格轉換，也可能導致模型失敗，如交易流動性，價格波動幅度，價格波動頻率等，而這一點是量化交易難以克服的。
2、模型設計中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風險評估和預防措施，可能導致資金、倉位和模型的不匹配，而發生爆倉現象。
3、網路中斷，硬體故障也可能對量化交易產生影響。
4、同質模型產生競爭交易現象導致的風險。
5、單一投資品種導致的不可預測風險。
⑵ 股票量化是什麼意思
所謂量化交易，是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，同時利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選出能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化選股就是利用數量化的方法選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為，研究表明，板塊、行業輪動在機構投資者的交易中最為獲利的盈利模式是基於行業層面進行周期性和防禦性的輪動配置，這也是機構投資者最普遍採用的策略。此外，周期性股票在擴張性貨幣政策時期表現較好，而在緊縮環境下則支持非周期性行業。行業收益差在擴張性政策和緊縮性政策下具有顯著的差異。
拓展資料:
一、量化交易特點
1、紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。
2、系統性。具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。
3、套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。
4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。
二、量化交易潛在風險
1、歷史數據的完整性。行情數據不完整可能導致模型與行情數據不匹配。行情數據自身風格轉換，也可能導致模型失敗，如交易流動性，價格波動幅度，價格波動頻率等，而這一點是量化交易難以克服的。
2、模型設計中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風險評估和預防措施，可能導致資金、倉位和模型的不匹配，而發生爆倉現象。
3、網路中斷，硬體故障也可能對量化交易產生影響。
4、同質模型產生競爭交易現象導致的風險。
5、單一投資品種導致的不可預測風險。
⑶ 股票量化交易是什麼意思
股票量化交易的意思
量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
定量投資和傳統的定性投資本質上來說是相同的，二者都是基於市場非有效或弱有效的理論基礎。兩者的區別在於定量投資管理是「定性思想的量化應用」，更加強調數據。
拓展資料
量化交易具有以下幾個方面的特點：
1、紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。
2、系統性。具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型;二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;三是多數據，即對海量數據的處理。
3、套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。
4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用;二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。
⑷ 什麼是股票量化交易
股票量化交易指的是用先進的數學模型來代替主觀判斷，並利用計算機技術從較多的歷史數據中選擇可能帶來超多收益的「大概率」事件來制定策略，大大地減少了投資者受情緒波動的影響，也避免在市場極度狂熱或者是悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化投資跟傳統的定性投資的本質上來說是一樣的，兩者都是基於市場非有效或者是弱有效的理論基礎。兩者最大的區別就是量化投資管理是「定性思想的量化應用」，加強了數據。
量化交易具有四個特點，分別是套利思想、紀律性、系統性以及概率取勝。如紀律性是根據模型的運行結果所進行的決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性的貪婪、僥幸以及恐懼心理等弱點，也能克服認知偏差，且可跟蹤。系統性特點具體表現為「三多」，一是多角度；二是多層次；三是多數據。
⑸ 什麼是股票量化交易
什麼是量化投資？
簡單來講，量化投資就是利用計算機科技並採用一定的數學模型去踐行投資理念、實現投資策略的過程。
傳統的投資方法主要有基本面分析法和技術分析法兩種，與它們不同的是，量化投資主要依靠數據和模型來尋找投資標的和投資策略。
主要有哪些量化投資策略呢？
第一，也是最重要的一類策略：量化選股
量化選股就是採用數量的方法判斷某家公司是否值得買入的行為。根據某種方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池；如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類。
公司估值法通過比較公司估值法得出的公司理論股票價格與市場價格的差異，判斷股票的市場價格是否被高估或者低估，從而尋找出價值被低估或被高估的股票。這種就是基本面量化。
趨勢法就是根據市場表現，如強勢、弱勢、盤整等不同的形態，做出對應的投資行為的方法。可以追隨趨勢，也可以進行反轉操作等。這種就是技術面量化。
資金法的本質思想是追隨市場主力資金的方向，如果資金流入，則應該伴隨著價格上漲；如果資金流出，則應該伴隨著價格下跌。資金法本質上是一種跟風策略，追隨主流熱點，從而期望在短時間內獲得超額收益。這種是交易行為量化。
通過量化方法選出來的股票，通過不斷的輪換，就可以獲得超額收益。
第二類策略是：量化擇時
傳統的有效市場假認為金融市場是不可預測的，價格充分反映了所有相關的信息，價格變化服從隨機遊走，對金融產品價格的預測將毫無意義。
但是隨著計算機技術、混沌、分形理論的發展，眾多研究發現，股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復雜表面的背後，卻隱藏著確定性的機制，因而存在可預測成分。例如利用一種叫 Hurst 指數的工具，可以在較大的時間刻度上判斷出大盤的高點和低點。
根據量化擇時的策略判斷，可以進行大盤的高拋低吸，例如熊市底部抄底，牛市頂部拋頂。
第三類策略是：對沖套利
對沖套利就是利用兩個相關性比較高的品種，同時進行做多和做空的操作的一種交易策略，當兩個品種的價差偏差超過了合理區間，存在較大的概率回歸，這是對沖套利策略的理論邏輯。
舉個例子，工商銀行和建設銀行的股價往往同漲通跌，因此如果當工商銀行漲的時候，可以賣出工商銀行，買入建設銀行。當兩者價差回復正常的時候，賣出建設銀行，再買入工商銀行。這樣來回的操作，可以獲得一個超越牛熊的收益。
目前國內資本市場可以進行的對沖套利策略包括：期現套利、跨期套利、跨品種套利、跨市場套利、ETF 套利、分級基金套利等。
例如 2018 年 10 月，因為在 2015 年在股災中，大量進行 ETF 交易的幾個私募基金，給證監會重罰，其中東海恆信給罰款 2 億多，他們就是利用 EFT 套利的策略，在 2013 到 2015 年期間，盈利超過 10 億。
有了對沖套利策略，無論是熊市還是牛市，都可以獲得比較穩健的收益。
第四類策略是：期權套利
期權套利交易是指同時買進賣出同一相關期貨，但不同敲定價格或不同到期月份的看漲或看跌期權合約，希望在日後對沖交易部位或履約時獲利的交易。
期權套利的交易策略和方式多種多樣，有多種相關期權交易的組合。特別是期權的高杠桿特徵，使得在 2018 年的熊市中，有不少優秀的交易員依然可以獲得超過 50% 的收益率。
第五類策略是：資產配置
學術界有一個公認的結論，投資中真正賺錢的關鍵是資產配置，而不是具體的交易。通過對主要的大基金的績效歸因可以得出結論，90% 的收益來自於正確的資產配置，也就說，選擇市場比交易更加重要。
量化投資管理將傳統投資組合理論與量化分析技術結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。
⑹ 股市中的量化交易是什麼意思呢
量化交易（quantitative Trading）是利用數學、統計、計算機的模型和方法來指導在金融市場的交易，可以自動下單業可以半自動下單，這個不是核心，核心在於是不是系統化交易（systematic trading）。
比如主觀交易會看K線交易，量化交易業會，但區別在於量化交易可以在歷史數據上回測各種交易規則，找到表現好的，然後才用來交易。這或許會有過度擬合的風險，但也有一些方法克服。
量化交易雖然有很多優點，但是真的能戰勝市場，並且保證勝率，我覺得很難說。
⑺ 股市量化交易什麼意思
「量化交易」有兩層含義：一是狹義的，指量化交易的內容，將交易條件轉化為程序，自動下單；第二，廣義上是指系統交易方式，是一個綜合的交易系統。也就是說，根據一系列的交易條件，一個智能的輔助決策系統，將豐富的經驗與交易條件相結合，在交易過程中管理風險控制。
拓展資料：
在A股市場上，股票買賣遵循以下的交易規則：
T＋1交易方式，即當天買入的股票，需要下一個交易日賣出。
買入最小單位為1手，即100股，且必須每次買入的數量必須是100股的整數倍，賣出可以不整100股賣出，但是不足100股的部分，必須一次性賣出。
遵循「時間優先，價格優先」的原則，即較高買進申報優先滿足於較低買進申報，較低賣出申報優先滿足於較高賣出申報；同價位申報，先申報者優先滿足。
除此之外，在a股市場上，投資者只能進行做多操作，不能進行做空操作；其委託交易時，其委託價格必須在個股的當天漲跌幅限制內，否則無效；委託單在當日的交易時間內有效，收盤之後，其委託單無效。
漲跌幅限制：
新股上市及重組成功上市股票首日無漲跌幅限制，一般情況下漲跌幅限制為前一交易日收市價上下10%，即一個交易日最大振幅為20%。
ST股票及＊ST股票漲跌幅限制為前一交易日收市價上下5%，即一個交易日最大振幅為10%。股票漲（跌）幅價格＝股票前一日收盤價格×10%（或5%）。
權證漲跌幅限制權證漲（跌）幅價格＝標的證券前日漲（跌）幅價格×125%×行權比例。
具體交易時間規定：
每周一至周五，每天上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，法定假期除外。
集合競價：上午9:15——9:25，其中9:15——9:20可以撤單，9:20——9:25不能撤單，9:25以成交量最大的價格為開盤價。
連續競價：上午9:30——11:30，下午1:00——3:00
成交順序：
價格優先——較高價格買進申報優先於較低價格買進申報，較低價格賣出申報優先於較高價格賣出申報；
時間優先——買賣方向、價格相同的，先申報者優先於後申報者。先後順序按交易主機接受申報的時間確定。
⑻ 股票裡面的量化是什麼意思
股票裡面的量化指的是用先進的數學模型代替主觀判斷，然後從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的情況以制定策略，隨後用數量模型驗證及固化這些規律和策略。此外，量化交易是指利用統計學，數學，計算機技術和現代的金融理論，來輔助投資者更好地盈利。
拓展資料
一、常見的十大量化投資策略
01、海龜交易策略
海龜交易策略是一套非常完整的趨勢跟隨型的自動化交易策略。這個復雜的策略在入場條件、倉位控制、資金管理、止損止盈等各個環節，都進行了詳細的設計，這基本上可以作為復雜交易策略設計和開發的模板。
02、阿爾法策略
阿爾法的概念來自於二十世紀中葉，經過學者的統計，當時約75%的股票型基金經理構建的投資組合無法跑贏根據市值大小構建的簡單組合或是指數，屬於傳統的基本面分析策略。
在期指市場上做空，在股票市場上構建擬合300指數的成份股，賺取其中的價差，這種被動型的套利就是貝塔套利。
03、多因子選股
多因子模型是量化選股中最重要的一類模型，基本思想是找到某些和收益率最相關的指標，並根據該指標，構建一個股票組合，期望該組合在未來的一段時間跑贏或跑輸指數。如果跑贏，則可以做多該組合，同時做空期指，賺取正向阿爾法收益；如果是跑輸，則可以組多期指，融券做空該組合，賺取反向阿爾法收益。多因子模型的關鍵是找到因子與收益率之間的關聯性。
04、雙均線策略
雙均線策略，通過建立m天移動平均線，n天移動平均線，則兩條均線必有交點。若m>n，n天平均線「上穿越」m天均線則為買入點，反之為賣出點。該策略基於不同天數均線的交叉點，抓住股票的強勢和弱勢時刻，進行交易。
雙均線策略中，如果兩根均線的周期接近，比如5日線，10日線，這種非常容易纏繞，不停的產生買點賣點，會有大量的無效交易，交易費用很高。如果兩根均線的周期差距較大，比如5日線，60日線，這種交易周期很長，趨勢性已經不明顯了，趨勢轉變以後很長時間才會出現買賣點。也就是說可能會造成很大的虧損。所以兩個參數選擇的很重要，趨勢性越強的品種，均線策略越有效。
05、行業輪動
行業輪動是利用市場趨勢獲利的一種主動交易策略其本質是利用不同投資品種強勢時間的錯位對行業品種進行切換以達到投資收益最大化的目的。
06、跨品種套利
跨品種套利指的是利用兩種不同的、但相關聯的指數期貨產品之間的價差進行交易。這兩種指數之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨品種套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的股指期貨合約。主要有相關商品間套利和原料與成品之間套利。
跨品種套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平；二是增強市場的流動性。
07、指數增強
增強型指數投資由於不同基金管理人描述其指數增強型產品的投資目的不盡相同，增強型指數投資並無統一模式，唯一共同點在於他們都希望能夠提供高於標的指數回報水平的投資業績。為使指數化投資名副其實，基金經理試圖盡可能保持標的指數的各種特徵。
08、網格交易
網格交易是利用市場震盪行情獲利的一種主動交易策略，其本質是利用投資標的在一段震盪行情中價格在網格區間內的反復運動以進行加倉減倉的操作以達到投資收益最大化的目的。通俗點講就是根據建立不同數量，不同大小的網格，在突破網格的時候建倉，回歸網格的時候減倉，力求能夠捕捉到價格的震盪變化趨勢，達到盈利的目的。
09、跨期套利
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是股指期貨的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即為在同一交易所進行同一指數、但不同交割月份的套利活動。
10、高頻交易策略
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。（該策略源碼模板暫無）